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안녕하세요 퀀트픽 입니다 ! 


암호화폐 관련되서 퀀트 전략을 연구하는 도중 제가 발견한 연구 자료가 있는데 흥미로워서 공유 해드립니다 . 


자료 출저 : https://www.factorresearch.com/research-quant-strategies-in-the-cryptocurrency-space


암호화폐를 팩터 별로 분류해서 조사해본 결과 단기 모멘텀 전략이 제일 잘 먹힌다고 저자는 주장 합니다. 그리고 아래와 같이 사이즈 / 저-변동성 등등 다른 팩터를 응용하여 수익곡선을 계산 해보고 마지막에 단기 모멘텀 전략 수익곡선을 보여주는데 아주 아름답더군요 ㅋㅋ



20200826_161405_1.png

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그래서 단기 모멘텀이란 어느정도 인가 고민을 하다고 트레이딩 뷰에서 1일/2일/3일로 타임 프레임을 설정해서 백테스트 돌려 보았습니다. 


아래는 필자가 사용하는 1일 변동성 돌파매매 전략의 백테스트 결과입니다. 



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그 다음은 2일 변동성 돌파 시 매수 / 매수 후 2일봉이 마감될때 타임커트를 시물레이션 해보았습니다. 



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마지막으로 3일 변동성 돌파 시 매수 / 매수 후 3일봉이 마감될때 타임커트를 시물레이션 해보았습니다. 


(4일 이상부터  변동성 돌파전략은 잘 안먹히는것 같음으로 생략하겠습니다. ㅎㅎ)



20200826_161112_3.png



놀라운 것은 1일 뿐만 아니라 2일 그리고 3일 변동성 돌파도 시장에서 먹힌다는 것 입니다 !! 아래는 바이낸스 ETH/USDT 3일봉 변동성 돌파 전략의 백테스트 결과 입니다. 매우 놀랍습니다 ㅋㅋㅋㅋㅋ 


실전 투자를 하기에는 아직 망설여지기는 하는데 연구 해 볼만 한 주제 인 것 같습니다 ㅋㅋ 




20200826_161112_5.png



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