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3COMMAS 트레이딩 뷰 데이터로 엑셀 백테스트 하는 방법 (2)
2020.07.20 05:38
트레이딩 뷰 지표 백테스트 데이터 엑셀로 백테스트 하는 방법 (2)
- 최고점, 최고낙폭 구하고 차트로 구현 하기
지난 시간에 이에서 최대한 간단하게 데이터 분석 하는 방법을 알려 드리겠습니다 ! 지난번에는 수익률과 누적 수익률을 계산 해보았는데요 ~ 이번에는 최고점과 최고 낙폭을 계산해보고 차트로 구현 해보겠습니다 !
최고점은 최고 수익률과 누적 수익률을 비교해서 더 큰 값만 구하는 방법입니다.
여기서 사용하는 수식은 MAX입니다. =MAX(최고 수익률 , 누적 수익률)을 기입 하시면 됩니다.
![20200729_162342_1.png](https://coinpick.com/files/attach/images/8567/947/008/1ca96f7a57582548c811ba7af0f685ff.png)
상자의 우측하단의 초록색 네모를 더블 클릭 해줍니다.최고점 구하기 완료!
![20200729_162342_2.png](https://coinpick.com/files/attach/images/8567/947/008/b9b59de3d86c824cc214c3db027c9510.png)
그 다음 최고 낙폭을 구해보겠습니다.이는 최고 수익률 대비 누적 수익률의 차이를 계산 하는것 입니다.MDD(MAXIMUM DRAWDOWN)이라고도 합니다 !MDD를 구하기 전에 낙폭을 먼저 구해야 하는데요 ~구하는 방법은 ( 누적 수익률 - 최고점 ) / 최고점 입니다.
![20200729_162342_3.png](https://coinpick.com/files/attach/images/8567/947/008/d44ae4faaa149cb02de5efd72daeaf44.png)
그리고 다시 우측 하단의 네모 상자를 더블 클릭 해주셔서 드래그 합니다.
![20200729_162342_4.png](https://coinpick.com/files/attach/images/8567/947/008/ec89e6341da1d272f02f10af53d5e9ad.png)
보기 쉽게 상단에 %를 클릭 해서 퍼센트로 전환하고소수점을 4자리 숫자까지 클릭 해주십니다!
![20200729_162342_5.png](https://coinpick.com/files/attach/images/8567/947/008/215d94238f54d45432ce80604d56b963.png)
아주 깔끔 해졌지요 ?~
![20200729_162342_6.png](https://coinpick.com/files/attach/images/8567/947/008/f74ef8cf601a5e3987fd08f9a9c8b862.png)
그 다음 최고 낙폭은 MIN이라는 수식을 사용하시면 됩니다!=MIN(모든 낙폭)
![20200729_162342_7.png](https://coinpick.com/files/attach/images/8567/947/008/9c05221627eb8867a1b46d8a7024cd27.png)
계산 완료!이 전략은 최악의 상황에 -16.58% 정도 하락 했다는것을 알수 있습니다!
이제 누적 수익률과 최고점을 함께 드래그 해서 차트로 구현하여 시각화 시켜보겠습니다!
![20200729_162342_9.png](https://coinpick.com/files/attach/images/8567/947/008/fadc8b13a6439e1099e06dc13dc69330.png)
추천 차트를 클릭 해주세요
![20200729_162342_10.png](https://coinpick.com/files/attach/images/8567/947/008/536e2407a0dc46ab982be54be9b50a99.png)
꺾은 선형 클릭후 확인!
![20200729_162342_11.png](https://coinpick.com/files/attach/images/8567/947/008/52936b620001b6f26eb98c634fc85a64.png)
짜잔! 수익곡선과 최고점 대비 낙폭을 보실수 있습니다~
![20200729_162342_12.png](https://coinpick.com/files/attach/images/8567/947/008/19eb428ee4027d6027ec8a28d4ae9523.png)
그 다음은 낙폭 데이터로 시각화 시켜보겠습니다!
![20200729_162342_13.png](https://coinpick.com/files/attach/images/8567/947/008/54b7b0639cb14e15ddeb87b4c47d13b8.png)
짜잔! 낙폭 데이터를 기반으로 최고 낙폭과 보통 어느정도의 수치인지 볼수 있습니다.
![20200729_162342_14.png](https://coinpick.com/files/attach/images/8567/947/008/f1280369d78680dea5b6c3cf4effff7c.png)
별로 어렵지 않지요~?다음시간에는 매수후 보유 후와 트레이딩봇으로 매매 했을때의 성과를 비교 하는 방법을 배워 보겠습니다!
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