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안녕하세요 퀀트픽입니다 ! 


최근 암호화폐 시장의 상승추세가 전환되면서 매우 큰 변동성으로 하락 하기 시작 하였습니다. 제가 현재 사용하고 있는 트레이딩 봇의 전략은 롱-온리 ( LONG-ONLY) 전략으로 상승이 발생했을때 수익을 얻고 , 하락 할때는 현금 보유를 함으로서 하락을 헷지 합니다. 


아래는 3COMMAS에서 제공하는 매매 기록 입니다. 제일 최근의 포지션은 09/01에 진입해서 09/02 시초가에 포지션을 정리 했다는것을 알수 있습니다. 



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그 후로 시장의 하락이 시장 되었는데요...


비트코인은 포지션 정리한 가격대비 -13.78% 하락 하였습니다. 



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이더리움은 포지션 정리한 가격대비 -27.07% 하락 하였습니다. 


상승 모멘텀이 강했던 이더리움 만큼 "평균회귀"를 함으로서 , 하락 폭도 더 큰 것 같습니다! 



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아래는 2020.07.16~2020.09.08 의 총 잔고 입니다. 


- 초록선은 $달러 잔고 입니다.


- 파란선은 ( 잔고 / 비트코인 ) -> 비트코인 수량입니다. 



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아래의 그림을 보시면 달러 잔고가 늘어나도 비트코인 수량이 하락하는 이유는 상승폭의 전부를 다 먹을 수 없기 때문입니다. 상승폭의 일부를 꾸준히 먹되 , 시장이 하락 할 때는 현금 보유를 하여 코인 수량을 급속도로 늘릴 수  있습니다. 


잔고를 꾸준히 늘리고 있는 가운데 가격이 하락하면 그렇지 않을 때 보다 횔씬 더 많이 살 수 있기 때문에 가격 하락이 발생할 경우 순식간에 수량이 늘어나는 효과를 누릴 수 있었습니다. 



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퀀트픽의 투자 철학 : 


1. 앞으로의 시장 움직임이 어떡해 될지는 아무도 모른다고 생각합니다. 개인 별 / 기관 별로 생각이 다 다를 것이며 무엇이 맞고 틀리고는 시간이 지나야 알 수 있습니다. 


2. 그리고 많은 사람들은 과거에 발생한 이벤트를 "역시 내 생각이 맞았어!" 라고 생각하는 사후판단(事后判断)을 조심하셔야 합니다. 


3. 저는 미래는 모릅니다. 하지만 어떤 구간에도 잘 이겨 나갈 수 있도록 설계합니다. 투자의 본질은 수익 극대화가 아닌 손실 최소화 입니다. 엣지 (EDGE)를 확보하고 지속 가능성 있게  투자 하는 것이 가장 중요하다고 생각합니다 ^^ 


그럼 모두 성투!! 


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