퀀트투자 시리즈에 오신 걸 환영합니다! 

안녕하세요! 저는 퀀트픽이라는 닉네임으로 코인픽에서 활동하는 컨텐츠 크리에이터 이자 퀀트 투자자 입니다! 제 간단한 이력을 말씀 드리자면 암호화폐 및 블록체인과 관련된 일을 한지는 4년, 투자를 시작하지는 6년이 넘었는데요~ 

최근 좋은 기회를 얻어 코인픽 사이트에서 퀀트투자 시리즈 작성하게 되었습니다! 제 목표는 비이성적인 시장에서 이성적으로 투자하실 수 있도록 조금이나마 도와 드리는 것 입니다다! 저는 제 자신을 절대로 전문가라고 생각하지 않습니다. 아직 갈길이 멀으나, 퀀트투자를 통해 제 자산을 지키고 꾸준히 수익을 창출할 정도의 실력을 쌓을 수 있었습니다!

그럼 시작 해볼까요?

 

여러분 모두 아시다 시피 코인 시장에서 어떤 분들은 코인의 이름이 이뻐서 사고, 어떤 분들은 코인 종교 방송에 속아 잡코인에 몰빵합니다. 그리고 코인시장은 항상 그렇듯이 메이저는 고점대비 -80%, 알트코인은 -90% 내지 상장폐지도 하곤합니다 ㅠㅠ 대부분의 시장참여자들은 뚜렷한 전략 조차 없으며, 초심자의 행운으로 초반에는 수익을 내다가 결국은 좋지 않은 결과를 얻으신 분들이 대부분입니다.

 

저 또한 그 대부분의 사람들 중 한명이였습니다^^;;. 마음 고생도 심했고, 투자하는 것 자체가 두려워 진적도 있습니다. 하지만, 자본주의 사회에서 투자를 하지 않는것은 스스로 사다리를 걷어차는 행위이며 어떤 방식으로든 자산시장에 참여해야 한다고 마음 깊숙히 알고 있었습니다. 수많은 시행착오와 고민 끝에 재가 발견한 방식이 퀀트투자 였습니다. 

 

퀀트투자란? 

 

 

코인에 국한되지 않고 주식, 외환, 채권, 원자재 등 다양한 자산군에 맞는 전략을 발굴 할 수 있습니다. 퀀트투자는 자산배분, 포트폴리오, 자동매매 등 거래의 방식을 가리지 않고 광범위하게 커버합니다. 데이터를 기반하여 규칙을 세우고, 기계적으로 투자함으로서 제 감정과 편향에 휩쓸리지 않을 수 있습니다. 점점 더 다양한 도구들이 나오고 있으며, 코딩의 코짜를 몰라도 충분히 하실 수 있습니다.

 

이에 퀀트픽이 수년동안 시행착오를 겪어오면서 코인 시장에서 계량적으로 투자할 수 있는 수 많은 방법들을 정리하여 포스팅 하였습니다! 코인 퀀트투자 시리즈는 크게 3가지로 레벨로 분류하여 방문자님들의 투자 경력에 맞추어 선택할 수 있도록 작성하였습니다.

 

초급 전략

포트폴리오에 코인을 영입함으로서 추가적인 수익을 쟁취할 수 있는 방법입니다.

 

1. 거치식 & 적립식 전략

- 거치식 투자는 보유하고 계시는 자금을 한번에 예치하는 투자법입니다.

 

- 적립식 투자는 보유 또는 들어올 자금을 여러번에 걸쳐서 투자하는 방법입니다.

 

- 각각의 투자 방법에 대해서 알아보고, 어떤 방법이 적합한지 선택하실 수 있습니다.

2. 코인 + 현금 전략

- 현금(cash)는 변동성이 없는 하나의 자산군입니다.

 

- 현금을 일정 부분 보유하시면 포트폴리오의 변동성을 낮추실 수 있습니다.

 

- 또한, 기회가 오면 추가매수를 할 수 있는 기회를 제공합니다.

 

- 코인과 현금을 혼합해서 운용하면 인플레이션을 헷지하고 수익을 취하실 수 있습니다.

3. 코인 + 자산배분 전략

- 자산배분(Asset Allocation)은 보유하고 계시는 자금을 여러 자산군에 분산 투자하는 것을 뜻 합니다.

 

- 주식, 채권, 원자재, 부동산, 금, 현금 등 모두 경제 상황에 따라 다른 움직임을 보여 줍니다.

 

- 자산배분 포트폴트리오에 다른 전통 자산군과 상관성이 낮은 비트코인을 섞어서 운용하면 다방면적으로 좋습니다.

 

중급 전략

간단하지만 비교적 낮은 리스크로 유의미한 수익을 얻을 수 있는 전략입니다.

 

1. 시즈널리티 전략

- 시즈널리티(seasonality)는 특정 시기가 되면 자산의 가격이 상승 또는 하락하는 패턴 및 이상 징후들을 뜻 합니다.

