퀀트픽's 인사이트 [02.22] 비트코인 변동성 돌파매매 10년 백테스트.
2021.02.21 20:30
현재는 02월22일 새벽... 졸리지만 성과를 기록하기 위해
주섬주섬 컴퓨터를 키고 코인픽에 글을 올립니다.
요즘 코인 말고도 주식 퀀트투자를 공부하고 있었습니다.
너무 몰입한 나머지 꿈속에서도 백테스트를 하고 있었습니다.
(주식 소형주 + 고성장 + 시즌널리티 조합 콤보 전략)
중간에 잠시 비몽사몽 깨어난 그 순간 뭔가 뇌리를 스치는 아이디어들이 떠올랐습니다.
1. 비트코인을 월별로 수익률을 계산하고 각 월별로 승률을 계산하면 모종의 시즈널리티 패턴이 보이지 않을까?
2. 그리고 지금 변동성 돌파매매는 3년의 백테스트 결과를 보고 최적화해서 운용중인데, 10년 이상의 데이터를 활용해서 백테스트 할 수 있을까?
우선, 비트코인 월별 데이터 분석은 나중에 해보고,
coinmarketcap에서 데이터를 받아서 변동성 돌파매매 10년을 백테스트 해보았습니다.
그 결과... 제 눈을 의심했습니다.
10년 동안 무려 8000배를 벌 수 있었네요 ㄷㄷ
과최적화 일 수 있으니 좀 더 연구해서 가능하면 업데이트 드리겠습니다.
다시 취침...
댓글 5
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제육볶음
2021.02.22 03:43
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퀀트픽
2021.02.22 05:05
바로 눈치 채셨군요 ㅋㅋㅋㅋ
먹히는 로직을 세우고 무한 반복하는 것 인데,
그냥 컴퓨터 끄고 수면 매매 = $$$
근데 시스템 트레이딩은 계속 유지보수를 해줘야 하고
주식 중장기 퀀트는 1년에 2~3번 정도 포트폴리오 리밸랜싱을 해줘야 합니다 ㅋㅋ
전략의 운용방식과 스타일에 따라 해야하는 액션이 다릅니다 ㅎㅎ
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장안동고니
2021.02.23 02:42
제가 쓰는 전략은 3분봉에서 신호를 받아 매매하는데, 트레이딩뷰에 3주정도치밖에 테스트가 안되서 아쉽더라구요.
1월초부터 데이터를 가지고있어서 지금까지는 쭉 우상향이니 3월까지만 테스트 해보고 금액늘려서 진행해보려하는데,
혹시 위 데이터받는곳에서 트레이딩뷰3분봉신호를 따로 테스트 할수가 있을까요?
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퀀트픽
2021.02.23 04:05
안녕하세요 장안동고니님!
트레이딩 뷰에서 더 많은 데이터로 백테스트 하시고자 한다면 프리미엄 계정으로 업그레이드 하시면 됩니다!
pro 나 pro+는 1만개의 캔들을 지원하며 (3분봉의 1만개는 30,000분, 20.83일)
premium은 3분 봉 기준으로 2만개의 캔들 ,40일 (20+20일) 정도로 연장 해줄 수 있겠군요!
다른 방법으로는 파이썬을 활용하여 크롤링 봇을 만들어서 거래소api와 연결하여 실시간 데이터를 받고
이를 DB화 시킨 다음에 전략을 엑셀이나 파이썬으로 백테스트하는 방법이 있습니다.
위와 같이 방법론은 알고 있으나 저 또한 프로그래밍과는 거리가 조금 있어 구현 하기가 어려울 듯 합니다 ㅠㅠ
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퀀트픽
2021.02.23 04:09
변동성 돌파매매는 일봉 기준으로 시고저종을 활용한 전략임으로 손쉽게 데이터를 구할 수 있었습니다.
야후파이낸스, 인베스팅닷컴 그리고 코인마켓캡 모두 일봉 데이터를 무료로 제공하고 있기 때문입니다 :)
또한 엑셀로 백테스트를 하기에도 쉬운 전략이라 문제없이 백테스트를 할 수 있었습니다!
퀀트 백테스트한 결과를 보면 설득되는데.
이걸 세월을 기달라는 생각하며는 ㅋㅋㅋㅋ
퀀트+수면매매 = 정답?