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타임 카트 ( time-cut)

 

스탑루스는 미리 설정한 손실폭에 도달하면 손실을 최소화 하기 위해  포지션을 정리하는 기법입니다. . 트레이링 스탑(Trailing Stop)은 고점 대비 설정한 폭으로 떨어지면 매도하는 기법입니다. 이번에는 타임커트에 대한 방법을 설명 해드리겠습니다. 

 

1. 타임커트 (Time Cut)는 전략데로 매수 하시고 특정 시간에 도달하면 손실구간 혹은 수익구간에 상관없이 포지션을 정리하는것 입니다. 무식한 매도 방법이라고 하실수 있으나 평균회귀를 기반으로 로직을 만든 변동성 돌파 매매 전략에는 가장 심플하지만 효율적인 청산 방법입니다.

 

2. 변동성 돌파를 하고 단기적으로 강한 추세가 형성되어 폭발적으로 움직이지만 시간이 지나가면서 기존에 물린 투자자들이나 수익실현을 하고 싶은 사람들로 인해서 가격은 다시 하락합니다. 변동성으로 올라가는 힘은 있으나 얼마나 오래동안 유지 할지 모르기 때문에 타임커트로 미리 청산하는것이 효율적인 방법입니다 (인간의 인지 편향을 역이용 ,평균 회귀) .

 

3. 시간은 원하시는 시간 별로 설정 하셔서 청산 하셔도 됩니다. 예를 들어 24시간이 있다면 같은 전략이지만 24개의 타임프레임으로 분산해서 투자 하신다면 유동성 부족으로 인한 슬리피지를 최소화 시킬수 있습니다. 

 

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시간별로 다른 결과가 나온다는 것을 알수 있었습니다. 특정 타임 프레임이 과거에는 최적일수 있으나 미래에도 같은 시간대에 더 휼륭한 결과가 나온다는 결과를 확장 지을수는 없습니다.

 

그래서 필자는 트레이디뷰에서 타임 프레임 분산이 실현하는 부분에 대해서 꾸준히 연구중입니다. 지금은 UTC 00:00 (한국 시간 오전 09시)에 타임 커트 하도록 설정 되어있습니다. 거래소의 데이타 기준으로 코딩을 해두었는데 거래소의 캔들 마무리를 UTC 00:00에 합니다. 공교롭게도 오전 09:00시에는 한국 주식 시장이 여는 떄이기도 합니다. 

 

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이외에 퀀트투자에서 유명한 전략중에 하나인 종가 베팅 시가 매도 "오버나이트 전략"이 있습니다. 해당 전략은 전세계 주식 시장이 장이 시장될때는 변동성이 엄청 강하다가 장이 마감으로 인해서 즐어드는 현상을 역으로 활용한 전략입니다. 많은 투자자들이 데이트레이딩을 하고 장이 마감되기 전에 포지션을 청산해야 마음이 편하다는 심리를 느낄수 있습니다. 하지만 그 심리를 역으로 사용한다면 아주 휼륭한 전략을 만들수 있습니다. 

 

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출저 : systrader 79 종가 베팅 전략 

 

 

 

09시에 매도 하는것과 09시 05분에 매도 했을떄의 차이

 

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출저 : 준님 타임 필터

 

타임 카트 혹 타임 필터 기법은 포지션을 시간을 기준으로 손실 혹은 수익과 상관없이 청산하는 전략입니다. 손절과 트레이링 스탑은 특정 수치로 백테스트 할경우 과최적화가 될수도 있지만 시간이라는 요소는 직관적이고 다른 자금관리 기법보다 전략에 따라 더 강력한 효과를 낼수 있습니다. 변동성을 이용한 변동성 돌파매매와 오버나이트 전략에서는 타임 커트 전략이 아주 휼륭한 성과를 냈다는것을 볼수 있습니다.