 

- 주식은 수백년간 전세계적으로 11월 부터 4월의 성과가 5월 부터 10월의 성과보다 훨씬 아웃퍼폼을 한 것으로 확인되었습니다.

 

- 해당 가설을 코인 시장에 응용하여 백테스트 하여 유효성을 연구하고 조사해보았습니다.

2. 공매도 펀딩비 전략

- 암호화폐 선물 거래소에서는 8시간 마다 지급/지불하는 펀딩비라는 제도가 있습니다.

 

- 이는 현물과 선물의 가격 괴리를 최소화 하기 위해 도입된 시스템 입니다.

 

- 통상 숏 포지션을 잡은 분들이 롱 포지션을 받은 분들로 부터 펀딩비를 지급 받습니다.

 

- 이를 역으로 잘 활용하면 낮은 리스크로 상당한 수익을 챙기실 수 있습니다.

3. 디파이 스테이킹 전략

- 디파이 스테이킹은 특정 코인을 스마트 컨트렉에 예치하면 이자를 지급받는 시스템 입니다.

 

- 가장 많이 알려진 디파이 프로젝트는 유니스왑, 버거스왑, 스시스왑 등 다양한 종류가 있습니다.

 

- 이를 잘 활용하여 꾸준한 수익을 챙기는 방법과 더불에 유동성 스왑에 대해서 추가적으로 안내해드리겠습니다.

4. 김프 재정거래 전략

- 김치 프리미엄은 동일한 암호화폐가 국내 코인 거래소에서 해외 코인 거래소보다 시세가 높게 형성된 현상을 뜻 합니다.

 

- 신용카드 및 체크카드로 해외 거래소에서 암호화폐를 구매하는 루트가 정부의 재제로 인해 막혔습니다.

 

- 외환거래법과 더불어 다양한 이유로 김치프리미엄이 빠지고 있지 않다는 것을 볼 수 있습니다.

 

- 해당 포스팅에서는 합법적인 방법으로 재정거래할 수 있는 방법들을 안내해드리겠습니다. 

 

고급 전략

추세추종, 역추세, 그리고 변동성 돌파 트레이딩 전략을 기재하였습니다.

 

1. 변동성 돌파 기본 전략

- 변동성 돌파 전략은 래리 윌리엄스가 1970년도에 개발한 전략 입니다.

 

- 해당 전략은 개인의 비중이 높고, 기관의 비중이 낮은 비효율적인 시장에서 잘 먹힙니다.

 

- 지난 10년 이상의 시고저종 데이터로 백테스트 해본 결과 하락장과 상관없이 꾸준히 수익을 내는 전략 입니다.

2. 변동성 돌파 시간 분산 전략

- 변동성 돌파 시간 분산 전략은 기존의 기본 전략 보다 한단계 더 업그레이드 된 버젼입니다.

 

- 기존에는 한국시간으로 오전 09시에 무조건 매도해야 했다면, 시간 분산 전략은 자유롭게 선택할 수 있습니다.

 

- 이로 인해 전략의 캐파를 늘리고 더 최적화된 시기에 포지션을 정리 할 수 있습니다.

3. 변동성 돌파 분노자 전략

- 변동성 돌파 분산,노이즈,자금관리 전략은 시간 분산 전략 위에 노이즈 비율과 자금관리 기법을 추가 하였습니다.

 

- 노이즈 비율를 사용하여 고정 K값이 아니라 유동적으로 조절할 수 있게 되었습니다.

 

- 변동성 조절 기법(타켓 볼VOL)이라는 자금관리를 통해 전일의 변동성에 따라 유동적으로 비중조절을 할 수 있습니다.

4. 킬리만자로 전략

- 킬리만자로 전략은 스윙 트레이딩 전략으로 터틀 트레이딩과 매우 유사합니다.

 

- 승률은 다소 낮을 수 있으나 긴 추세로 수익을 크게 크게 챙기는 전략 입니다. 

 

- 단기 트레이딩 보다 중기 트레이딩을 더 선호하신 다면 해당 전략을 추천 드립니다.

5. 역추세 분할 매수 전략

- 역추세 분할 매수 전략은 비트코인과 이더리움 외에 기타 알트코인에 사용하기 좋은 전략 입니다.

 

- 해당 전략은 코인의 시세가 하락하면 분할 매수를 하고 8시간 마다 자동으로 매도합니다.

 

- 간단한 전략이지만 다양한 알트 코인에세 매우 좋은 성과를 보여주었습니다.

 

6. 오버나이트 전략

- 오버나이트 또는 종가베팅 전략은 주식 트레이딩에 자주 사용되는 전략입니다.

 

- 코인 시장은 365일 24시간 돌아가는 시장이지만 하룻밤 포지션을 유지하는 전략임으로 오버나이트로 칭합니다.

 

- 특정 시간이 되면 매수하고, 특정 시간이 되면 매도하는 간단한 로직이나 성과는 매우 뛰어났습니다.