0.퀀트투자란?
- 퀀트투자란 데이터와 수치를 분석 및 활용하여 계량적으로 투자하는 방식입니다~
- 가설 세우기 , 데이터 수집과 백테스트, 실전투입 및 재검토 등의 절차가 있습니다!
- 큰 그림을 우선 보고 점차 세부적으로 들어가는 방식으로 안내해드리겠습니다~
00.퀀트투자 용어
- 앞으로 저희가 알아볼 내용을 이해하기 위해 필요한 용어들에 대해서 말씀드겠습니다~
- CAGR, MDD, 백테스트, 알파와 베타 그리고 리밸랜싱이라는 용어들에 대한 해설 및 설명을 해드립니다!
- 이들을 모두 숙지해야 아래의 내용들을 이해하실 수 있습니다!
1. 퀀트투자 방법
a) 거치식 vs 적립식 투자
- 거치식 투자는 한번에 보유하고 계시는 투자금을 투자하는 방법을 말합니다.
- 적립식 투자는 보유하고 계시는 투자금을 분할로 투자하는 방법을 말합니다.
- 거치식 투자와 적립식 투자를 비교해보고 각 투자방법의 장단점 알아보시지요.
b) 현금:코인 비중조절 투자
- 가상화폐는 변동성이 큰 디지털 자산 입니다.
- 현금을 보유 함으로서 전체 포트폴리오의 변동성을 통제할 수 있습니다.
- 과학적으로 포트폴리오의 변동성을 조절하는 방법을 배울 수 있습니다.
c) 인덱스 투자
- 요즘은 액티브(Active)펀드와 사모펀드 보다 패시브 투자가 더 인기가 좋습니다.
- 가상화폐 또한 ETF 처럼 인덱스 투자가 가능하지 알아 보시지요.
d) 시스템 트레이딩
- 24시간 돌아가는 가상화폐 시장은 투자자분들이 모니터링 하기는 힘듭니다.
- 자동매매 프로그램으로 잠을 자면서도 트레이딩 해주는 봇이 있으면 하는분은 많은걸 배우실 수 있습니다.
- 프로그램 자동매매를 클릭하시면 더 자세하게 공부 하실 수 있습니다.
2. 퀀트투자 전략
가상화폐를 투자할 수 있는 방법은 여러가지가 있습니다. 허나, 방법 만큼 중요한 것이 바로 전략입니다. 여러분들이 투기가 아닌 투자를 하시기 앞서 아래와 같이 가상화폐를 투자전략들을 소개 해드리겠습니다.
a) 자산배분 전략
-자산배분은 주식,채권,금,원자재 등의 자산군들에 투자금을 분배하여 리스크를 관리하면서 투자하는 방법입니다.
- 암호화폐 (비트코인)은 대체 자산군으로 부상하고 있습니다.
- 해당 전략은 전통 자산군으로 구성한 포트폴리오에 비트코인을 추가하여 운용한다면 어떤 결과가 있었는지 보실 수 있습니다.
b) 시즈널리티 전략
- 시즈널리티 (seasonality)는 4계절 (봄,여름,가을,겨울)이 있듯이 특정 시간에 특정 패턴을 보여주는것을 말합니다.
- 예시로 주식은 11월에 투자해서 4월에 팔고 나오는것이 단순 홀딩보다 성과가 더 좋다고 합니다.
-그렇다면 가상화폐는 어떤 결과가 있었을까요?
c) 변동성 돌파매매 전략
-변동성 돌파매매는 전설적인 트레이더 레리 윌리엄스가 아끼는 전략입니다.
- 이는 장시간 안정적인 수익을 가져다 주었으며 간단한 산술로도 사용할 수 있는 전략입니다.
-이를 기반으로 프로그램 자동매매를 하여 꾸준한 수익창출을 하실 수 있습니다.
3. 퀀트투자 자금관리법
투자를 하는데 있어 반드시 필요한 것은 리스크 관리입니다. 아무리 휼륭한 전략이라고 해도 자금 관리법을 사용하지 않는다면 막대한 손실을 입을 수 있습니다. 아래에는 검증된 자금관리법을 기반으로 여러분들에게 소개 해드리고자 합니다.
a) 스탑루스 ( stop-loss)
- 스탑루스는 손절이라는 뜻입니다.
- 감당할 수 없는 정도의 손실에 도달했거나 리스크를 관리할 시 많이 사용되는 자금 관리법입니다.
b) 타임카트 (time-cut)
-타임카트는 특정 시간에 도달하면 손실과 수익 관계없이 포지션을 정리하는 방법입니다.
