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변동성 돌파 전략 UPGRADE 완료, 변동성 돌파 분노자 전략 대공개!

 

안녕하세요 퀀트픽입니다! 

 

약 1년전 부터 퀀트픽은 래리 월리엄스의 변동성 돌파 전략을 활용하여 암호화폐 시장에서 프로그램 자동매매를 하여 꾸준한 수익을 벌 수 있었습니다. 비록 시장 대비 한참 못 벌었지만 월단위로 -0.5% 이하의 손실을 본적이 없으며 2021년 5월 기준으로 약 120%의 누적 수익률을 달성하였습니다.

 

물론, 지금과 같은 암호화폐 시장에서 아무 김치코인을 매수하고 몇개월 동안 눈을 감으면 5배 또는 10배 이상을 버실 수 있을 것 입니다. 하지만, 영원한 상승장은 없으며 과연 다음에도 같은 방법을 사용하여 지속가능성 있는 수익을 벌 수 있는지도 의심이 듭니다. 

 

투자에 정답은 없으나 최소 연복리 50% 이상 지난 10년동안 벌고, 최악의 경우 -25%로 방어한 전략이 바로 변동성 돌파 전략입니다. 최근에는 퀀트픽이 더 연구하고 공부하면서 변동성 돌파 전략의 기본 전략 위에 다양한 장치들을 추가로 탑재하여 전략을 더 로버스트하고 더 공격적으로 업그레이드 하였습니다. 제 노하우와 인사이트를 이번 포스팅에서 말씀 드리겠습니다.


 

1 . 변동성 돌파 기본 전략


- 변동성 돌파 전략의 가장 적인 로직은 아래와 같습니다.

 

- 매수 : 돌파선 = 전일 레인지 (고가-저가) * K + 금일 시가


- 매도 : 타임커트 = 금일 시가에 매도.


- 조금더 길게 풀어서 해석하면 이렇습니다. 가격이 돌파선을 돌파시 매수하고, 돌파를 하지 못하면 현금 보유 합니다. 가격이 돌파 후 매수 시 다른 시장 참여자들의 익절 매물 그리고 본전 회복 심리에 기반한 매물로 인한 평균회귀를 고려하여 수익과 손실에 상관이 없이 시간이 되면 매도 합니다.


 

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2. 변동성 돌파 타임프레임 분산 전략

 

- 그다음은 기존의 변동성 돌파 전략에 타임프레임 분산을 응용하였습니다. 매수와 매도 로직은 동일하나 여기에 시간 분산 기법을 활용하였습니다.

 

- 암호화폐 거래소에서는 00:00 UTC를 기준으로 전일 종가와 금일 시가를 계산합니다. 00:00 UTC는 한국시간으로 오전 09:00 임. 공교롭게도 한국 주식 시장이 개장하는 시간과 동일 합니다.

 

- 변동성 돌파 전략은 전일의 고가 - 전일의 저가 계산한 다음 K값을 곱하고 금일 시가를 더해서 매수 조건 형성 합니다. 만약 00:00UTC를 전일의 종가이자 금일의 시가로 정하면 한국시간 오전 09:00 부터 다음날 09:00까지 비트코인의 가격의 고점과 저점을 계산합니다. 

 

- 만약 01:00UTC를 전일의 종가이자 금일의 시가로 정하면 한국시간 오전 10:00 부터 다음날 10: 00까지 비트코인의 가격의 고점과 저점을 계산합니다. 그리고 계산한 레인지를 다음날 오전 09:00가 아닌 10:00의 가격에 더하는 것 입니다!


 

 타임프레임 분산 전략은 크게 2가지 방법으로 사용할 수 있습니다!


 

가. 가장 잘 먹히는 시간대로 최적화하여 운용.

 

- 퀀트픽이 24시간을 모두 시간단위로 지난 수년을 백테스트 해본 결과 한국시간 오전 09시, 10시, 그리고 11시 가 유의미한 결과를 주었습니다! 그리고 이 중에 비트코인과 이더리움 기준으로 10시>11시>9시 순서로 성과다 좋았습니다.

 

- 기존에는 단순하게 9시를 기준으로 전일의 레인지를 계산하고, 9시에 돌파선 형성 및 타임커트 하는 전략을 사용한 반면 타임프레임 분산 전략을 응용하여 최적의 시간을 기준으로 돌파선을 계산 및 타임커트할 수 있도록 업그레이드 하였습니다.

