트레이딩 뷰 지표 백테스트 결과 보는 방법

트레이딩뷰의 파이스크립트는 주로 2가지로 나뉘어 집니다. "Study"함수를 사용한 시그널 지표와 "Strategy"함수를 사용하여 만든 백테스트 툴 입니다. 오늘은 트레이딩 뷰에서 백테스트 기능을 지원하는 전략의 결과를 보는 방법을 배워 보겠습니다. 

아래는 변동성 돌파매매 스크립트의 백테스팅 툴입니다. 보이시는 그래프는 기입한 변수에 따른 성과의 차이를 비교할수 있도록 시각화 한것 입니다. 전체적인 수익 그래프를 관찰 함으로서 어느 변수가 수익률이 가장 좋았으며 낙폭구간이 더 낮고 짦은 값을 한눈에 볼수 있는 장점이 있습니다. 

우선 오버뷰 (overview) 부터 보시겠습니다.

아래에 오버뷰 / 성과요약 / 거래목록/ Export가 보이십니다.

1. 그래프 

-하얀색 선은 비트코인의 종가를 이어서 라인 그래프로 보여 주는것 입니다.

-파란색 영역은 전략의 수익률을 보여 줍니다. 매수 후 보유와 직관적으로 비교할수 있습니다.

-상단에 주황색 영역은 MDD(최고 낙폭)을 표시 해줍니다. 수익곡선의 고점 내비 저점을 뜻합니다. 

2. 데이터

- 손익 = 초기 투자금 대비 누적수익률을 보여줍니다.

- 청산된 트레이드 전체 = 특정 구간 매매횟수를 보여줍니다.

- 승률 = (총 이긴 매매 횟수 / 총 매매 횟수) 입니다. 

- 손익비 = (모든 이익금 / 모든 손실금) 입니다. 

- 최대 손실폭 = 잔고(수익곡선)의 최고점 대비 최저점의 구간을 보여 줍니다. 

- 평균거래 = 지난 모든 매매의 평균 수익률 입니다. 

 - 거래시 평균 봉수 = 평균적으로 몇 캔들에 한번을 매매했는지 보여 줍니다.

위와 같이 그래프와 간단한 수치들로 백테스트 결과를 직관적으로 보실수 있습니다 ! 

***여기서 export는 추출이라는 뜻인데 이를 한번 클릭 함으로서 매매기록과 데이터를 추출할수 있습니다. 트레이딩 뷰에서 지원하는것이 아니라 제3자 플랫폼을 구글크롬에서 다운받아서 추가한 기능입니다. 이부분에 대해서는 다음시간에 자세하게 설명 드리겠습니다! 

오버뷰 옆에 위치하고 있는 성과요약을 보겠습니다. 

이곳에서는 오버뷰보다 더 세부적인 수치들을 보실수 있습니다 . 결국은 바이앤드홀드보다 초과 수익을 달성 했는지 , 승률과 손익비는 어떠했는지, 평균적으로 몇번 매매 했는지 등등의 수치만 파악해도 전체적으로 해당 전략을 이해 하실수 있습니다! 

그 다음 마지막으로 거래목록 입니다. 

이곳에서는 설정한 전략에 따라 로직을 따라해서 매매를 했다면 언제 어떤 가격에 얼마의 수익과 손실을 달성 했는지 직관적으로 보여 줍니다. 거래/타입/신호/날짜/가격/계약/수익/누적 수익/런업/드로다운으로 구분이 되고 있습니다.

"런업(run-up)"과 "드로다운(Drawdown)"에 대해서 부가 설명을 드리지만 런업은 해당 포지션에 진입하고 나서 장중에 최고 수익률을 찍었을 때는 몇%였는지 보여줍니다. 반대로 여기서 드로다운은 수익곡선의 최고 낙폭이 아니라  해당 포지션에 진입하고 나서 장중에 최고 손실률을 찍었을 때는 몇%였는지 보여줍니다

【 퀀트픽의 꿀TIP 】

1. 수익률이 아무리 좋아도 낙폭이 절대로 -20% 이상이면 안된다.

 

- 실제 투입 할경우 -20%의 손실을 감당 하다고 하시는 분들이 -10%면 정신이 나가는 경우가 종종 있습니다. 그러니 본인이 실제 정신적으로 감당 할수 있는것은 내가 감당 가능하다고 생각하는 절반 정도라고 보시면 됩니다 .

2. 슬리피지와 수수료를 뺀 백테스트는 반쪽짜리 백테스트 이다.

- 백테스팅 툴에 설정에 들어 가셔서 슬리피지는 2~3틱 정도 , 그리고 수수료는 0.1% (사용하시는 거래소에 상이 합니다)를 설정 하시고 나서 백테스트를 하셔야 합니다. 이게 보기에는 작아도 장기적으로 수익률을 엄청 갈가 먹는 주요 요소 입니다. 

3. 과최적화의 함정에 빠지면 안된다.

- 백테스팅을 하는 과정에서 이동평균 17일도 넣어보고 익절도 5.67%정도 넣고 해서 최고의 수익률을 만드는것은 의미가 없습니다. 왜냐면 과거의 성과는 미래를 완전히 반영하지 않기 때문입니다. 백테스트를 100% 신뢰 하지는 마시고 최대한 상식적으로 설명 가능한 로직들을 기반으로 데이터 시뮬레이션을 돌려 인사이트를 얻기를 바랍니다.

이상 트레이딩 뷰에서 백테스트 결과를 보는 방법 이였습니다! 

실전 트레이딩 매매일지 : https://coinpick.com/daily_quant