아하! 

 

시스템 트레이딩에서 필터링은 양날의 검이라 과도한 필터링으로 인해 되려 성과가 않좋아질 가능성도 있습니다.

 

다만, 일정 부분 노이즈를 쳐내서 전체적인 수익률 저하가 있을 수 있지만,

 

동시에 최고낙폭 mdd를 축소할 수 있는 효과도 있을 것 같습니다! 

 

가장 확실하게 이를 확인할 수 있는 방법은 과거의 데이터로 백테스트를 한번 해보면 좋을 것 같습니다! 

 

 

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매수 주문이 나갈때 이미 가격이 떠서 체결이 안된다는 뜻은 지정가 주문을 사용하고 계셔서 그런건가요? ㅎㅎ

 

저는 돌파매매 전략을 사용함으로 더 많은 거래비용을 지불하더라도 시장가로 주문을 넣어서 미체결이 발생할 확율을 낮추었습니다!

 

또한 자금의 98%를 투입하도록 설정하여 순간적인 변동성과 거래비용으로 인해 잔액 부족으로 미체결이 발생할 확율을 추가적으로 더 낮추었습니다!