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안녕하세요 퀀트픽입니다!

 

금일 부터 퀀트투자(Quantitative Investment)에 관련된 컨텐츠를 연재하려고 합니다~ 최대한 쉽게 바로바로 이해 하실수 있도록 설명해 드릴려고 합니다.  이는 감보다는 수학적이고 과학적인 관점으로 투자를 접근 하는 것 입니다. 코인 커뮤니티인 만큼 코인투자에만 집중적으로 시리즈를 연재 하도록 하겠습니다^^ 

 

 

 

최근 뉴스를 살펴 보시면 이제 개인들도 감으로 하는 투자보다는 퀀트투자를 하는 방향으로 점점더 똑똑해지고 있습니다. 또한 세계적으로 유명한 퀀트 헤지펀드인 르네상스 테크놀로지스도 암호화폐 시장에 진출한다고 선언 하였습니다. 점점 더 계량적으로 투자하는 사람들이 많아지고 알고리즘 트레이딩이 더 번성하고 있다는 함의 입니다. 저희도 공부만 한다면 평타 이상은 할수 있다고 믿어 의심치 않습니다. 필자도 약 2년간의 열공으로 현재 시스템 트레이딩을 하고 코딩의 코 짜도 모르는 "문송합니다"가 퀀트투자를 하고 있습니다 (물론 지금은 계속 코딩 공부를 하고 있습니다) .

 

사실 인류의 뇌는 투자에 적합하지 않다는것을 알고 계시나요? 저희는 수많은 편향 그리고 감정에 휘둘립니다. 그래서 투자를 충동적으로 레버리지를 사용하고 손실감당이 안되는 수준에 투자를 멈추지 못하는등 종종 영구적 손실을 입는 경험을 합니다. 

 

 

 

 

 

 

인간은 이성적인 존재가 아니다.

 

 

행동경제학 노벨경제학상을 수상하신 카너먼 교수님은 인간에게는 2가지 시스템이 있다고 합니다. 직관체계와 추론체계라고 정리 하였습니다 .직관체계에는 본능적으로 응급상황일때 긴장을 하거나 신속한 조치를 하는등 계산없이 반응하는 시스템입니다. 그리고 반데로 추론 체계는 논리적으로 생각하고 합리적인 결정을 하는 시스템입니다. 저희가 중요한 일을 하거나 공부를 하거나 미래 설계를 할 때 사용하는 시스템입니다. 다만, 대부분은 직관체계가 저희의 삶속에서 대부분을 차지합니다. 배고프면 밥먹고 졸리면 자고 게으릅니다 ㅎㅎ 그래서 퀀트에서는 시스템을 고민해서 설계하고 기계적으로 투자하는 것 입니다.

 

이 뿐만이 아닙니다. 저는 모두 저희가 특별하고 남보다 더 잘났다고 착각합니다 .너무 자신감이 넘쳐서 레버리지를 쓰고 충동적으로 불기둥에 따라가는 광기를 시장에서 빈도있게 목격할수 있습니다. 이를 과잉확신 편향이라고 합니다.

 

기준점 편향은 의사결정에 전혀 상관없는 숫자나 팩트를 기반으로 결정을 내리는 행위 입니다. 예를 들어 꿈속에서 특정 숫자를 보고 로또를 산다고 당첨되지 않는것 처럼 투자에 있어서도 무의식적으로나 의식적으로 외부 요인으로 인해서 영향을 받습니다.

 

그외에도 확증 편향, 최신 편향 등등 각종 편향에서 벋어날수가 없습니다, 하지만 사람이 살면서 자신이 특별하다고 믿고 자신감있게 사는것은 좋은것이라고 생각합니다. 원시시대 조상님이 사냥에 실패해서 절망에 빠져 다음날 사냥을 안하고 굶어서 돌아 가셨다면 저희는 존재 하지 않았겠죠 ^^? 반대로 투자에서는 다릅니다. 이런 편향을 뿌리쳐 내야만 시장에서 살아남을수 있습니다.

 

 

 

 

 

퀀트투자 기본 용어 정리

 

 

1. 연복리 수익률 (CAGR)

 

2. 최고 낙폭구간 (MDD)

 

3. 백테스트 (Backtest) 

 

4. 알파투자 / 베타투자 

 

5. 리밸런싱 (Rebalancing)

 

 

코인 퀀트투자 방법

 

 

1. 거치식 vs 적립식 투자

 

- 거치식 투자는 한번에 보유하고 계시는 투자금을 투자하는 방법을 말합니다.

