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안녕하세요 퀀트픽 입니다 !! 


2020년09월02일 오전 09:00에 타임 커트 포지션 청산 후 지금 까지 비트코인과 이더리움이 하락 함으로서 코인 수량 늘리기를 하고 있습니다! 비트코인은 현재 09월03일 오후 15시 까지 약 -5% 하락 하였으며 이더리움은 -8.5% 정도 하락 하였습니다. 


현재 테더 (USDT)를 보유하고 있는 가운데 하락을 방어 하고 다음에 유리한 포지션을 대기 하고 있습니다. 퀀트 기반의 시스템 트레이딩은 상승/횡보/하락 -> 시장의 상황과 상관없이 통계적으로 유리한 우위를 확보한 후 무한 반복하는 행위입니다. 고로 최대한 다양한 변수를 백테스트 해보고 (필자는 최소 수백번은 백테스트 해보았습니다) 


-최악의 경우는 어느정도 하락 하는지?(MDD) 그리고 


-그 구간은 얼마나 지속되었는지 (MDD PERIOD)를 고려하여 투입 하여 합니다. 



20200903_151804_1.png


20200903_151804_2.png

아래는 07월16일에 증액 후 지금 까지의 잔고 입니다. 95,700 불로 시작해서 지금까지 125,800불 정도로 수익을 꾸준히 누적 하고 있는 모습을 관찰할수 있습니다. 


실질적으로 벌어들인 수익은 25700불 이며 중간에 4000불 정도는 제 개인 계정에 투입을 하였습니다^^ 


비트코인 수량도 잔고/현재가로 비교하면 10.4BTC로 시작해서 현재는 11.15 BTC 정도 인것으로 보입니다 ^^ 


20200903_151804_3.png


지속적으로 업데이트 드리겠습니다 !! 


모두 성투!!


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