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3COMMAS 트레이딩 뷰 데이터로 엑셀 백테스트 하는 방법 (1)
2020.07.20 05:38
트레이딩 뷰 데이터로 엑셀 백테스트 하는 방법 (1)
-데이터 클리닝 하고 매매 수익률/연평균 수익률/누적 수익률 구하기
트레이딩 뷰에서 데이터를 export 합니다.
엑셀에 복붙 합니다.저는 날짜와 매매기록만 필요하니 나머지는 다 지우겠습니다.
아래와 같이 수익률/누적수익률/최고점/최고 낙폭을 추가 해줍니다.수익률 계산법은 아래의 공식데로 계산 해줍니다.수익률 = ((매도가 - 매수가) / 매수가) - (수수료&슬리피지)*바이낸스 기준 수수료가 0.1%이고 왕복이니 0.2%로 계산함. 슬리피지는 포함 하지 않음.
%로 전환 해주고
우측 하단에 작은 네모 점을 더블 클릭 하면 최하단까지 드래그가 됩니다.
보이시죠 ^^?
그 다음 누적 수익률을 계산 해줍니다.누적 수익률 = 초기 투자금 *( 1 + 수익률)*초기 투자금은 보기 쉽게 1로 한것 입니다.마찬가지로 네모점을 더블 클릭해서 끝까지 드레그 해줍니다.
수익률 과 누적 수익률 계산 완료 입니다.
자 이제 누적 수익률 차트를 그려 볼건데 어떻해 하는지 보시지요 .
우선 모두 드래그 하시고
우측에 필터를 클릭 해주십니다.
누적수익률에 있는 필터를 클릭하셔서 필드 값 없음을 클릭 해주시고 확인을 클릭 하십니다.
그러면 아래와 같이 빈칸이 모두 없어 집니다.
누적 수익률을 클릭 하시고CTRL +SHIFT + 아래 화살표를 하시면 모든 영역이 드래그 됩니다.이 상태에서 상단에 있는 "삽입"을 클릭 해주십니다.
그리고 추천 차트를 클릭 해줍니다.
원하는 차트를 선택 하고 "확인"을 클릭 하시면 됩니다.
차트 완성!
연 평균 수익률은 투자한 기간을 구하시고기간 = (투자한 마지막 날짜 - 투자한 첫 번째 날짜 ) / 365일
누적수익률 = 가장 최근의 잔고연평균 수익률 = 누적 수익률 ^ (1 / 투자 기간) - 1
지난 3년간 연복리 약 120% ! 미쳤네요 ㅋㅋㅋ
다음 시간에는 최고점과 최고낙폭을 계산 해보는 방법을 알려드리겠습니다!
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