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안녕하세요 퀀트픽입니다! 


오늘은 트레이딩 봇 운용을 하면서 가장 큰 손실을 입은 날 입니다. 하지만, 저는 이상하게 엄청 침착한 심리 상태를 유지하고 있습니다. 그 이유는 이번 손실은 시스템의 오류도 아니고 백테스트를 통해 설정한 변수데로 트레이딩 했기 때문입니다.


아래는 트레이딩 뷰에서 보는 바이낸스 선물 , 비트코인 차트 입니다. 다행히도 조건에 충족하지 않아 포지션에 진입하지 않았으며, 잘 헷지를 하였습니다.



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그런데..!! 


이더리움은 간발의 차이로 조건에 충족되어 포지션에 진입하였습니다. 그리고 새벽 내내 하락을 하더군요 ㄷㄷ  저는 오늘 새벽에 잠을 잘 못자고 매우 고통스러웠지만, 로직을 믿고 10시에 타임커트 할때까지 지켜보고 있었습니다.


아니 왜 손절을 안하는겨???  라고 말씀 하실 수 있습니다. 여기에는 다양한 이유가 있지만 한마디로 요약해드리자면 '사전에 설정한 룰을 무조건적으로 따라서 트레이딩 한다'라는 전제와 원칙을 준수하기 위해서 입니다. 


대신....


이에 대한 대응으로 저는 이더리움 트레이딩 봇의 K값을 조금 더 높여 거래 빈도수를 더 낮추고, 노이즈를 더 쳐낼 수 있도록 설정 했습니다. 그리고 제가 간과한 것은 지금 같이 횡보장에서는 변동성 돌파 전략에는 치명적이라는 것 입니다. 




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 아래는 TVEXTBOT 매매일지 입니다. 


매우 정확하게 언제 무엇을 얼마큼 진입 청산 했는지 보여 줍니다.

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금일 환율 기준으로 약 2308만원 손실을 보았습니다.


왜 하락했는지 저는 잘 모르겠으며, 알 필요도 없다고 생각합니다.


왜냐면 모든 시장 참여자들의 심리가 가격에 녹아져 있다고 생각하며


저는 가격만 보고 트레이딩 하는 시스템 트레이더 이기 때문입니다.


로직에 대한 믿음은 굳건하며, 자금관리 부분에서 조금 더 신경을 써보려고 합니다! 

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