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안녕하세요 퀀트픽입니다! 


지난 9개월반동안 변동성 돌파 전략을 사용하여 실전 투입을 하면서 정말 많은 것들을 께달았습니다. 전략에 대해서 많이 의심도 하고 벤치마크 (비트코인 & 이더리움)의 수익률 보다 언더퍼폼하여 스트레스를 받기도 했습니다. 그리고 거래소 API 이슈 등 기술적 이슈로 인해서 발생한 추가 손실로 인한 스트레스는 정말 매우매우 큽니다 ㅎㅎ


하지만 모든 과정을 겪으면서도 매매가 발샐할때 마다 매매일지를 쓰고 복기를 하고 쉬지않고 연구한 결과 전략이 점진적으로 더 개선이되고 많은 변화가 있었습니다. 그리고 그 노력에 대한 결과는 아래에 올려드린 수익곡선에 모두 녹아져 있습니다.


그리고 이번에는 정말 대규모 업데이트를 진행하였는데요. 계기는 바이낸스 현물 거래소의 업데이트로 인해 트레이딩 뷰 차트에서 캔들이 실종하여 시그널에 오류가 발생한 것 입니다. 이로 인해 막심한 손실을 입고 바이낸스 현물에서 선물로 갈아타고, 바이비트 거래소로 자금을 분산하고, 지표도 더 업그레이드 된 버젼을 응용하고, 3콤마스에서 TVExtbot으로 바꾸었습니다. 이로인해 5월 달 부터는 더 확연히 좋아지는 성과를 볼 수 있을 것으로 기대가 되고 있습니다. 


지난 9개월반동안의 비트코인/이더리움 자동매매,  실전 투자 수익곡선 및 수익률 입니다! 


비트코인_실전투자 결과



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이더리움_실전투자 결과

 

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비트 + 이더 혼합 운용 성과

 

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위에 보시다 시피 비트코인 자동매매는 거의 똥망(?) 했습니다. 


다행히 이더리움이 하드캐리 해주어서 지금까지 월단위로 -0.5%을 간적이 없었습니다. 


또한 20.07 ~ 21.04 까지 10달 중 7달은 수익이 났습니다. 


물론 시장이 매우 좋기는 했지만 월단위로 평가해보면 굉장히 안정적입니다. 




그리고 이 똥망한 비트코인 자동매매 전략을 아래와 같이 순차적으로 슈퍼 업그레이드를 하였습니다! 



변동성 돌파 전략


매수 : Range(전일 고가 - 전일 저가) * K(0.5~1.0) + 시가 

*if 돌파하면 매수, 돌파 않하면 현금(usdt) 보유


매도 : 타임커트(전일 종가 or 금일 시가)


무.한.반.복



이게 제가 사용하고 있는 간단하지만 강력크한 변동성 돌파 전략입니다. 아래에는 바이비트 선물 거래소에서 2019년 01월01일 부터 현재까지 백테스트 하면서 최적화하는 과정을 보여 드리겠습니다.


1단계: 9시 타임커트, K = 0.5


- 똥망입니다 ㅎㅎ 


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2단계: 9시 타임커트, K = 0.6


- K값을 0.5 => 0.6로 올려주니 거래 빈도수는 더 낮아지고 많은 노이즈를 걸러내아 성과가 더 개선 되었습니다.


 

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3단계: 10시 타임커트, K = 0.6


- 9시 타임커트에서 10시 타임커트로 바꾸니 성과가 더 좋아집니다.


- 일중 모멘텀은 9시가 아닌 10시 강력크 하더군요.

 

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4단계: 10시 타임커트, K = 0.61


- 새로 변경한 타임커트 시간에 맞게 K값을 최적화 시켜줍니다.


- 퀀트픽 경험상 0.6을 기준으로 +/- 0.2정도를 해주면 좋습니다.


 

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5단계: 10시 타임커트, K = 0.61, 제한 변동폭 = 7%


- 제한 변동폭은 변동성 조절 기법을 기반하여 설정됩니다.


- 전일의 변동성을 측정하는 방법은 (전일 고가 - 전일 저가) / 전일 종가 입니다.


- 만약 어제 변동성이 14% 였고, 제가 노출하고 싶은 변동성은 7%라면 50%만 투입합니다. 반대로 어제 변동성이 3.5%이고 제가 노출하고 싶은 변동성은 동일하게 7%라면 2배의 레버리지를 사용합니다.


- 이는 변동성 군집과 순환의 논리로 설정된 자금관리 기법입니다. 변동성이 점진적으로 축소가 된 후 폭발적인 변동성이 터지는 성향이 있습니다. 그리고 반대로 변동성이 매우 커지면 그 다음에는 축소가 되는 성향이 있습니다.


 - 그럼으로 변동성이 작아질 때는 곧 상방으로 변동성이 커질 것이라고 기대되어 레버리지를 사용하여 큰 수익을 취하고, 변동성이 커질 때는 곳 변동성이 축소 되면서 하락할 것으로 생각되어 비중을 줄이는 것입니다. 


- 변동성에 따라 유동적으로 비중을 조절하여 수익률은 더 좋아지고, MDD는 줄어 든 것을 볼 수 있습니다. 



 

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6단계: 10시 타임커트, K = 0.61, 제한 변동폭 = 7%, 레버리지 =최고 200%

- 여기에 저는 최고 레버리지 200%라는 제한을 주어 최고 2배 이상의 레버리지를 사용할 수 있는 없되, 적절한 레버리지를 사용하여 조금 더 리스크 테이킹을 하되 시장 보다 아웃 퍼폼하고 폭발적인 수익률을 취하려고 합니다. 

 

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그리고 위에 1~6단계를 모두 거쳐 실제로 지표에 응용하여 5월 부터는 완전 새롭게 튜닝된 버젼으로 공격적으로 운용을 해보고자 합니다. 그리고 이를 기반으로 퀀트픽의 VB+로 여러분들에게 지표를 구하고, 자동매매 트레이딩 봇을 세팅하고, 최종적으로 자동화하는 단계까지 모두 알려드리겠습니다! 



많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다! 

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