메뉴 건너뛰기

코인픽:ver.2021년 비트코인 마진,선물거래소 순위 및 추천 사이트

안녕하세요 퀀트픽 입니다 ! 


암호화폐 관련되서 퀀트 전략을 연구하는 도중 제가 발견한 연구 자료가 있는데 흥미로워서 공유 해드립니다 . 


자료 출저 : https://www.factorresearch.com/research-quant-strategies-in-the-cryptocurrency-space


암호화폐를 팩터 별로 분류해서 조사해본 결과 단기 모멘텀 전략이 제일 잘 먹힌다고 저자는 주장 합니다. 그리고 아래와 같이 사이즈 / 저-변동성 등등 다른 팩터를 응용하여 수익곡선을 계산 해보고 마지막에 단기 모멘텀 전략 수익곡선을 보여주는데 아주 아름답더군요 ㅋㅋ



20200826_161405_1.png

20200826_161405_2.png



20200826_161112_1.png


그래서 단기 모멘텀이란 어느정도 인가 고민을 하다고 트레이딩 뷰에서 1일/2일/3일로 타임 프레임을 설정해서 백테스트 돌려 보았습니다. 


아래는 필자가 사용하는 1일 변동성 돌파매매 전략의 백테스트 결과입니다. 



20200826_161112_2.png


그 다음은 2일 변동성 돌파 시 매수 / 매수 후 2일봉이 마감될때 타임커트를 시물레이션 해보았습니다. 



20200826_161112_4.png



마지막으로 3일 변동성 돌파 시 매수 / 매수 후 3일봉이 마감될때 타임커트를 시물레이션 해보았습니다. 


(4일 이상부터  변동성 돌파전략은 잘 안먹히는것 같음으로 생략하겠습니다. ㅎㅎ)



20200826_161112_3.png



놀라운 것은 1일 뿐만 아니라 2일 그리고 3일 변동성 돌파도 시장에서 먹힌다는 것 입니다 !! 아래는 바이낸스 ETH/USDT 3일봉 변동성 돌파 전략의 백테스트 결과 입니다. 매우 놀랍습니다 ㅋㅋㅋㅋㅋ 


실전 투자를 하기에는 아직 망설여지기는 하는데 연구 해 볼만 한 주제 인 것 같습니다 ㅋㅋ 




20200826_161112_5.png



퀀트픽의 프로그램 자동매매 하는방법 : https://coinpick.com/quant_program


퀀트픽과 함께하는 퀀트투자 공부하기 : https://coinpick.com/quant







번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 퀀트픽의 자동매매 일지를 구글 시트로 오픈해드립니다 :) 퀀트픽 2021.06.12 1334
공지 [20.11~21.04]헤이비트 FF 전략 VS 퀀트픽 VB 전략 성과비교! [2] 퀀트픽 2021.04.06 1588
공지 [퀀트픽] 바이비트,바이낸스,FTX 수수료 할인 코드! (코인픽독점) 퀀트픽 2021.04.20 727
28 [05월19일]검은 수요일 하락 이유는 무엇인가? 1탄 (슈카YT참고) file 퀀트픽 2021.05.25 128
27 [05.21] 코인시장 시총 1000조 증발? 비트코인 도미넌스 분석! file 퀀트픽 2021.05.21 130
26 [05월19일]검은 수요일 하락 이유는 무엇인가? 2탄 (슈카YT참고) file 퀀트픽 2021.05.26 130
25 [05.23] '크립토 퀀트'에서 선물 거래소 강제청산금을 확인해 본 결과... file 퀀트픽 2021.05.23 155
24 [04.06] 구글 트랜드로 비트코인과 S&P500 분석해본 결과!! 퀀트픽 2021.04.06 158
23 [05.19] 퀀트픽_VB+ , 고점대비 -30% 이상 헷지중!! [5] file 퀀트픽 2021.05.19 176
22 [09.01] 비트코인(BTC) VS 이더리움(ETH) 점유율이 급변하고 있다!! [2] file 퀀트픽 2020.09.01 194
21 [04.06] 비트코인 정말 $100,000 갈 수 있을까? 데이터 분석 결과 공개! 퀀트픽 2021.04.06 216
20 [04.23] 기술적 오류로 거래 미체결 발생! 퀀트픽이 대응할 방법 공개! file 퀀트픽 2021.04.23 231
19 [05월19일]검은 수요일 하락 이유는 무엇인가? 3탄 (슈카YT참고) file 퀀트픽 2021.05.27 231
18 [08.10]3COMMAS 거래 미체결 발생..!! 오류 수정 요청 함. file 퀀트픽 2020.08.10 234
17 [08.27] 헤이비트, 누적 거래액 1조원 돌파?! file 퀀트픽 2020.08.27 236
16 [08.20] 비트코인과 전통자산군간의 상관관계 심층 분석 ! file 퀀트픽 2020.08.20 263
15 [04.17] 도지코인(DOGECOIN) 연초 대비 8000% 폭등한 이유는?? [4] file 퀀트픽 2021.04.16 268
14 [08.31] 이더리움 2.0 그리고 트레이딩 아이디어 file 퀀트픽 2020.08.30 281
13 [11.11]비트코인 & 이더리움 10시 기준 , K=0.6 엑셀 백테스트 결과!! [1] file 퀀트픽 2020.11.11 321
12 [08.19] 헤이비트의 새로운 전략 Forefront 기대됩니다! [1] file 퀀트픽 2020.08.19 361
» [08.26] 암호화폐 시장 , 단기 모멘텀 전략이 잘 먹힌다 ? file 퀀트픽 2020.08.26 380
10 [11.05] 3COMMAS(3콤마스) 미체결 발생 및 세팅방법 수정완료!! [1] file 퀀트픽 2020.11.05 403
9 [06.14] 퀀트픽이 보는 코인시장 전망 & 자동매매에 대한 관점! file 퀀트픽 2021.06.14 430