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안녕하세요 퀀트픽입니다 ^^ 


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코인시장 그리고 시스템 트레이딩


컴퓨터가 저희보다 횔씬 뛰어난 부분은 반복적인 일은 불만 없이 쉬지 않고 한다는것 입니다. 암호화폐는 24시간 돌아가는 시장이고 직장생활을 하거나 학생이면 본업에 집중하지 못하고 계속 쳐다보게 됩니다 .그래서 코인좀비족이라는 은어가 유행하기도 했습니다. 



퀀트 기법을 이용해서 확실한 룰을 만들고 이를 코드화 시켜서 조건이 달성하면 자동으로 매수/매도를 할수 있는 방법이 있습니다 .여기서 중요한것은 로직이고 룰 입니다. 만약 코딩을 모르시고 기술적인것을 모르신다면 개발자에게 위탁해서 만드실수도 있습니다. 하지만 로직과 룰을 모른다면 애초에 위탁을 할수도 없습니다 .정량적인 전략일수록 감정없이 반복적으로 같은 행위를 하는 알고리즘을 만들어서 시스템 트레이딩을 하는것이 가장 현명한 방법입니다.


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사진 설명 : 트레이딩 뷰 피보나치 수열 코드



선물/주식/옵션/코인 마다 사용하는 플랫폼이 다르고 사용하는 컴퓨터 언어도 다릅니다 .하지만 공통적으로 파이썬을 익혀 주시면 기본적으로 전략을 백테스트하고 검증할수 있습니다 .코딩을 하실줄 하는 분들은 많지 않기 떄문에 여러 백테스팅 툴이 마련 되어 있는 플랫폼 혹은 사이트에 가셔서 테스트 해볼수 있습니다.이제는 개인들도 집에서 본인의 알고리즘을 만들고 집에서 헤지펀드를 운용할수 있습니다 . 개개인이 노력하고 공부만 한다면 누구나 할수 있다고 믿습니다!!




암호화폐 시스템 트레이딩 플랫폼



1.헤이비트 (난이도 하)


헤이비트는 변동성 돌파매매 로직을 이용하여 투자자들의 자금을 무료로 운용해주는 신뢰가 가는 암호화폐 퀀트 알고리즘 서비스 플랫폼 입니다. 헤이비트는 여러 벤처로 부터 투자 유치를 받았으며 실력이 출중한 프로페셔널 퀀트 엔지니어 분들이 알고리즘을 짜고 관리 하십니다. 


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사용방법은 어플을 다운 받으시고 지원하는 거래소의 API연동 후 자금을 유치하시면 자동으로 알고리즘이 자금을 운용해줍니다. 운용 수수료 와 성과보수는 "무료"입니다. 현재 암호화폐는 세법이 확정되지 않아서 비과세입니다. 최근에는 바이낸스를 지원하며 (수수료가 더 저렴합니다) 전략을 더 업그레이드 하였습니다 실제 운용 후기로는 안정적이지만 현금비중을 너무 크게 가지고 있어 수익률이 생각보다 낮았습니다. 암호화폐에 투자하고는 싶은데 시간은 없으신 분들은 헤이비트를 적극 추천 합니다.

 

2. Tradingview & 3commas (난이도 중)


필자가 시스템 트레이딩에 사용하는 플랫폼은 트레이딩 뷰 (Tradingview 와 3COMMAS) 입니다. 제가 현재 운용하고 있는 알고리즘은 헤이비트와 동일한 변동성 돌파매매입니다. 헤이비트와 성과가 다른 이유는 헤이비트를 실제 사용하면 알겠지만 투입자금이 10%를 거의 넘지 않습니다. 반면 저는 100%를 투입한다는 가정하에 백테스트하고 실제 투입을 합니다, 수익률은 훨씬 높지만 그만큼 MDD (낙폭)도 더 큽니다. 그래서 충분히 리스크를 인지하고 -10%가 깨져도 심리적으로 동요하지 않고 계속 시장에서 포지션을 유지할수 있습니다.


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트레이딩 파인 스크립트로 전략별 성과 분석 하는 참고 자료 


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3commas는 제 거래소의 API를 연동하면 트레이딩뷰에서 나오는 시그널을 24시간 모니터링 해주면서 자동으로 거래를 체결 해줍니다. 이로 인해서 계속 모니터를 볼필요 없이 시그널이 터지면 이메일과 알람으로 저에게 알려줍니다. 


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3. 파이썬으로 직접 코딩 (난이도 상)



그리고 트레이딩뷰에서는 트레이딩뷰 전용 파인스크립트를 사용해서 코드를 짜서 알고리즘을 백테스트 합니다. 하지만 구현 할수 있는것이 생각보다 한계가 있다는것을 느끼고 있습니다. 반면 파이썬은 파인 스크립트보다는 난이도가 높지만 한만 익기기만 하시면 코인 뿐만 아니라 주식/채권/부동산/금/상품 상관없이 데이터만 있으시면 백테스트를 할수 있습니다.

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 필자가 사용하는 변동성 돌파매매 백테스트 파이썬 코드입니다. 




기타 추천 플랫폼



만약 코인에 국한하지 않고 주식에도 관심이 있으시면 아래의 플랫폼들을 참고 및 공부하시면 됩니다. 


1. 인텔리퀀트 (https://www.intelliquant.co.kr/)

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-블록 알고리즘으로 코딩을 모르시는 분들도 조금만 익히시면 백테스트를 할수 있습니다.

-커뮤니티가 있어서 알고리즘을 그대로 퍼와서 백테스트 할수 있습니다.

- 데이터가 이미 탑재되어 있어서 유료 데이터를 구매 하실 필요가 없습니다.


2. 젠 포터 (https://genport.newsystock.com/Main.aspx)


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- 알고리즘을 구매 하셔서 자금을 운용 하실수 있습니다.

- 훌륭한 백테스팅 툴이 구비 되어 있습니다 (유료 입니다)

-직접 알고리즘을 만들어서 판매 하실수도 있습니다.


3. 불레리오 ( https://boolileo.com/)


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-저렴한 비용으로 동적자산배분을 알고리즘이 자동운용해주는 위탁 서비스 입니다.

-해당 회사의 천영록 대표님은 과거 연봉 4억씩 받았던 천상계 트레이더 였습니다.

-적립식으로 글로벌 자산배분을 하기에 정말 좋은 서비스 입니다.



저희는 정말 좋은 세상에 살고 있습니다. 정말 좋은 서비스 플랫폼들이 계속 나타나고 있으며 누구나 조금만 공부 한다면 투자에 성공할수 있습니다. 예전에는 시스템 트레이딩은 기관들이나 소수 마니아층의 개인투자자들의 전유물이 였지만 이제는 개인 누구나 이러한 플랫폼들을 활용하여 시스템 트레이딩을 할수 있습니다. 그럼 모두 성공 투자 하시기를 바라며 시스템 트레이딩에 대한 소개를 마무리 하겠습니다!