퀀트픽's 인사이트 [11.11]비트코인 & 이더리움 10시 기준 , K=0.6 엑셀 백테스트 결과!!
2020.11.11 06:28
안녕하세요 퀀트픽입니다!
최근 타임프레임 분산 지표를 활용하여 기준 시간을 10시로 수정하고 K 값 또한 수정하여 운용하고 있습니다.트레이딩뷰에서 보여주는 백테스트 데이터는 가끔 오류가 있을 수 있어서 저는 직접 데이터를 추출하여 아래와 같이 엑셀로 직접 2차 백테스트 하여 추가 검증을 종종 합니다.
아래와 같이 2019년1월1일 부터 2020월 11월10일까지의 백테스트 결과를 공개해드립니다.기간 = 백테스트 한 연도의 수.CUM.P = 누적 수익률CAGR = 연평균 수익률MDD = 최고 낙폭***슬리피지와 수수료는 보수적으로 하기 위해서 왕복 0.5%를 응용하였습니다.
비트코인은 2년동안 연 평균 복리 수익률은 80.55% ,최고 낙폭은 -16.87%로 굉장히 훌륭한 성과를 보여주었습니다.
이더리움은 비트코인보다도 더 좋은 성과를 보여주었습니다!연 복리 140%의 수익률과 최고 낙폭이 15%미만인것이 인상적이네요!
실제로 트레이딩뷰에서 제시하는 백테스트 결과와 큰 차이가 없는 걸로 파악이 됩니다!
향후 새로 세팅한 방법이 좋은 결과를 가져다 줄 것으로 기대하며
포스팅 마무리 하겠습니다!
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안녕하세요ㅎ 혹시 타임프레임 분산 지표나 얼러트는 직접 만드셨나요? 구입이 가능하다면 써보고 싶네요