맞는 말씀 이십니다.

 

제가 스키강사로 일해보고, 크립토에서 시스템 트레이딩을 하고 있는 입장으로 말씀 드리고 싶습니다.

 

1. 스키를 타기 전에 저희는 준비운동, 스키 부츠 착용하는 방법, 스키 플레이트 착용하는 방법을 배웁니다.

 

* 기본적으로 필요한 사항들을 준비합니다.

 

2. 스키 플레이트를 착용하고 나서 안전하게 넘어지는 방법을 배웁니다

 

* 머리와 손이 아닌 엉덩이로 왼쪽 or 오른쪽으로 넘어져야 합니다.

 

3. A짜 브레이크 배워 하강 속도를 조절하는 방법을 배웁니다.

 

* 11짜는 가속, A짜는 브레이크 => 익숙해져야 함.

 

4. S짜 커브를 도는 방법을 배웁니다.

 

* 오른쪽 발에 힘을 주고 왼쪽 발에 힘을 빼면 => 왼쪽으로 커브 => vise versa

 

이제서야 초보를 졸업 => 중급 => 고급 => 마스터 단계별로 수년에 걷처 트레이딩 필요.

 

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위와 같이 모든 것은 체계적인 훈련과 시간을 투자해야 합니다.

 

하지만 많은 시장(개인) 참여자들은 충분한 공부 및 소액으로 도전해보기전에 

 

몰빵 레버리지를 하여 종종 깡통을 차곤 합니다.

 

처음에는 돈을 벌면 초심자의 행운으로 인해 본인이 천재인줄 알고 착각합니다.

 

이게 어떻해 보면 장기적으로 더 좋지 않다고 볼 수 있습니다 => 획증 편향.

 

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트레이딩에서 돈을 잘 잃는 방법은 3가지 방법은 '절제 절제 절제'입니다.

 

인간은 매우 감정적인 동물이기 때문에 시장에서 트레이딩을 하시기 전에

 

언제 무엇을 얼마큼 매수하고 , 언제 무엇을 얼마큼 매도 할 것인지 결정을 하고

 

전략이 먹히는 이유가 합리적으로 탄탄 논리가 받쳐져있는지 고려해보셔야 합니다.

 

 

예시)

 

1. 주식 시장에서 소형주는 대형주 보다 수익률이 장기적으로 높다는 것이 입증 되었다

 

- 소형주는 하위 20%로 필터링 => 국내 주식 2000종목 중 400종목 정도.

 

2. 주식 시장은 11월 부터 4월의 수익률이 5월 부터 10월의 수익률보다 좋더라.

 

- 11월에 주식을 매수하고, 4월에 매도 할것 => 시즌 널리티.

 

3. 주식과 채권은 상관관계가 낮거나 마이너스인 구간이 종종 일어나더라.

 

- 5월 부터 10월 은 채권 보유 해야징~ 

 

4. 가치주 (저per, 저pbr), 성장주(매출,영업이익,지배주주이익률 성장%)가 수익률이 좋더라.

 

- 여러가지 팩터들을 조합해서 가치 또는 성장주를 투자해야징~ 

 

5. 마코위츠의 포트폴리오 이론을 보니 20~30종목이 안정적이라고 하더라.

 

- 그럼 나도 20~30종목으로 투자 해야겠다! 

 

 

400종목 중에 성장성이 좋은 20~30종목을 11월에 매수해서 4월말에 매도 해야겠다.

 

언제 : 11월에 매수, 4월에 매도

무엇을 : 400종목 중 성장성이 가장 좋은 20종목

얼마큼 : 내 자산의 40%

 

백테스트 결과는??

 

지난 14년동안 연복리 42% 수익, 최고 낙폭은 -16.4% 입니다!

 

 

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단기 트레이딩도 마찬가지 입니다.

 

제가 사용하는 변동성 돌파 전략는 

 

 

1. 코인 시장은 단기 모멘텀이 강한 시장이다.

 

- 시장 참여자의 대부분이 개인이기 때문에 한번 추세가 상승하면 다 같이 매수한다.

 

- 이를 herding effect라고도 불린다. 

 

2. 코인 시장은 9~10시에 일중 모멘텀이 뚜렸하다.

 

- 모든 거래소는 UTC +0를 사용한다 => 한국 시간 9시에 일봉 캔들이 마무리 된다.

 

- 특이하게도 한국 시간 9~10시 전에는 상승, 그 이후는 하락하더라.

 

- 정확한 이유는 저도 잘모릅니다 ㅋㅋ

 

 

 

이를 활용하여 전달 대비 금일 특정 수준을 돌파 하면 매수 

 

10시가 되면 무조건 매도라는 로직을 사용하고 있습니다.

 

그리고 이를 토대로 시뮬레이션을 돌려보니 아래와 같았습니다.

 

바이비트 2019.01.01 ~ 2021.07.09

 

누적 수익률 : 2275%

최고낙폭 : -25.41%

승률 : 52.74%

손익비 : 1.899

 

 

 

 

많은 분들이 시장에서 손실을 보는것은 비정상적이라고 인식합니다.

 

그래서 손실이 발생하면 혼란에 빠지고 현명하지 않은 판단을 합니다.

 

위와 같이 꾸준히 돈을 벌어 주는 전략 조차 승률이 52% 정도 입니다.

 

동전 던지기를 해도 앞과 뒤가 나올 확율이 50%입니다.

 

 

 

본질은 다른 시장참여자들 보다 통계적 우위를 확보하여 무한 반복하여 수익을 누적하는 것 입니다.

 

그리고 그 우위를 확보하려면 1)시장의 성질 2)특이현상 3)확실한 전략 이 필요합니다.

 

이로 인해 제가 카지노에서 플레이하는 플레이어가 아니라, 카지노 주인이 될 수 있습니다.

 

이미 어느정도 손실을 볼 지 대략적으로 알고 있음으로 이를 잘 잃는 방법이라고 할 수 있을것 같습니다.