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퀀트투자 자금 관리법


투자를 하는데 있어 반드시 필요한 것은 리스크 관리입니다. 아무리 휼륭한 전략이라고 해도 자금 관리법을 사용하지 않는다면 막대한 손실을 입을 수 있습니다. 아래에는 검증된 자금관리법을 기반으로 여러분들에게 소개 해드리고자 합니다.

 

1.스탑루스 ( stop-loss)


- 스탑루스는 손절이라는 뜻입니다. 


- 감당할 수 없는 정도의 손실에 도달했거나 리스크를 관리할 시 많이 사용되는 자금 관리법입니다.

 

2.타임카트 (time-cut)


-타임카트는 특정 시간에 도달하면 손실과 수익 관계없이 포지션을 정리하는 방법입니다.


-이는 데이터를 기반으로 특정 시간대에 매도하면 유의미한 수익을 제공하는것을 검증하여 매도하는 방법입니다.

 

3.섀넌의 균형복원


- 섀넌의 데몬이라고도 불리며 이는 포트폴리오에 현금을 보유하는것에 중요성을 부각하는 이론입니다.

 

4.켈리의 법칙


-켈리의 법칙은 보유하고 있는 자산의 몇 %를 투자해야 통계적으로 유리한지를 계산 할 수 있는 고급 자금 관리법입니다.

 

5.리스크 패리티


- 리스크 패리티는 레이달리오의 올웨더 (전천후) 포트폴리오의 근본이라고도 할 수 있습니다.


-이는 다양한 자산군의 변동성을 기반으로 리스크를 통제하는 자금관리기법입니다.