9. 스토캐스틱 오실레이터란? 

스토캐스틱(Srochastic Oscillator) 은 지정된 기간의 최고가와 최저가 사이의 강도를 측정하는 지표 입니다. 

 

스토캐스틱 이란? 

 

 

 

- 해당 지표는 1950년대에 William Dunnigun이 개발된 지표로 과매수 & 과매도를 수치화 해서 보여주는 지표이다.

 

 

 

- 이는 0~100 까지의 숫자를 활용하여 시각화 시켜준다.

 

 

 

- 이의 민감도는 a) 지정 기간 b) 이동 평균선 조건 값을 수정 함으로서 조정할 수 있다.  

 

 

 

스토캐스틱 지표는 무엇을 알려주는가? 

 

 

 

- 0~100의 수치로 과매수 % 과매도를 수치화 해서 보여주는데 80 이상인 경우에는 과매수 , 20 이하는 과매도로 통상 간주 된다. 

 

 

 

- 하지만 해당 지표는 역추세를 감지 하지 못함으로 향후 가격의 움직임을 유추하는 수준으로만 사용해야 한다. 

 

 

 

- 해당 지표는 2개의 선이 있다. 

 

 

1) K% = 스토캐스틱N (지정 기간의 과매수 & 과매도) 

 

 

***N일 최고가/최저가의 N은 변수 (variable) 입니다. 

 

 

2) D% = 스토캐스틱N의 이동평균선

 

- 오직 K%와 D%만 사용하는것은 fast stochastic이라고 한다. 

 

- 위와 같이 구한 그래프는 변화가 잦고 노이즈가 많아서 %K 와 %D를 그냥 사용하지 않고 각각의 T일 이동평균선을 구한 값으로 그래프로 만듭니다. 

 

- 네이버 금융은 파라미터 기본값을 (15-5-3)을 사용합니다.

 

(%K = 15 , %D = 5 , T = 3)

 

- 이는 15일간의 최고점과 최저점을 이용하여 구한후 , 패스트 스토캐스틱의 이동평군선 5일선을 수하며 , %K와 %D는 각각 전자와 후자의 3일 이평을 활용하여 슬로우 스토캐스틱을 그린다는 뜻 입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSI 와 스토캐스틱의 차이점

 

 

 

- RSI와 Stochastic 모두 자산군의 가격에 기반에 모멘텀을 보여주는 기술적 지표 입니다.

 

 

 

- 하지만 이 둘을 기반하는 로직은 매우 다릅니다. 스토캐스틱은 특정 자산군의 최근 종가들이 현재의 가격과 비슷한 추세/방향으로 움직일것이라는 가정을 기반합니다.

 

 

 

- 반면 , RSI는 과매도/과매수 수치를 가격 움직임의 "속도"를 기반하여 표시가 됩니다. 

 

 

 

- 스토캐스틱은 Direction (방향) , RSI는 Speed(속도)라고 이해하시면 됩니다. 

 

 

 

- 스토캐스틱은 횡보장 , RSI는 추세가 확실한장에 사용하는 지표로가 이해하셔도 됩니다. 

 

 

트레이딩 뷰에서는 스토캐스틱 + rsi 지표도 지원합니다.