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현재는 02월22일 새벽... 졸리지만 성과를 기록하기 위해


주섬주섬 컴퓨터를 키고 코인픽에 글을 올립니다.


요즘 코인 말고도 주식 퀀트투자를 공부하고 있었습니다.

 

너무 몰입한 나머지 꿈속에서도 백테스트를 하고 있었습니다.


 

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 (주식 소형주 + 고성장 + 시즌널리티 조합 콤보 전략)


 

중간에 잠시 비몽사몽 깨어난 그 순간 뭔가 뇌리를 스치는 아이디어들이 떠올랐습니다.


 

1. 비트코인을 월별로 수익률을 계산하고 각 월별로 승률을 계산하면 모종의 시즈널리티 패턴이 보이지 않을까?

 

2. 그리고 지금 변동성 돌파매매는 3년의 백테스트 결과를 보고 최적화해서 운용중인데, 10년 이상의 데이터를 활용해서 백테스트 할 수 있을까? 




우선, 비트코인 월별 데이터 분석은 나중에 해보고,


coinmarketcap에서 데이터를 받아서 변동성 돌파매매 10년을 백테스트 해보았습니다.



 

 

005.png

 


그 결과... 제 눈을 의심했습니다.

 

10년 동안 무려 8000배를 벌 수 있었네요 ㄷㄷ

 

과최적화 일 수 있으니 좀 더 연구해서 가능하면 업데이트 드리겠습니다.

 

다시 취침... 

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