 

나. 전략을 타임프레임 별로 분산하여 전략의 캐파 증진.

 

- 다른 용도로는 비록 수익률이 떨어질 수 있으나 09시 , 10시 , 그리고 11시를 기준으로 돌파선 형성 & 타임커트를 응용하는 것 입니다.

 

- 유동성이 부족할때 수십억원을 시장가로 거래할 시 슬리피지로 인한 막대한 거래비용이 발생할 수 있습니다. 이 자금은 1/3으로 배분한 다음 9시 / 10시 / 11시 타임프레임에 분산함으로서 수익률은 다소 떨어지나 전략의 캐파시티를 늘릴 수 있으며 거래비용을 낮출 수 있습니다!

 

- 쉽게 말해서 전략의 캐파와 수익률의 트레이드 오프(TRADE-OFF)라고 보면 이해하기 쉽습니다!


 

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3. 변동성 돌파 + 타임프레임 + 변동성 조절 기법

 

변동성 조절 기법은 노출하고 싶은 변동성을 조절하는 자금관리 기법입니다!

 

전일 변동성 = (전일의 고가 - 전일의 저가) / (전일의 종가)

 

투입 비중 = 타켓 변동성 / 전일 변동성 


변동성 조절 하는 방법!


- 만약 전일의 변동성이 10% 이고 제가 노출하고 싶은 변동성은 5%라고 가정해 봅니다. 그렇다면 오늘 만약 가격이 돌파를 했을 경우 제가 투입하는 자금의 투입 비중은?

 

투입 비중 = 5% / 10% = 50% 입니다! 

 

- 반대로 전일의 변동성이 5%이고 제가 노출하고 싶은 변동성이 10%라면?

 

투입 비중  = 10% / 5% = 200% 입니다! 

 

- 이런 경우에는 레버리지를 사용하여 제가 노출하고 싶은 변동성에 노출 할 수 있습니다.



 

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4. 변동성 돌파 + 타임프레임 + 변동성 조절 기법 + 레버리지


변동성 순환과 군집의 현상에 따라서 변동성이 작은 구간 이후에는 변동성이 커질 확율이 크며, 변동성이 큰 구간 이후에는 변동성이 작아질 확율이 높다는 전제가 있습니다.


암호화폐는 매우 추세가 강한 시장으로 변동성이 작아진 이후에  잠시 횡보를 하다가 상방 또는 하방으로 엄청난 변동성과 함께 추세가 형성됩니다.


- 변동성이 작은 구간에는 변동성 조절 기법 + 레버리지를 사용하면 상방으로 돌파 할때 매우 큰 수익을 한번에 취할 수 있습니다.

 

- 반대로, 큰 추세로 상승한 후 수익을 챙긴 다음에는 베팅 비중으로 자연스럽게 줄여서 포지젼에 진입해도 손실을 다소 줄일 수 있다는 이점이 있습니다!



한마디 요약하면!


내가 유리 할때는 레버리지를 사용해서 수익을 극대화 하고


내가 불리 할때는 비중을 축소하여 손실을 최소화 한다!



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5. 노이즈 비율이란 무엇인가? 그리고 퀀트픽이 사용하지 않는 이유!

 

래리 윌리엄스가 개발한 변동성 돌파전략은 코스닥과 같은 지수와 암호화폐에 잘 먹히는 것을 알 수 있습니다. 해당 전략은 모든 자산군에 잘 먹히지는 않습니다. 외환, 금, 원유등 기타 원자재에 백테스트를 해보면 수익곡선이 완전히 망가지는 것을 볼 수 있습니다. 

 

변동성 돌파 전략이 꾸준히 수익을 내기 위한 조건은 아래와 같습니다.

 

1. 변동성이 커야 합니다.

 

- 트레이딩 하는 자산군 또는 개별 종목의 변동성이 커야 변동성 돌파 전략이 잘 먹힙니다.

 

- 변동성이 크면 돌파 후에 매수 시 수수료와 슬리피지를 커버하고도 수익을 낼 수 있기 때문입니다.


 

2. 노이즈가 적어야 합니다.

 

- 추세적 = 노이즈가 적다 = 추세가 한번 형성되면 추세데로 쭉 간다는 뜻 입니다.  비추세적 =  노이즈가 크다 =  오르면 떨어지고, 떨어지면 하락하는 가격의 방향이 바뀌는 성질이 강하는 뜻 입니다.

