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코인픽:ver.2021년 비트코인 마진,선물거래소 순위 및 추천 사이트
2021년 해외코인거래소 순위 및 추천
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거래량 11조(1위) 1조 3.4조
레버리지 최대100배 최대100배 최대125배
수수료

- 지정가 : 0.02%

- 시장가 : 0.04%(1위)

- 지정가 : -0.025%

- 시장가 : 0.075%

- 지정가 : -0.025%

- 시장가 : 0.075%

거래방법 현물+선물+마진 선물+주식+FOREX 선물
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트레이딩 뷰 지표 백테스트 데이터 엑셀로 백테스트 하는 방법 (3)


- 비트코인 가격 데이터 가져오기 , 바이앤드 홀드와 백테스트 비교해보기

이제 비트코인 바이앤드 홀드와 트레이딩 봇의 백테스트 결과를 비교하는 방법을 알려드리겠습니다 ~ 여기서 참고 해야 되는 점은 매매기록을 보시면 트레이딩 봇이 매일매일 트레이딩 하는것은 아니라는것을 볼수 있습니다. 

차트를 구현할때 이미 아시는분은 아시겠지만 X축은 날짜(시간)이고 Y축은 수익률입니다. 우선 X축이 동일해야 동기간 성과를 비교 할수 있는데요~ 불특정한 트레이딩 하는 봇의 성과를 월단위로 분류해서 비트코인을 월단위로 바이앤드 홀드 하는 수익률을 비교해서 시각화 하면 한눈에 볼수 있습니다.

이 과정에서 일단위 데이터 처럼 세부적이지 않음으로 결과적인 수익률은 동일하나 MDD가 월단위 데이터 분류함으로서 데이터가 묻히는것을 알수 있습니다. 실제로 전략의 연복리 수익률과 MDD를 계산할때는 일단위 데이터로 분석하시고 지수대비 초과 수익률(비트코인)을 비교 할때는 월단위 데이터로 분석하는것을 추천 해드립니다. 그럼으로 최고 MDD를 인지하는 동시에 얼마나 알파를 창출했는지 알수 있습니다.


그럼 시작해볼까요?~

investing.com에 가서 바이낸스 비트코인 가격을 가지고 옵니다. 


***지메일이나 페북으로 로그인 해야 데이터를 얻을수 있습니다. 



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Time Frame을 Monthly로 선택 해주십니다. 



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Download data를 클릭 해주십니다. 



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다운로드 된 파일을 열어주십니다.



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아래와 같이 날짜/종가/시가/고가/저가/거래량/수익률이 나옵니다 .



20200730_155032_5.png

날짜와 가격을 제외한 다른 데이터를 날려 줍니다.



20200730_155032_6.png

전에 배우신 대로 날짜와 가격 데이터를 드래그 해서 날짜를 오름차순으로 수정 하겠습니다.



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필터를 클릭해주십니다. 



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날짜를 오름차순으로 정렬 해주십니다. 



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헛! 근데 올바른 형식이 아니여서 아래와 같이 연도 다음에 월 순서로 정렬이 된것을 보실수 있습니다. 



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이럴때는 다시 날짜를 원위치로 가셔서 날짜를 드래그 하신후 "자세한 날짜"를 클릭 해주십니다. 



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그 다음 맨 아래에 있는 3개의 셀을 2017/09/01 , 2017/10/01 , 2017/11/01 순서로 나열해주십니다. 



20200730_155032_13.png

그리고 위로 드래그 해주십니다.



20200730_155032_14.png

그 다음 날짜를 다시 오름차순으로 정렬 해주십니다. 



20200730_155032_15.png

완료! 여기서 1일로 하는 이유는 매월 말일이 다 다르기 때문에 일일이 수정하기에는 번거롭기 때문입니다. 1일 되어있지만 사실상 모두 월말 기준 가격이라고 보시면 됩니다. 



20200730_155032_16.png

전에 백테스트한 엑셀을 열어 주십니다. 



20200730_155032_17.png

전에 백테스트한 데이터를 보존하기 위해 

sheet1에 있는 데이터를 복사해서 sheet2에 붙이기 해줍니다. 



20200730_155032_18.png

복붙 완료!!



20200730_155032_19.png

타임 프레임에서 매월말에 제일 근접한 데이터를 제외하고 모두 삭제 해주십니다.

(악 노가다... )



20200730_155032_20.png

그 다음 비트코인 가격을 옆에 복붙해줍니다. 



20200730_155032_21.png


트레이딩 봇으로 운용했을때의 백테스트와 동일하게 수익률/누적수익률/최고점/최고 낙폭을 계산 해줍니다. 



20200730_155032_23.png

각각의 누적수익률과 최고점을 드래그 해줍니다. 



20200730_155032_24.png

차트로 구현 해주십니다. 



20200730_155032_25.png

짜잔!! 바이앤드홀드 VS 트레이딩 봇 성과 비교 완료! 



20200730_155032_26.png



기간 : 2017년 09월~2020년07월 
자산군: 비트코인
전략: 매수 후 보유
누적 수익률 : 233%
최고 낙폭: -75%



기간 : 2017년 09월~2020년07월 
자산군: 비트코인
전략: 변동성 돌파 매매 , k값 0.65 (필자가 백테스트후 사용하는 값입니다) 
누적 수익률 : 994%
최고 낙폭: -16.58%




어마어마 한 차이 이군요! 

실전 트레이딩 매매일지 : https://coinpick.com/daily_quant


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