 

- 적립식 투자는 보유하고 계시는 투자금을 분할로 투자하는 방법을 말합니다. 

 

- 거치식 투자와 적립식 투자를 비교해보고 각 투자방법의 장단점 알아보시지요.

 

2. 현금:코인 비중조절 투자

 

- 가상화폐는 변동성이 큰 디지털 자산 입니다.

 

- 현금을 보유 함으로서 전체 포트폴리오의 변동성을 통제할 수 있습니다.

 

- 과학적으로 포트폴리오의 변동성을 조절하는 방법을 배울 수 있습니다.

 

3. 인덱스 투자

 

- 요즘은 액티브(Active)펀드와 사모펀드 보다 패시브 투자가 더 인기가 좋습니다.

 

- 가상화폐 또한 ETF 처럼 인덱스 투자가 가능하지 알아 보시지요.

 

 

4. 시스템 트레이딩

 

- 24시간 돌아가는 가상화폐 시장은 투자자분들이 모니터링 하기는 힘듭니다.

- 자동매매 프로그램으로 잠을 자면서도 트레이딩 해주는 봇이 있으면 하는분은 많은걸 배우실 수 있습니다.

 

 

프로그램 자동매매를 클릭하시면 더 자세하게 공부 하실 수 있습니다.

 

코인 퀀트 투자전략

 

가상화폐를 투자할 수 있는 방법은 여러가지가 있습니다. 허나, 방법 만큼 중요한 것이 바로 전략입니다. 여러분들이 투기가 아닌 투자를 하시기 앞서 아래와 같이 가상화폐를 투자전략들을 소개 해드리겠습니다.

 

 

1. 자산배분 전략

 

-자산배분은 주식,채권,금,원자재 등의 자산군들에 투자금을 분배하여 리스크를 관리하면서 투자하는 방법입니다.

 

- 암호화폐 (비트코인)은 대체 자산군으로 부상하고 있습니다.

 

- 해당 전략은 전통 자산군으로 구성한 포트폴리오에 비트코인을 추가하여 운용한다면 어떤 결과가 있었는지 보실 수 있습니다.

 

 

2. 시즈널리티 전략

 

- 시즈널리티 (seasonality)는 4계절 (봄,여름,가을,겨울)이 있듯이 특정 시간에 특정 패턴을 보여주는것을 말합니다.

 

- 예시로 주식은  11월에 투자해서 4월에 팔고 나오는것이 단순 홀딩보다 성과가 더 좋다고 합니다.

 

-그렇다면 가상화폐는 어떤 결과가 있었을까요?

 

3. 변동성 돌파매매 전략

 

-변동성 돌파매매는 전설적인 트레이더 레리 윌리엄스가 아끼는 전략입니다.

 

- 이는 장시간 안정적인 수익을 가져다 주었으며 간단한 산술로도 사용할 수 있는 전략입니다.

 

-이를 기반으로 프로그램 자동매매를 하여 꾸준한 수익창출을 하실 수 있습니다.

 

퀀트투자 자금관리법

 

 

투자를 하는데 있어 반드시 필요한 것은 리스크 관리입니다. 아무리 휼륭한 전략이라고 해도 자금 관리법을 사용하지 않는다면 막대한 손실을 입을 수 있습니다. 아래에는 검증된 자금관리법을 기반으로 여러분들에게 소개 해드리고자 합니다.

 

1.스탑루스 ( stop-loss)

 

- 스탑루스는 손절이라는 뜻입니다. 

 

- 감당할 수 없는 정도의 손실에 도달했거나 리스크를 관리할 시 많이 사용되는 자금 관리법입니다.

 

2.타임카트 (time-cut)

 

-타임카트는 특정 시간에 도달하면 손실과 수익 관계없이 포지션을 정리하는 방법입니다.

 

-이는 데이터를 기반으로 특정 시간대에 매도하면 유의미한 수익을 제공하는것을 검증하여 매도하는 방법입니다.

 

3.섀넌의 균형복원

 

- 섀넌의 데몬이라고도 불리며 이는 포트폴리오에 현금을 보유하는것에 중요성을 부각하는 이론입니다.

 

4.켈리의 법칙

 

-켈리의 법칙은 보유하고 있는 자산의 몇 %를 투자해야 통계적으로 유리한지를 계산 할 수 있는 고급 자금 관리법입니다.

 

5.리스크 패리티

 

- 리스크 패리티는 레이달리오의 올웨더 (전천후) 포트폴리오의 근본이라고도 할 수 있습니다.