 

- 특정 종목이 추세적이라면 캔들 차트의 위꼬리 또는 아래꼬리가 짦습니다.

위꼬리는 가격이 올라갔다가 하락하면서 생기고, 아래꼬리는 가격이 하락했다가 오르면서 생깁니다.

 

- 위꼬리와 아래꼬리가 짦으면 노이즈가 적다는 것, 길으면 노이즈가 크다 라고 해석하면 됩니다. 이를 한줄의 공식으로 풀어보면 


노이즈  = 1 - abs(시가-종가)/(고가-저가) 


 

- 분모를 캔들의 전체 길이로 잡아보자. 캔들의 전체 길이를 계산하기 위해서는 고가에서 저가를 빼면 됩니다.

 

- 분수를 (시가 - 종가)의 절대값 (absolute value)로 하면 캔들 전체 길이에서 시가 대비 종가의 길이 비율을 계산할 수 있습니다.

 

- 마지막으로 이 비율을 1에서 빼면 위꼬리와 아래꼬리의 비율이 됩니다. 그리고 이를 하나의 지표로 사용할 수 있습니다!



변동성 돌파 전략에 노이즈 비율을 활용할 수 있는 방법은 크게 4가지가 있습니다!

 

1.노이즈 값이 특정 수준 이하인 경우만 진입!


- 단일 종목 진입의 필터 조건으로 활용!


2. 노이즈 값이 특정 수준 이할일 경우만 포트폴리오 유니버스에 편입!


- 포트폴리오 구성의 필터 조건으로 이용!


3. 노이즈 값이 작은 종목들만 선별적으로 선택하여 트레이딩 !


- 노이즈 값이 작다는 것은 종목이 추세적이라는 뜻!


4. 노이즈 값에 따라 진입의 역치를 조절!


- 노이즈가 값이 작으면 돌파 계수를 낮게!


- 노이즈 값이 높으면 돌파 계수를 높게 조절!


 

1~3번의 활용방법은 트레이딩 유니버스를 코인 시장에서 가장 큰 시가총액과 엄청난 거래량이 발생하고 있는 비트코인과 이더리움만 트레이딩 하고 있으며 생략하였습니다. 그리고 4번인 노이즈 값에 따라 진입의 역치를 조절하는 변돌 분노자 지표의 노이즈 비율을 사용하여 백테스트 해본 결과 아래와 같습니다.


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계수와 제곱을 1로 설정하면 고정 k 값이 아닌 노이즈 비율에 따라 유동적으로 돌파선을 조절합니다. 바이비트 비트코인 인버스 선물계약, 2019년 01월01일 부터 2021년 05월11일 까지의 수익곡선 입니다. 노이즈 비율을 사용할 시 수익곡선이 깨지는 것을 볼 수 있었습니다.

 

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이더리움에도 노이즈 비율을 사용해보았습니다! 거래빈도수가 올라가고 수익곡선이 망가지지는 않습니다. 


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하지만 노이즈 비율을 사용하지 않는것이 백테스트 상 결과가 더 좋네요~결과적으로 퀀트픽은 노이즈 비율을 사용하지 않기로 결정하였습니다! 


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퀀트픽 VB+는 

 

1. 비트코인과 이더리움만 트레이딩 합니다.


2. 바이낸스 선물 거래소를 활용하여 거래비용을 낮추고 레버리지를 활용합니다.


3. 일중 모멘텀이 가장 뚜렸한 10시를 기준으로 돌파선 형성 및 타임커트를 합니다.


4. 백테스트 상 MDD -25% 이하를 기준으로 변동성 조절 기법을 응용합니다.


5. 레버리지는 최고 200%로 제한하여 시장보다 아웃퍼폼하되 강제청산의 가능성을 낮추었습니다.


 

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제가 공부하고 조사한 자료 출저는 아래와 같습니다.

 

1. SYSTRADER79 카페


2. 할투 유튜브


3. 가상화페 투자 마법 공식


4. 철투 유튜브


5. 철투 사이트

 

그리고 위의 모든 자료와 데이터 그리고 트레이딩 뷰 스크립트를 적절하게 조합하고 위에 말씀드린 모든 요소들을 고려하여 퀀트픽은 가장 기본적인 변동성 돌파 전략에서 빌드업을 하여 퀀트픽 VB+를 운용하고 있습니다.


*** 철투 2021신전략 소개 및 세팅 방법 을 참고하여 전략을 구매하고 세팅하는 방법까지 모두 확인하실 수 있습니다! 

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