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 트레이딩 뷰 지표 백테스트 데이터 엑셀로 백테스트 하는 방법 (2)


- 최고점, 최고낙폭 구하고 차트로 구현 하기 


지난 시간에 이에서 최대한 간단하게 데이터 분석 하는 방법을 알려 드리겠습니다 ! 지난번에는 수익률과 누적 수익률을 계산 해보았는데요 ~ 이번에는 최고점과 최고 낙폭을 계산해보고 차트로 구현 해보겠습니다 ! 


최고점은 최고 수익률과 누적 수익률을 비교해서 더 큰 값만 구하는 방법입니다.


여기서 사용하는 수식은 MAX입니다. =MAX(최고 수익률 , 누적 수익률)을 기입 하시면 됩니다. 



20200729_162342_1.png

상자의 우측하단의 초록색 네모를 더블 클릭 해줍니다.

최고점 구하기 완료! 



20200729_162342_2.png

그 다음 최고 낙폭을 구해보겠습니다. 

이는 최고 수익률 대비 누적 수익률의 차이를 계산 하는것 입니다. 

MDD(MAXIMUM DRAWDOWN)이라고도 합니다 ! 

MDD를 구하기 전에 낙폭을 먼저 구해야 하는데요 ~ 

구하는 방법은 ( 누적 수익률 - 최고점 ) / 최고점 입니다. 



20200729_162342_3.png

그리고 다시 우측 하단의 네모 상자를 더블 클릭 해주셔서 드래그 합니다. 



20200729_162342_4.png

보기 쉽게 상단에 %를 클릭 해서 퍼센트로 전환하고 

소수점을 4자리 숫자까지 클릭 해주십니다! 



20200729_162342_5.png

아주 깔끔 해졌지요 ?~ 



20200729_162342_6.png

그 다음 최고 낙폭은 MIN이라는 수식을 사용하시면 됩니다! 

=MIN(모든 낙폭)




20200729_162342_7.png

계산 완료!

이 전략은 최악의 상황에 -16.58% 정도 하락 했다는것을 알수 있습니다! 



20200729_162342_8.png


이제 누적 수익률과 최고점을 함께 드래그 해서 차트로 구현하여 시각화 시켜보겠습니다!



20200729_162342_9.png

추천 차트를 클릭 해주세요



20200729_162342_10.png

꺾은 선형 클릭후 확인! 



20200729_162342_11.png


짜잔! 수익곡선과 최고점 대비 낙폭을 보실수 있습니다~ 



20200729_162342_12.png

그 다음은 낙폭 데이터로 시각화 시켜보겠습니다! 



20200729_162342_13.png

짜잔! 낙폭 데이터를 기반으로 최고 낙폭과 보통 어느정도의 수치인지 볼수 있습니다. 




20200729_162342_14.png

별로 어렵지 않지요~? 

다음시간에는 매수후 보유 후와 트레이딩봇으로 매매 했을때의 성과를 비교 하는 방법을 배워 보겠습니다! 



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