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[공성전 진행 현황 보고] 두마리 토끼 사냥은 실패?
2021.05.12 01:26
"아니 이놈이? 공성전을 하랬더니 땅굴 작전을?"
지난 회 글을 올린지 닷새가 지났군요.
마의 3% 대를 극복하지 못하고 자꾸만 주저앉는 상황을 보고 드린 바 있습니다.
그래서 매매 전략을 완전히 바꾸고 공성전을 시도했습니다.
현재 사용하고 있는 1분 캔들에 30분 캔들을 추가해서 장기 추세를 반영한 시그널을 받도록 하였습니다.
그런데 성벽을 타고 넘지 못하고 땅속으로 파고 들어가고 있더이다.
=5%가 빠지니 차마 두고 보지 못하고 시동을 끄고 산책을 나갔습니다.
산책중에 떠오른 아이디어를 실행에 옮겨보기로 합니다.
현재 손실을 보는 패턴은 앞서 설명한 바와 같이 BTC가 등락함에 따라 밀물과 썰물처럼 롱과 쇼트가 발생합니다.
그 와중에 그동안 쌓아 올렸던 수익이 모래성 처럼 쓸려가 버리는 것이었습니다.
이러한 밀물과 썰물을 완화하는 방법이 30분 장기추세를 반영하는 것 만으로는 효과가 없었던 것입니다.
그래서 추가로 강구한 방법은 매수 신호를 적절히 통제하는 것입니다.
매수 신호가 발생하면 무조건 매수를 하는 것이 아니라 다음의 절차를 따릅니다.
- 오더북을 조회해서 매수 주문량과 매도 주문량을 가져온다
- 매수 주문량을 매도 주문량으로 나눈다
- 2의 값이 1 보다 크면, 즉 매수량이 매도량 보다 많으면 매수 주문을 통과시킨다
- 2의 값이 1 보다 작으면, 즉 매수량이 매도량 보다 적으면 매수 주문을 묵살한다
이렇게 설정을 해 놓고 향후 성과를 봐 가면서 현재 1로 설정해 놓은 임계값을 적절히 조절해 나가면 되겠지요.
이와 같이 조치한 결과는 아래와 같습니다. 지옥까지 내려갔던 수익곡선이 하루만에 지상에 거의 다다라 가고 있는 모습입니다.
참고로 로봇을 완전히 갈아 엎었기 때문에 매매데이타가 리셋되었습니다.
그래서 위의 그래프는 폐기된 로봇(성 밑 땅속에 생매장 ㅋㅋ, 그래프의 끝부분을 자세히 보시면 사망했다는 것을 알 수 있습니다.)의 데이타이고, 그 끝점을 아래 그래프의 시작점과 연결해서 보셔야 합니다.
시작 부분의 밸런스가 0.95라고 보시면 됩니다.
그러나 이러한 성과가 시장이 좋았던 때문인지 매매전략의 변경이 효과가 있었던 것인지를 판단하는 것은 아직 일러 보입니다.
이 상태로 며칠을 더 운영해 봐야 할 듯 합니다.
현재 밸런스는
한달을 기약했는데 약 20일이 경과한 지금 상황은 매우 어둡군요.
당초의 목표는 하루 1% 수익을 올려보자는 것이었습니다.
법정통화를 가지고 코인을 매매해 보았자 BTC가 떡상하면 손해를 본 결과가 되기 때문에,
BTC를 가지고 매매를 하면 매매 수익과 BTC 수익을 동시에 먹을 수 있기 때문에 꿩먹고 알먹고,
두마리 토끼를 잡는 격이기 때문에 수익률이 높지 않더라도 만족할 수 있는 것이죠.
그러나, 그것이 과욕인 걸까요?
BTC마켓의 변동성이 발목을 잡는군요.
아무래도 이번 달 목표를 하향 조정해서 수익률 토끼는 놓아주고 BTC마켓의 변동성을 극복하는 매매전략을 강구하는데 촛점을 맞춰야 할 듯 합니다.
현재 까지의 운영결과 수익은 내지 못했지만 아무것도 알지 못한 상태에서 알고리듬만으로 매매를 시작한 때에 비하면
마켓에 대한 이해가 많이 깊어졌다고 자평합니다.
코인픽 고수님들의 코치를 받으면 한결 나을텐데 많은 훈수 부탁드립니다.
그럼 다음 소식 전할 때까지 안녕안녕~~
댓글 7
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썬더볼트
2021.05.12 02:44
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비득지
2021.05.12 05:06
관심과 응원 감사합니다.
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퀀트픽
2021.05.12 04:11
(if) 매도 주문량 / 매수 주문량 > 1 (and) Buy signal (then) Buy
(if) 매도 주문량 / 매수 주문량 < 1 (and) Buy signal (then) Don't Buy
추세가 포착됨과 동시에 수급이 들어오고 있는지를 확인하는 필터로서 매우 휼륭하다고 생각합니다!
어느 정도의 노이즈를 쳐내서 통계적 우위가 있는 타점에만 진입 청산을 하는 것은 매우 좋습니다!
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비득지
2021.05.12 05:10
감사합니다.
그런데, 이렇게 하니까 트레이딩 숫자가 절반 이상 줄고 그에 따라서 전체적인 수익률은 줄어들 것 같네요.
또 매수 주문이 나갈 때 쯤 이미 가격은 떠 버려서 체결이 안되는 경우도 적지 않네요.
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퀀트픽
2021.05.12 09:03
아하!
시스템 트레이딩에서 필터링은 양날의 검이라 과도한 필터링으로 인해 되려 성과가 않좋아질 가능성도 있습니다.
다만, 일정 부분 노이즈를 쳐내서 전체적인 수익률 저하가 있을 수 있지만,
동시에 최고낙폭 mdd를 축소할 수 있는 효과도 있을 것 같습니다!
가장 확실하게 이를 확인할 수 있는 방법은 과거의 데이터로 백테스트를 한번 해보면 좋을 것 같습니다!
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매수 주문이 나갈때 이미 가격이 떠서 체결이 안된다는 뜻은 지정가 주문을 사용하고 계셔서 그런건가요? ㅎㅎ
저는 돌파매매 전략을 사용함으로 더 많은 거래비용을 지불하더라도 시장가로 주문을 넣어서 미체결이 발생할 확율을 낮추었습니다!
또한 자금의 98%를 투입하도록 설정하여 순간적인 변동성과 거래비용으로 인해 잔액 부족으로 미체결이 발생할 확율을 추가적으로 더 낮추었습니다!
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비득지
2021.05.13 04:59
좋은 팁 감사합니다.
시장가 주문은 너무 공격적이라서 위험이 높을 것 같아서 아직 시도하지 못하고 있습니다.
백테스팅과 실제 매매는 너무 차이가 커서 전략 파라미터 최적화 정도에 의미를 두고 있습니다.
향후 백테스팅에 대한 글을 정리해서 한 번 올릴 예정입니다.
그 때도 의견 주시면 감사하겠습니다.
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퀀트픽
2021.05.13 10:33
넵 알겠습니다!
언제든지 말씀만 해주십시요!!
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다음 공성전을 완벽하게 하기 위한 과정이라고 생각합니다!
항상 글 잘 보고 있습니다.