-이는 데이터를 기반으로 특정 시간대에 매도하면 유의미한 수익을 제공하는것을 검증하여 매도하는 방법입니다.
c) 섀넌의 균형복원
- 섀넌의 데몬이라고도 불리며 이는 포트폴리오에 현금을 보유하는것에 중요성을 부각하는 이론입니다.
d) 켈리의 법칙
-켈리의 법칙은 보유하고 있는 자산의 몇 %를 투자해야 통계적으로 유리한지를 계산 할 수 있는 고급 자금 관리법입니다.
e) 리스크 패리티
- 리스크 패리티는 레이달리오의 올웨더 (전천후) 포트폴리오의 근본이라고도 할 수 있습니다.
-이는 다양한 자산군의 변동성을 기반으로 리스크를 통제하는 자금관리기법입니다.
4.퀀트투자 멘탈관리법
아무리 좋은 전략도 일시적으로 성과가 좋지 않은 구간이 있을 수 있습니다. 하지만 장기적으로는 수익을 창출해주는 전략이되 단기적인 하락으로 인해서 전략을 유지하지 못하는 투자자분들도 흔이 볼 수 있습니다.
지피지기 백전백승 이라고 하지만 적을 알기 전에 나를 알아야 된다고 생각한다. 노자 맹자 소크라테스 모두 나 자신을 먼저 알라고 하였습니다.여러분 모두가 하나의 인격체로서 어떤 뇌구조와 행동 패턴이 있는지 파악하고 이를 투자에 응용할 수 있도록 도움을 드리고자 합니다.
a) 두 시스템
- 인간의 두뇌에는 2가지의 시스템이 있습니다 : 시스템 1 & 시스템 2
- 각각 시스템은 다르게 작동하며 이를 투자에 활용할 수 있는 방법을 알아보겠습니다.
b) 어림짐작과 편향
- 인간은 각종 편향으로 인해 종종 현명하지 못한 결정을 합니다.
- 어떤 편향이 있는지 확인해보고 더 좋은 결정을 내리는 방법은 무엇인지 알아보겠습니다.
c) 과신
- 사람들은 통상 본인이 평균 이상이라고 생각합니다. 그리고 이를 과신이라고 합니다.
- 과신으로 인해서 사후판단, 능력착각 그리고 직관을 믿습니다. 이로 인해 좋지 않을 결과가 종종 발생하는데 각 요소들을 같이 알아보시지요.
d) 선택
- 우리는 무엇을 기준으로 선택을 할까요? 느낌, 기분, 직관?
- 하지만 정말 현명한 선택을 하기 위해서는 통계를 참고해야 한다고 생각합니다.이를 투자에 응용하는 방법을 알아보시지요
e) 두 자아
-인간에게는 2가지 자아가 있습니다. 기억하는 자아와 경험하는 자아 입니다.
-각 자아들을 파악해보고 더 현명한 선택과 결정을 할 수 있도록 하시지요.
- 마지막으로 퀀트픽의 생각을 남기면서 마무리 하겠습니다.
프로그램 자동매매 (실전)
【3COMMAS X TRADINGVIEW 트레이딩 알고리즘 세팅 방법】
1. 3COMMAS 회원가입 및 플랜 구매하는 방법
2. 거래소 API 3COMMAS에 연동 하는 방법
-비트맥스 API 연동하는 방법
-바이비트 API 연동하는 방법
-바이낸스 API 연동하는 방법
3. 3COMMAS에서 트레이딩 뷰 봇 생성하는 방법
4. 트레이딩 뷰 지표 앨러트 생성하는 방법
5. 트레이딩 뷰 앨러트에 3COMMAS 자동 주문 메세지 기입하는 방법
6. 변동성 돌파매매 스크립트를 구할수 있는 곳
7. 트레이딩 봇 세팅 완료 후 3COMMAS에서 모니터링 하는 방법
【자동봇을 운용하기 전에 백테스트 해보기!】
1. 트레이딩 뷰 지표 백테스트 결과 보는 방법
2. 트레이딩 뷰 지표 백테스트 데이터 추출 하는 방법
3. 트레이딩 뷰 데이터로 엑셀 백테스트 하는 방법 (1)
-데이터 클리닝 하고 매매 수익률/연평균 수익률/누적 수익률 구하기
4. 트레이딩 뷰 데이터로 엑셀 백테스트 하는 방법 (2)
- 최고점, 최고낙폭 구하고 차트로 구현 하기
5. 트레이딩 뷰 데이터로 엑셀 백테스트 하는 방법 (3)
- 비트코인 가격 데이터 가져오기 , 바이앤드 홀드와 백테스트 비교해보기
6. 백테스트에 대해서 반드시 주의해야 하는점
*번외
- 번외로 퀀트투자를 하는데 있어 도움이 될 수 있는 플랫폼들을 추천 및 소개 해드립니다!
- 암호화폐 계량 데이터를 무료로 얻을 수 있는 유용한 사이트들을 안내해드립니다!
- 이들을 활용하여 시장 자금의 흐름과 응용해볼 수 있는 계량지표들을 얻으실 수 있습니다!
