안녕하세요 퀀트픽입니다! 

 

저희 패널의 모나코님의 1배수 숏으로 안정적인 수익을 보는 방법에 대해서 소개해주셨습니다. 

 

주소 : https://coinpick.com/daily_Monaco/34901

 

 

 

퀀트픽은 이 포스팅에서 영감을 받아 퀀트투자자인 만큼 데이터를 직접 수집하여 펀딩비 먹기 백테스트를 해보았습니다! 데이터 출저는 바이비트 펀딩내역에서 가지고 왔습니다! 

 

 

 

주소 : https://www.bybit.com/data/basic/inverse/funding-history?symbol=ETHUSD

 

 

아래는 BTCUSD 인버스 계약 펀딩 내역입니다.

 

 

 

 

 

아래는 ETHUSD 펀딩 내역 입니다! 

 

 

 

 

 

각각의 펀딩 내역 데이터를 추출하여 엑셀로 옮긴다음 8시간 마다 누적되는 펀딩비를 복리로 투자했을때의 연복리 수익률과 최고 낙폭을 계산해보았습니다. 한가지 아쉬운점은 데이터가 상당히 짦다는 것 입니다 ㅎㅎ 

 

아래는 비트코인 1배수 숏을 했을때 먹는 펀딩비 누적 수익률입니다! 연복리 25%에 최고 낙폭이 -5% 미만입니다! 이뜻은 1배수 공매도를 한다고 절대수익을 먹을 수는 없으나 리스크대비 수익률은 매우 매우 높다고 볼 수 있습니다. 

 

 

 

 

아래는 이더리움을 1배수 숏을 했을때 먹을 수 있는 누적 수익입니다. 무려 연복리 43%의 수익률을 벌 수 있었습니다! 할렐루야!!! 동시에 MDD는 겨우(?) -4.6% 유레카!!!! 그리고 이 전략이 무서운 점은 단기 트레이딩이 아니라 지정가로 1배수 숏을 떄릴 수 있기에 전략의 캐파가 이론적으로 1억이던 10억이던 100억이던 거래가 체결만 되면 상관이 없다는 것입니다!!! 퀀트픽은 몇일간 리서치하면서 실제로 5억~10억 정도를 1배수 숏을 때리고 연에 몇 억씩 거의 무위험으로 벌어가는 분들을 본적이 있습니다 ㄷㄷ 

 

 

 

 

 

 

그리고 시장의 가격과 펀딩비의 수익률에 대한 상관관계를 육안으로 비교해본 결과 상승장 일때는 상승에 베팅하시는 분들이 많고 숏을 하는사람은 적기 때문에 롱 포지션을 잡은 사람들이 숏 포지션을 잡은 사람들에게 펀딩비를 줄 확율이 엄청나게 높아집니다. 

 

그리고 하락장에서는 숏 포지션을 잡은 사람들이 롱 포시젼을 잡을 사람들에게 주어야 하지만, 아래와 수익곡선을 보시면 그렇게 큰 비용을 치르지는 않습니다. 한마디로 요약하자면 => 숏을 잡은 사람들이 롱 잡은 사람들에게 유동성을 제공한 대가로 펀딩비 먹는다.

 

 

 

 

 

 

 

우선 이 전략은 선물 거래소에서만 사용하실 수 있습니다 (비트맥스, 바이비트 그리고 바이낸스) 가장 쉬운 방법은 바이비트로 가셔서 BTCUSD 또는 ETHUSD 인버스 계약에 1배숏을 하시면 됩니다.  왜냐면 인버스 계약은 코인을 담보로 숏을 하실 수 있는데, 숏을 하는 순간 USD로 환전하는 것과 같습니다. 

 

자금은 동결되지만 숏은 하고 있다. 그런데 USD를 홀딩하고 있기에 변동성은 없다. 그냥 누어서 펀딩비 먹으면 된다가 결론입니다. 부가 적인 설명은 아래의 이미지를 참고하시면 됩니다! 

 

 

 

 

 

그러면 이를 토대로 상당히 많은 전략들이 파생되고 만들어 질 수 있습니다. 퀀트픽은 변동성 돌파 전략으로 자동매매를 하고 있는데, 레버리지 없이 현금의 90%는 트레이딩 하고, 10%는 현금을 보유하여 미체결률을 낮추고 진입/청산을 마감할때마다 리밸랜싱 효과 + 변동성 노출을 조금이나만 줄이는 효과를 누리고 있습니다. 근데 만약 그 10%의 현금을 아예 1배숏 공배도를 한다면, 더 높은 수익률을 먹을 수 있는 합성 포지션이 됩니다. 

 

 

 

그리고 다른 아이디어는 바이비트 BTCUSD 또는 ETHUSD 인버스 계약에서 매수 시그널이 있으면 1배수 숏을 풀고, 매도 시그널이 있으면 다시 1배숏을 떄리고를 반복하면서 펀딩비도 먹고 자동매매수익률도 먹는 2개의 전략을 동시에 구사할 수 있습니다. 이 얼마나 아름답습니까!! 세상에는 돈벌 수 있는 방법은 많습니다!  공부하고 연구하고 고민하고 테스트해보고 무한반복을 하면 반드시 살길은 있습니다! 

 

 

감사합니다!