 

-이는 다양한 자산군의 변동성을 기반으로 리스크를 통제하는 자금관리기법입니다.

 

퀀트투자 멘탈관리법

 

아무리 좋은 전략도 일시적으로 성과가 좋지 않은 구간이 있을 수 있습니다. 하지만 장기적으로는 수익을 창출해주는 전략이되 단기적인 하락으로 인해서 전략을 유지하지 못하는 투자자분들도 흔이 볼 수 있습니다. 

 

지피지기 백전백승 이라고 하지만 적을 알기 전에 나를 알아야 된다고 생각한다. 노자 맹자 소크라테스 모두 나 자신을 먼저 알라고 하였습니다.여러분 모두가 하나의 인격체로서 어떤 뇌구조와 행동 패턴이 있는지 파악하고 이를 투자에 응용할 수 있도록 도움을 드리고자 합니다.

 

1.두 시스템

 

- 인간의 두뇌에는 2가지의 시스템이 있습니다 : 시스템 1 & 시스템 2 

 

- 각각 시스템은 다르게 작동하며 이를 투자에 활용할 수 있는 방법을 알아보겠습니다.

 

2.어림짐작과 편향

 

- 인간은 각종 편향으로 인해 종종 현명하지 못한 결정을 합니다.

 

- 어떤 편향이 있는지 확인해보고 더 좋은 결정을 내리는 방법은 무엇인지 알아보겠습니다.

 

3.과신

 

- 사람들은 통상 본인이 평균 이상이라고 생각합니다. 그리고 이를 과신이라고 합니다.

 

- 과신으로 인해서 사후판단, 능력착각 그리고 직관을 믿습니다. 이로 인해 좋지 않을 결과가 종종 발생하는데 각 요소들을 같이 알아보시지요.

 

4.선택

 

- 우리는 무엇을 기준으로 선택을 할까요? 느낌, 기분, 직관? 

 

- 하지만 정말 현명한 선택을 하기 위해서는 통계를 참고해야 한다고 생각합니다.이를 투자에 응용하는 방법을 알아보시지요.

 

5.두 자아

 

-인간에게는 2가지 자아가 있습니다. 기억하는 자아와 경험하는 자아 입니다.

 

-각 자아들을 파악해보고 더 현명한 선택과 결정을 할 수 있도록 하시지요.

- 마지막으로 퀀트픽의 생각을 남기면서 마무리 하겠습니다.

 

프로그램 자동매매 (실전)

 

【3COMMAS X TRADINGVIEW 트레이딩 알고리즘 세팅 방법】

 

1. 3COMMAS 회원가입 및 플랜 구매하는 방법

 

 

 

 

 

2. 거래소 API 3COMMAS에 연동 하는 방법

 

 

 

-비트맥스 API 연동하는 방법

 

 

 

-바이비트 API 연동하는 방법

 

 

 

-바이낸스 API 연동하는 방법

 

 

 

 

 

3. 3COMMAS에서 트레이딩 뷰 봇 생성하는 방법

 

 

 

 

 

4. 트레이딩 뷰 지표 앨러트 생성하는 방법

 

 

 

 

 

5. 트레이딩 뷰 앨러트에 3COMMAS 자동 주문 메세지 기입하는 방법

 

 

 

 

 

6. 변동성 돌파매매 스크립트를 구할수 있는 곳

 

 

7. 트레이딩 봇 세팅 완료 후 3COMMAS에서 모니터링 하는 방법

 

 

【자동봇을 운용하기 전에 백테스트 해보기!】

 

1. 트레이딩 뷰 지표 백테스트 결과 보는 방법

 

 

 

 

 

2. 트레이딩 뷰 지표 백테스트 데이터 추출 하는 방법

 

 

 

 

 

3. 트레이딩 뷰 데이터로 엑셀 백테스트 하는 방법 (1)

 

-데이터 클리닝 하고 매매 수익률/연평균 수익률/누적 수익률 구하기

 

 

 

 

 

4. 트레이딩 뷰 데이터로 엑셀 백테스트 하는 방법 (2)

 

- 최고점, 최고낙폭 구하고 차트로 구현 하기 

 

 

 

 

 

5. 트레이딩 뷰 데이터로 엑셀 백테스트 하는 방법 (3)

 

- 비트코인 가격 데이터 가져오기 , 바이앤드 홀드와 백테스트 비교해보기

 

 

 

 

 

6. 백테스트에 대해서 반드시 주의해야 하는점