메뉴 건너뛰기

Stochastics(스토캐스틱)이란?


- 스토케스틱은 조지 레인이 개발한 지표로 주어진 기간 중에 움직인 가격 범위에서 당일의 종가가 상대적으로 어디에 위치하고 있는지 알려주는 지표입니다.


- 가격의 최근 변동폭과 종가와의 관계를 구하려는 지표입니다. 가격이 계속 상승한다면 지표값의 상한선인 100에 가까워지는 경향이 있습니다. 가격이 계속 하락한다면 지표값의 하한선은 0에 가까워 지는 경향이 있습니다. 


- 상승추세에서는 당일 종가가 최근 기간 중 가격 변동폭의 최고가에 근접해 있고, 반대로 하락 추세에서는 당일 종가가 최근 기간 중 가격 변동폭의 최저가에 근접해 있다는 간단한 논리에서 출발합니다. 스토케스틱은 최근 일의 변동폭에 대한 현재의 시장 위치를 나타낸 것 입니다.


- 이 지표는 추세가 없는 시장에서 잘 작용되는 지표 중 하나입니다.가격을 선도한 만큼 빠른 반전신호를 주는 것으로도 유명하나 추세가 한 방향으로 진행될 경우 미세한 되돌림에도 이 지표는 가장 빨리 큼 폭으로 방향을 바꾸기 때문에 추세의 초기에 포지션을 처분하게 하는 단접이 있습니다.





계산방법


                  (오늘의 종가 - 최근 N일 최저가) 

FAST %K =  ----------------------------------------  X 100

                (최근 N일 최고가 - 최근 N일 최저가) 



                                (오늘의 종가-최근 N일 최저가)의 3일 이동평균

SLOW %K= FAST%D =   ----------------------------------------------   X 100

                              최근 N일 최고가 - 최근 N일 최저가)의 3일 이동평균



SLOW %D = (FAST %D)의 3일 이동평균



- 스토캐스틱은 민감하고 빠르게 움직이는 %K와 둔하고 느리게 움직이는 %D라는 두 가지 지표로 구성되어 있습니다. 이 중에서 매매신호를 제송하는데 더 중요한 지표는 %D입니다. 그리고 %K와 %D각각에 대해서 Fast와 Slow지표를 수반합니다. 스토캐스틱 계산은 다음과 같은 단계를 통해 이루어 집니다.


- 머전 Fast %K를 계산합니다. 일정 기간의 주가 변동대에서 오늘 주가의 백분율 개념의 상대 위치를 구한 것이 Fast %K이다. Fast %K 계산 시 사용하는 피라미터는 단기 매매를 위해서는 보통 5일을 사용하고 중기 매매를 위해서는 보통 21일을 사용합니다. 피라미터 기간을 짦게 하면 잦은 전환점을 포착하는데 도움이되고 기간을 길게 하면 중요한 전환점을 확인하기 쉽습니다.


- 다음 Fast%D 또는  Slow %K를 계산합니다. Fast %D와 Slow%K는 동일한 지표입니다. Fast%D는 Fast%K를 평활한 것으로 펼활 파라미터는 보통 3일을 사용합니다. 


- 이때 사용하는 데이터 평활법에는 여러가지 방법이 있습니다. 분자와 분보를 각각 단순 이동평균하고 나누는 방법으로 구합니다. 이방법은 분자와 분자에서 각각 합을 구해 나누는결과와 동일합니다. 경우에 따라서는 계산상의 편의를 위해 Fast%K를 단순 이동평균하는 경우도 있는데 이 방법을 사용해도 큰 차이는 없습니다.


- Slow %D를 계산하는 방법도 있습니다. Slow %D는 Fast%D를 다시 펼활한 것입니다. 보통 3일 단순 이동평균을 사용합니다. 




스토케스틱 분석 방법


1. 오실레이터가 20 범위 아래로 하락하면 매수하고 80범위 위로 상승하면 매도 합니다.


2.%K선이 %D선 위로 상향 돌파하면 매수하고 %K선이 %D선 아래오 하향 돌파하면 매도 합니다.


3. 디버전스를 적용하여 가격이 이전 고점을 돌파하고 새로운 고점을 형성하는데 스토캐스틱은 이전 고점 아래에서 되돌려질 때를 추세 전환이 임박했음을 알리는 신호라고 볼 수 있습니다.


4. 추세둔화 분석입니다. 이는 상승 혹은 하락 추세로 움직이던 %K선이 갑작이 움직임이 둔화될 때가 있는데 이때는 추세둔화라고 합니다. 이는 추세 전환의  최초 신호로 볼 수 있습니다.


5. 추세 전환 실패 분석입니다. %K의 값이 85이거나 25이하에서 %K선과 %D선이 교차하여 매매신호를 보인 후 바로 %K선과 %D선이 교차하여 매매신호를 보이는 경우입니다. 이는 기존의 추세가 더 강화된 것으로 볼 수 있습니다 .




스토캐스틱 전략 및 주의사항


1. 과매수 / 과매도 기준 


- 스토캐스틱은 %K와 %D와 같은 2개의 선으로 구성되어 있습니다. K%는 가격의 변화에 민감하여 가격의 작은 변화에도 급격히 변하는 반면 %D는 %K의 이동평균한값이므로 가격 변화의 충격을 어느정도 완화 시킬 수 있어 과매수와 과매도 수준을 이용한 매매방법을 활용할떄에는 %D를 많이 사용합니다.


