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안녕하세요 퀀트픽입니다! 


지속적인 연구와 리서치를 통해 타임프레임 분산 변동성 돌파 매매 지표를 백테스트 하였으며 최대한 편향이 없으며 자기 합리화를 시키지 않은 선에서 몇가지 값을 수정 하였습니다.


기존의 세팅 방법:


1. 기존에는 00:00 UTC를 기준으로 (한국시간 오전 09시) 전날 종가와 금일 시가를 기준으로 두었습니다. 

2. 이에 따른 시고저종(OHLC, open-high-low-close)에 K값을 곱하여 돌파선을 계산 하였습니다.

3. 돌파하면 매수, 오전 09:00에 수익/손실 상관없이 타임커트 (매도)


비트코인 : 09시 기준, K=0.65, 슬리피지 & 수수료 = 0.2%

기간 : 2019년 01월 01일~ 2020년 11월08일

승률 : 53.03%

수익률 : 163%

MDD : -18.83%



001.png


이더리움 : 09시 기준, K=0.60 , 슬리피지 & 수수료 = 0.2%

기간 : 2019년 01월 01일~ 2020년 11월08일

승률 : 56.37%

수익률 : 451.55%

MDD : -16.61%


003.png


수정 한 세팅 방법:


1. 반복적인 백테스트를 통해 2019년 부터 현재까지 한국시간 10:00를 기준으로 전날 종가와 금일 시가로 정정.

2. 그에 부합하여 최적화된 K값을 측정하여 기입.

3. 돌파하면 매수, 오전 10:00에 수익/손실 상관없이 타임커트 (매도) 




비트코인 : 10시 기준, K=0.60 , 슬리피지 & 수수료 = 0.2%

기간 : 2019년 01월 01일~ 2020년 11월08일

승률 : 52.34%

수익률 : 271.47%

MDD : -15.70%



002.png


이더리움 : 10시 기준, K=0.60 , 슬리피지 & 수수료 = 0.2%

기간 : 2019년 01월 01일~ 2020년 11월08일

승률 : 54.29%

수익률 : 531.54%

MDD : -14.67%


004.png



왜 09시보다 10시가 더 잘 먹혔을까?


답변 : 저도 모릅니다. 하지만, 최근 공부를 하면서 발견한 현상은 시세가 돌파를 하고 나서 타임커트 할떄 1~2시간 정도 더 상승하는 모멘텀이 감지가 되었습니다. 고로, 종가와 시가의 기준점을 수정하고 그에 부합하는 K값을 백테스트 해보았습니다. 


왜 비트코인 K값은 0.65에서 0.6으로 바꾸었는가?


답변: 10시를 기준으로 백테스트 했을때 9시 기준보다 노이즈가 덜하다는 것을 발견하고 K 값을 하향 조정 하였습니다. 그로 인해서 더 좋은 결과가 나왔다는 것을 볼 수 있었습니다.


왜 2019년 부터 현재 까지의 데이터만 사용할 수 있는가?


답변: 해당 타임프레임 분산 지표는 1시간봉에서만 적용 할 수 있으며, 시봉으로 백테스트 할 경우 트레이딩 뷰 가 제공하는 데이터는 2019년 01월01일 부터 시작하기 때문입니다. 하지만, 시장의 트렌드는 항상 변하며 장기적으로도 해당 전략이 먹히는 것을 인지 하고 있는 상태에서 , 최근 시장 상황에 맞게 최적화 하는 것은 되려 현명한 선택인 것 같습니다.


*** 제가 백테스트 한 거래소는 바이낸스 현물 거래소 이며, 오직 펀더멘탈이 탄탄하고 시가총액의 대부분을 차지하는 비트코인과 이더리움만 USDT 테더로 프로그램으로 자동매매 트레이딩을 합니다.


퀀트픽의 프로그램 매매 하는 방법 : https://coinpick.com/quant_program


퀀트픽의 퀀트투자 기본기 다지기  : https://coinpick.com/quant


 

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