파라볼릭인란? 

- 파라볼릭은 월즈 와일더가 1978년에 개발한 지표입니다.

- 이는 지표의 후행성 문제를 개선하고자 실현 가능한 이익을 얻을 수 있는 확율을 늘리기 위해서 만들어 졌습니다.

- 타 지표와 다르게 자동으로 시그널을 발생해줌으로 추세추종 트레이딩 시스템에서 사용할 수 있는 지표 입니다.

- 개별 종목 또는 시장 전체에도 적용될 수 있습니다.

파라볼릭의 특징!

- 파라볼릭은 추세가 지속되는 경우 시간이 경과함에 따라 가속변수 (Acceleration Factor)을 고려합니다.

- 이를 기반으로 포지션의 청산 시점을 정확하게 설정할 수 있습니다.

- 고로, 가격 변화에 대한 매매신호의 후행성을 보완 하였습니다. 

- 파라폴릭 시스템을 시간/가격 반전 시스템이라고도 하는데 이는 파라볼릭선이 가격과 만나게 되면 보유 포지션을 청산함과 동시에 반대 방향의 신규 포지션을 취한다는 것을 의미합니다.

- SAR은 가속변수를 사용하여 계산하기 때문에 각 SAR점을 연결 하면 포물선 모양이 나타납니다. 이 기법이 파라볼릭 시스템인 유래가 이 이유 입니다. 

파락볼릭 계산방법

SAR = SAR + AF X (EP SAR)

중요시장가격(EP) 

- 이는 일정기간 동안의 고가와 저가를 나타내는 것입니다. 

- 가속변수와 함께 SAR 값 계산에 사용되는 중요한 가격변수 입니다.

- EP는 매수 포지션을 취하는 상승 추세에서는 신고가를, 매도 포지션에는 하락 추세의 신저가를 사용합니다.

- 신고가 또는 신저가가 발생하지 않은 경우에는 직전의 EP를 그대로 사용합니다.

가속변수(AF)

- 이는 추세가 지속되는 경우 시간이 경과함에 따라 변수값을 증가 시켜 가격 변화에 대한 매매신호의 후행성을 개선하기 위한 가중치 입니다.

- 가속 변수를 사용함으로서 상승 추세에서의 파라볼릭 값은 더 빠른 속돌호 증가하고 반대로 하락 추세에서는 더 빠른 속도로 감소하게 됩니다.

- AF의 초기 갑은 0.02를 사용하며, EP가 새로 발생할 때마다 0.02씩 증가하게 되어 최대 값인 0.2를 넘지 않도록 설계 하였습니다.

매도 SAR =  전일 매도 SAR + 가속도 승수 X (매수 후 신고가 - 전일 매도 SAR)

매수 SAR = 전일 매수 SAR + 가속도 승수 X (매도 후 신고가 - 전일 매수 SAR)

파라볼릭 매매방법

1. 교차에 의한 매매방법은 SAR이 가격이 만나는 경우 추세 전환으로 보유 포지션을 정리하고 동시에 신규로 반대 포지션을 취하는 방법입니다.

2. 추세가 강한 시장에서 이러한 반전 시스템을 사용하는 것은 매우 효과적일 수 있으지만 추세가 약한거나 횡보하는 시장에서는 잘못된 매매신호로 인해서 잦은 손실이 발생합니다.

3. 파라볼릭 SAR을 이용한 매매 룰은 가격이 SAR을 상향 돌파하면 매수 신호 그리고 하향 돌파하면 매도 신호로 발생한 것으로 판단합니다. 추세지표 임으로 추세성이 강할수록 매매신호는 좋은 성과를 초래할 수 있습니다. 

4. 매도 SAR이 매수 SAR로 바뀌면 매도신호가 발샐했음을 의미합니다. 반대로 매수 SAR이 매도 SAR로 바뀌면 매수신호가 발생합니다. 

5. 가격이 매도 SAR보다 위에서 위치하면 매수 포지션이 유지, 가격이 매수 SAR보다 아래에 위치하고 있으면 매도 포지션은 유지합니다. 

파라볼릭 SAR은 가격이 추세 반전되는 시점을 포착하는데 사용함으로 추세추종 지표라고 할 수 있습니다. 수 많은 추세 추종 지표들은 종류도 다양하고 모두 다른 특징을 가지고 있습니다. 하지만 실제 매매를 할때는 매매시점을 놓치는 경우가 종종 발생합니다. 이는 지표는 객관적으로 가격의 움직임을 계산하여 산출한 것이지만 후행성이라는 점과 주관이 개입되는 부분이 있기 떄문입니다. 

파라볼릭SAR은 자동화된 시스템적 매매룰을 제공함으로 이러한 문제를 해결 할 수 있습니다. 다만, 강한 상승추세를 나타날 때는 수익을 창출 할 수 있으나 횡보 시장에서는 빈번한 손실이 발생합니다. 그럼으로 DPS와 같은 필터링 기법이 필요합니다.

DPS(Directional Paraboloc System): 카우프먼은 DMI와 파라볼릭을 조합한 DPS 투자기법을 소개하였습니다. 구체적인 기법은 방향운동지수와 평균방향운동지수를 참고 해주세요! 

- ADX가 상승하면 매수 포지션을 취하고, ADX가 하락하면 매도 포지션을 취한다.

- DMI와 파라볼릭의 매매신호가 일치하지 않을 떄는 매매하지 않는다.

- 위의 룰에 의해 포지션을 보유한 경우, 파라볼릭의 청산룰에 의한 포지션을 청산한다.