- 스토캐스틱이 100에 근접하면과매수 수준으로 판단하고, 0에 근접하면 과매도 수준으로 판단하는 것이 기본 원리입니다. 일반적으로 과매수 수준은 스토캐스틱이 75~90을 상회할 때로 볼 수 있으며 과매도 수준은 스토캐스틱이 10~25를 하회할 때로 판단이 됩니다. 이중에도 75와 25가 가장 많이 사용되고 있습니다.


- 가격이 과매수 수준에 도달하였다면 주어진 기간 중 가격이 정점에 이르러 하락 반전 가능성이 커지고, 이에 따라 매도 포지션을 취하게 됩니다. 또한 가격이 과매도 수준에 도달하였다면 주어진 기간 중 가격이 바다에 이르러 상승 반전 가능성이 커지므로 매수 포지션을 취하는 것이 과매수/과매도 수준을 이용한 매매방법의 기본 전략입니다. 때로는 상승 추세가 계속 진해되거나 하락 추세가 계속 진행될 경우 커다란 손실을 야기 할 수 있습니다.


- 그러므로 과매소/과매도 수준으로 진입할 때나 이 수준에 머물고 있을 때 포지션을 취하지 말고 과매수 수준을 하향 돌파하거나 과매도 수준을 상향 돌파할 때 포지션을 취하는 것이 보다 안전한 거래 방법이라고 할 수 있습니다. 이시기는 가격의 반전을 예상하는 시점이 아니라 가격의 반전을 확인하는 시점이기 떄문입니다.



2. %K선과 %D선의 교차


- 가장 일반적인 방법으로 단기 지표인 %K와 장기 지표인 %D를 장 단기 이동평균선으로 생각하고 거래에 활용하는 방법이 있습니다. %K가 %D를 상향 돌파하면 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파할 때와 같이 매수 포지션을 취합니다.


- 또한 %K가 %D를 하향 돌파하면 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파할 때와 같이 매도 포지션을 취합니다. 이는 앞의 방법을 보안한 것으로 스토캐스틱이 초가 매수 수준인 75이상에서 %K가 %D를 하향돌파할 때만 매수 포지션을 취하는 방법입니다.


- 시장 추세추종 방법으로 %D가 현잰의 시장 추세와 같은방향으로 움직일 경우에만 %K와 %D의 교차를 상용하여 매매하는 방법이 있습니다. 이러한 경우에는 %D가 하락세에서 상승세로 전환한 뒤 % K가 %D를 상향돌파할 때 매수 포지션을 취하기 때문에 추세가 이미 형성되어 진행 중인 것을 확인한 후 포지션에 진입하게 됩니다. 속임형 매매신호를 상당히 걸러 낼 수 있으며 매매를 신중을 기하여 위럼을 줄일 수 있다는 장점이 있습니다. 다만 상대적으로 늦은 매매신호를 발생시킨다는 단점이 있습니다.



3. 디버전스


- 가격이 직전 고점을 돌파하여 신고가를 갱신했지만 스토캐스틱이 신고점을 갱신하지 못하는 현상을 디버전스라고 합니다. 이는 추세가 이미 반전되었음을 의미하는 것이 아니라 상대적으로 추세 강도가 약해 졌음을 의미하며 조만간 현재의 추세가 끝날 가능성이 높아졌음을 경고하는 것 입니다.


- 디버전스 현상은 추세 속도가 직전 보다 감속할 때 발생한다고 볼 수 있습니다.스토캐스틱은 세개의 점으로 형성되는 디버전스가 종종 발생하는데 , 두개의 점으로 구성된 것보다 강혁한 매매신호로 볼 수 있습니다. 특히 일간 차튼에서 디버전스가 형성되면 강력한 추세 반전의 신호로 작용하는 경우가 많으므로 이러한 기회를 놓치지 않아야 합니다.


약세 디버전스 


- 가격이 신고가를 갱신 하였으나 %D가 75선 위에서 직전 보다 낮은 고전을 형성할 떄 발생합니다.


강세 디버전스


- 가격이 신저가를 갱신 하였으나 %D가 25선 아래에서 직전보다 높은 저점을 형성할 때 발생합니다.


- 추세 반전의 확인 과정을 거친 후 매매에 나서는 것이 좋습니다. 실질적인 매매 신호는 %D가 방향을 전환한 후 %K가 %D를 교차 할때로 설정하는 것이 좋습니다. 특히 %K와 %D가 같은 방향으로 움직이며 교차할 경우 다른 매매 신호보다 더 강력한 매매 신호로 삼는 것이 좋습니다.



                                                  2021년 해외코인거래소 순위 및 추천

 

 

 

binance main.png

ftx main.png

        bybit main.png

    거래량 

    11조(1위)

                          3.5조                        

                         9.5조

   레버리지

                 최대100배               

                       최대100배

                      최대125배

    수수료

   - 지정가 : 0.02%

          - 시장가 : 0.04%(1위)

  - 지정가 : -0.025%

               - 시장가 : 0.075%              

 - 지정가 : -0.025%

                 - 시장가 : 0.075%                 

   거래방법

 현물+선물+마진

          선물+주식+FOREX      

 선물

 

   회원가입

 

회원가입

회원가입

회원가입

 

   할인코드 

   

 

20% 할인

5% 할인

20% 할인