4.김프 재정거래 전략

 

https://coinpick.com/daily_quant/32173

 

https://coinpick.com/daily_Monaco/33972

 

https://www.youtube.com/watch?v=tHAyA5fLZ60&list=PLY98ea_2ep2jYaDXgpoXRb2M48ykc1upn

 

위의 자료들을 참고하여 코인 시장에서 재정거래를 하실 수 있습니다! 

 

작업중입니당~~

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안녕하세요 코인충입니다!

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코인 투자에 관심이 있으신 분들은 1배 숏 펀딩비 전략에 대해서 들어본 적이 있을 실 겁니다. 다들 대박이다, 안정적이다, 무위험이라고 하지만 직접 데이터를 사용하여 검증을 하지 않으며 무용지물이라고 생각합니다.

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첨부파일

바이낸스 비트코인 선물 펀딩비 백테스트.xlsx

파일 다운로드 

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이에 이번 포스팅에서는 바이낸스 선물 거래소에서 1) 펀딩비 데이터 다운로드 방법과 2) 엑셀 백테스트 하는 방법을​ 안내해드리겠습니다! 직접 데이터를 받아서 백테스트하여 전략의 유효성을 확인하고 소중한 자금을 투입하심을 바라면 정성스럽게 만들었습니다.

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※ 바이낸스 수수료 20% 할인 [링크]

1. 펀딩비 CSV 파일 다운로드하기!

바이낸스 거래소에서 로그인하신 후 상단에 있는 'Derivatives-파생상품'을 클릭해 주세요! 그다음 가장 상단에 있는 'Binance Futures Overview - 바이낸스 선물 오버뷰'로 이동해 주세요~

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상단 메뉴에 'Information-정보'탭을 클릭하신 후 'Funding Rate History - 펀딩 레이트 내역'을 클릭하여 데이터를 확인해보겠습니다!

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아래와 같이 BTCUSDT Perpetual (비트코인 USDT 무기한 선물) 상품의 펀딩비 비율을 그래프와 수치로 확인하실 수 있습니다. 이곳에서 'Save as CSV' 버튼을 클릭하여 엑셀 데이터를 추출해보겠습니다.

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원하시는 위치로 지정하신 후 '저장'버튼을 클릭하여 다운로드해 주세요!

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2. 날짜/시간 오름차순으로 정렬하기!

다운로드한 엑셀 파일을 오픈하여 가장 처음에 하실 일은 'time - 날짜/시간'을 오름차순으로 정렬하는 것입니다. 정렬하는 방법은 모든 셀(cell)을 드래그 하신 후 필터(F)를 걸어주시면 됩니다.

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필터를 걸은 후 'Time'에 있는 '화살표'를 클릭하신 후 '날짜/시간 오름차순 정렬(S)'를 클릭해 주세요!

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3. 8시간 재투자, 복리 수익률 계산!

그다음 E1 셀에 계산의 편의상 '1'을 넣고 아래에 '=E1*(1+D2)'를 입력하여 8시간마다 재투자를 한다는 가장을 두어 누적 수익률을 계산해보겠습니다.

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수식 입력 후 모든 셀에 응용해 주세요! 셀의 우측 하단에 작은 점을 '더블 클릭'하시면 모두 응용됩니다.

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4. MAX 함수로 최고점 계산!

MAX라는 함수를 사용하여 누적 수익률의 최고점을 계산해보겠습니다. F2 셀에 =max(E1, E2)를 입력하여 8시간마다 재투자할 경우 가장 높은 수익률, 최고점을 계산하도록 해보겠습니다.

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마찬가지로 모든 셀에 응용해 주세요~

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5. MIN 함수로 최고 낙폭 계산!

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계산한 최고점을 기반하여 MDD(최고 손실폭)을 계산해보겠습니다! 계산하는 방법은 (누적 수익률-최고점)/최고점입니다. 이에 G2 셀에 =(E2-F2)/F2를 입력해보겠습니다~

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끝까지 드래그 해주시고요~

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그다음 MDD 중에서 가장 큰 낙폭을 계산하기 위해 MIN(최소) 함수를 사용하겠습니다~ =Min(G2:G2110)까지 가장 낮은 수치를 구해보겠습니다!

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짜잔! -0.3%가 나왔습니다! 이 뜻을 이 전략의 최고 손실폭이 단 -0.3%이었다는 뜻입니다 ㄷㄷㄷㄷ

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6. 날짜와 누적 수익률로 차트 삽입!

TIME과 누적 수익률을 드래그 하신 후 '차트 삽입'을 해보겠습니다 ( 꺾은 선형 차트를 추천드립니다)!

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차트 제목도 지어주고 눈금도 조정해 주었습니다~ 보기에 깔끔하죠? 꾸준히 우상향 하는 수익 곡선이 아름답습니다 ㅋㅋ

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7. CAGR과 MDD 파악!

투자일 수는 마지막 투자일에서 첫 투자일을 빼준 수치입니다.

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투자 연수는 투자일 수에서 365일을 나누어준 수치입니다.

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CAGR은 Compunded Annual Growth Rate의 약자로 연 복리 수익률입니다.

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MDD는 MaximumDrawdown으로 최고 낙폭, 최고 손실을 뜻합니다.

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▶더 자세한 계산 방법은 코인픽 퀀트투자 용어를 확인해 주세요!

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직접 계산해본 결과 약 2년 동안 연 복리 25%의 수익률을 창출했으며 최고 낙폭은 경우 -0.3%인 것을 확인할 수 있었습니다. 리스크 대비 수익률이 매우 훌륭하다고 볼 수 있으며, 예금과 스테이킹보다 더 월등하다고 판단됩니다.

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단, 제가 백테스트 한 가정은 8시간마다 재투자를 했을 경우이며, 바이낸스 COIN-M이 아니라 USDT 무기한 선물의 데이터를 기준으로 백테스트 하였습니다. 이번 포스팅은 백테스트 가이드라인 정도로만 참고 부탁드립니다. 

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실전 투자를 하실 계획이시라면 제가 지금까지 본 자료 중에 1배 숏 펀딩이 전략에 대해서 잘 정리해둔 송도고래님의 포스팅을 먼저 읽어보시고 해보심을 추천드립니다. 감사합니다!

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