지난 글을 올린 날짜를 보니 6월3일 벌써 열흘이 넘게 지났네요.

BTC가 횡보장에서 벗어나지 못하는 중에 보수적인 매매전략을 걸어 놓고 기다리는 중입니다.

그 와중에 제대로 물려서 나흘씩이나 매매횟수 0를 기록하고 있습니다.

그냥 손절치고 빠져나올까 하는 생각이 들기도 하고 잔고가 너무도 낮아서 존버해야된다는 생각이 들기도 합니다.

이런 장세에서 트레이딩을 할 수도 하지 않을 수도 없는 괴로운 상황입니다.

 

그래서 자동매매 실적에 대한 글을 쓰기보다 오늘은 백테스팅과 실매매가 왜 차이가 나는지 그 이유에 대해 간략히 적어보겠습니다.

 

1. 백테스팅은 어디까지나 과거 데이타를 바탕으로 매매전략의 성능에 대해 평가할 수 있을 뿐 실제 수익률과는 거리가 있습니다.

2. 백테스팅시에는 매매신호가 나오면 즉각 체결이 되지만 실제 매매시에는 주문이 나간다 하더라도 체결이 되기도 하지만, 체결이 되지 않을 수도 있고 일부만 체결이 되기도 합니다.

3. 실제 매매는 하지 않고 가상 매매를 실시간으로 하는 경우(Dry Run)에도 2번과 같은 현상이 발생합니다.

 

이러한 사유로 실매매와 백테스팅은 큰 격차가 나게 됩니다.

백테스팅 데이타를 믿고 실제 매매에서 그와 비슷한 수익률을 기대하는 것은 절대 금물입니다.

또 한가지 덧붙이자면 백테스팅에서는 성과가 낮았던 매매전략이 실매매에 걸어보면 성과가 괜찮게 나오는 경우도 있습니다.

왜 이러한 일이 생기는 지는 현재로서는 알기 어려운 기이한 현상입니다.

 

6월 실적은 쳐다보기도 어려우리만치 형편없습니다.

지금은 실수로 코인 선별을 잘못한 탓에 변동성 높은 코인에 아주 제대로 물려서 탈출하지 못하고 거래조차 하지 못하는 상황입니다.

이 함정에서 빠저나오는 방법이 없을까요?

 

그래도 기록을 남기기로 합니다.

그럼 다음 글에서 또 뵙겠습니다.