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안녕하세요 퀀트픽입니다! 

 

정확하게는 8.5개월동안 운용한 매매기록을 업데이트 해드겠습니다 ~ 

 

- 비트코인은 누적 수익률 55.3351% 달성!


- 이더리움이 144.4285% 달성! 


- 통합하여 운용한 결과 97.4285% 달성!


 

이라는 수익률을 얻을 수 있었습니다! 

 

동기간 비트코인 기준 매수 후 보유 시 최대 -35% 이상의 손실을 볼 수 있었으나, 해당 전략은 최대 낙폭을 -12%정도로 방어하여 양호한 심리상태를 유지하면서 트레이딩 할 수 있었습니다! 

 


비트코인 트레이딩 성과! 

 

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이더리움 트레이딩 성과! 


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 통합수익률!


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아니 왜 매수 후 보유 보다 훨씬 언더 퍼폼한거여? 그냥 존버하면 되는 거 아님? 

 

반은 맞고, 반은 틀렸다고 할 수 있습니다! 

 

 

매수 후 보유 시 상승장에서는 매우 큰 수익을 챙기실 수 있습니다. 하지만 코인이라는 자산은 하루에도 30% 위아래로 흔들고 코인은 변동성이 매우 심하며 여러 차례 -80%이상 하락한 자산군입니다. 이런 자산을 매수 후 보유하신다면 엄청난 변동성을 견뎌야 하십니다. 변동성은 최고의 적이자 최고의 친구가 될 수도 있습니다. 변동성을 통제하는 방법은 크게 2가지 방법이 있습니다.



1. 자산배분을 하여 자산의 일부만 비트코인을 투입하여 수익률 개선, MDD 제한! 


- 아래는 핸리 브라운의 영구포트폴리오를 백테스트 한 결과 입니다. 영구 포트폴리오는 주식, 채권, 금, 현금을 각각 25%씩 보유하여 1년한번 동일 비중으로 리밸랜싱만 해주면 되는 정적 자산배분 전략입니다.


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- 만약 여기서 비트코인을 편입하여 주식, 채권, 금, 현금, 비트코인 각각 20%씩 투입했을때의 결과는 어떤 결과를 줄까요? 이에 포트폴리오1 (비트코인 편입) 그리고 포트폴리오2 (단순 영구 포트폴리오)를 비교 해보았습니다! 


- 그 결과 MDD는 약 2배 정도 상승했으나 수익률은 약 6배 상승 한 것을 볼 수 있습니다!! 단순히 포트폴리오에 비트코인 20%을 편입하여 -80% 손실이 난 시장에서도 -15%로 손실을 제한 할 수 있었습니다!


- 그 이유는 20%만 투입함으로서 변동성을 1/5 수준으로 축소시겼으며, 비트코인과 상관관계가 낮은 전통 자산군 80%가 상대적으로 훨씬 적은 손실 (-1%) 내주어 손실을 평준화 해주어서 그렇습니다. 


예시:  (-80% * 0.2) + (-1% * 0.8) = -16%+-0.8% = -16.8% 손실.

 


 

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2. 시스템 트레이딩을 하여 유리한 타점에만 진입/청산, 마찬가지로 높은 수익 추구, MDD 제한! 


- 2번째 방법이 제가 활용하고 있는 시스템 트레이딩 입니다. 시스템 트레이딩은 특정 로직을 선택하여 (추세, 역추세, 수급) 이에 부합하는 투자 지표 또는 전략을 조합하여 우상향하는 그림을 그리는 종합예술과 같습니다.


- 이는 통계적으로 우위를 확보한 상태에서만 포지션을 진입 청산하여, 작은 수익을 꾸준히 누적, 큰 손실은 방어 하는 방식으로 꾸준히 우상향하는 그림을 그려갑니다. 


- 시스템 트레이딩에서도 손실을 최소화하는 방법은 80%는 트레이딩, 20%는 현금보유를 하는 방식 등 현금을 잘 활용하면 좋습니다. 그 이유는 매번 트레이딩을 할때 마다 손실을 보면 자금을 채워주고, 수익을 보면 일부 수익을 챙기는 리밸랜싱 효과가 있기 때문입니다. 


- 다른 방법으로는 로직의 변수를 보수적으로 잡아서 트레이딩 빈도수를 낮추되 신뢰가 있는 시그널이 발생할 때문 진입 청산하는 방법입니다. 혹은 노이즈를 최소화하는 방법을 사용한다는 뜻 입니다.


- 조금 더 나아가자면, 상관관계가 낮은 여러 알고리즘으로 분산하여,  한개가 손실을 보면 다른 한개가 커버해주되 2개다 우상향하는 수익곡선을 그려주면 아주 아름다움 수익곡선을 그릴 수 있습니다. 


위와 같이 방법은 무궁무진 합니다 ㅎㅎ 제일 중요한것은 본인에게 잘 맞는 전략을 발굴하고 이를 믿고 포기하지 않는 것 입니다. 지속적으로 인지편향과 싸워야 하며, 자동화의 편리함의 대가로 정신력이 강인해야 합니다 ㅋㅋㅋ (그래도 24시간 뇌동매매를 하는 것 보다 훨씬 스트레스 덜 받음!)

 

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꼭 기억해주세요! 

 

투자 젼략을 통해 과거의 어떤 성과를 냈지는 백테스트를 하여 우상향하는 그림이 그려지면 심리적으로 안정된 상태를 유지할 수 있으며, 최악의 경우 얼만큼의 손실을 냈는지 미리 인지함으로서 실제로 손실이 발생하도 견디고 전략을 지킬 수 있는 장점이 있습니다.

 

투자하는 방법이 변동성을 활용하여 역배수로 리밸랜싱을 하는 리스크 패리티 방법이던, 정적 OR 동적 자산배분에 하나의 투자하는 자산군으로 편입을 하던, 데이트레이딩 또는 고빈도매매를 하던 상관없이 결국은 꾸준히 우상향하는 그림을 만들어야 투자하는 사람이 마음 편하게 투자할 수 있습니다. 실제 돈이 들어가면 하루가 1년같고 1년이 10년 같기 떄문입니다! 


그럼 여러분들도 잘 맞는 전략을 찾아 경제적 자유를 향해 같이 화이팅 하시지요!! 

 

 

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