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안녕하세요 퀀트픽입니다!


어제 한국시간 18:00에 투자금을 1억원으로 증액 후 첫 거래가 체결되었습니다. 투자금을 10배 늘리고 뒤에 "0"이 하나 더 붙은 이유로 떨리 더 군요 ㅎㅎ 어제는 거래가 체결되고 -0.4%인데 $400불 손실구간인것을 보고 마음이 철렁 했으나 저는 언제나 일관적으로 알고리즘을 믿습니다. "$400이면 밥이 몇끼야~"라는 생각에 일시적으로 고뇌했지만 만약 마음이 불안하고 두 발뻗고 취침 할수 없다면 뭔가가 문제가 있다는것 입니다. 하지만 "그냥 0을 하나 더 붙인것 뿐이야!"라고 자기 최면을 하고 저는 아주 푹~ 잘자고 아침에 결과를 확인했습니다. 결과는 -$74.33정도로 큰 손실 없이 잘 마무리 되었습니다! 



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필자의 세팅 방법: 


1.거래 체결은 시장가로 세팅 하였습니다. 



-단기적인 변동성이 급격하게 상승 하는 상황에 지정가로 세팅하면 봇이 주문이 내리고 나서 더 날라가면 주문을 체결 하지 못하는 상황이 발생할 수 있기 때문입니다. 반대로 시장가로 주문을 체결하면 더 비싼 가격에 체결될 가능성 있는데 이 또한 하나의 리스크 입니다. 일종의 딜레마라고 볼 수 있습니다. 



2.투자금의 90%를 투입하고 10%는 현금(테더, USDT)을 보유 합니다



-투자금의 100%투입을 세팅하면 봇에서 자금이 부족하다고 주문을 체결하지 못한다는것을 베타 테스트 과정속에서 알 수 있었습니다. 



3.저는 레버리지를 사용하지 않습니다.


-수 백번의 백테스트 결과 레버리지를 사용하면 수익률이 더 좋아지나 MDD(Maximum drawdown)과 STDEV(변동성) 또한 급격하게 상승합니다. 낙폭과 변동성이 너무 크면 멘탈이 흔들리고 아무리 로직이 좋아도 견딜 수 없는게 사람입니다. 




2.png



무려 6개월동안 MDD가 -25%인 구간이 있었다는 것을 항상 숙지하고 이러한 구간에 투자금을 투입한 것일수도 인지를 해야 합니다. 전략을 잘 아는 사람도 적지만 이것을 실제로 투자로 굴리는 사람은 더 적습니다. 그리고 실제로 운영한다고 해도 심리적으로 버티지 못하면 지속적으로 운영할 수 없습니다. 제가 코인 홀더 분들과 다른 한점은 전략과 로직이 있으며 확률적으로 우위를 확보하고 계속 반복적으로 한다는 것 입니다. 


그럼 지속적으로 트레이딩 봇의 성과를 업데이트 해드리겠습니다!


모두 성투!!


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