메뉴 건너뛰기

안녕하세요 퀀트픽 입니다 ! 


암호화폐 관련되서 퀀트 전략을 연구하는 도중 제가 발견한 연구 자료가 있는데 흥미로워서 공유 해드립니다 . 


자료 출저 : https://www.factorresearch.com/research-quant-strategies-in-the-cryptocurrency-space


암호화폐를 팩터 별로 분류해서 조사해본 결과 단기 모멘텀 전략이 제일 잘 먹힌다고 저자는 주장 합니다. 그리고 아래와 같이 사이즈 / 저-변동성 등등 다른 팩터를 응용하여 수익곡선을 계산 해보고 마지막에 단기 모멘텀 전략 수익곡선을 보여주는데 아주 아름답더군요 ㅋㅋ



20200826_161405_1.png

20200826_161405_2.png



20200826_161112_1.png


그래서 단기 모멘텀이란 어느정도 인가 고민을 하다고 트레이딩 뷰에서 1일/2일/3일로 타임 프레임을 설정해서 백테스트 돌려 보았습니다. 


아래는 필자가 사용하는 1일 변동성 돌파매매 전략의 백테스트 결과입니다. 



20200826_161112_2.png


그 다음은 2일 변동성 돌파 시 매수 / 매수 후 2일봉이 마감될때 타임커트를 시물레이션 해보았습니다. 



20200826_161112_4.png



마지막으로 3일 변동성 돌파 시 매수 / 매수 후 3일봉이 마감될때 타임커트를 시물레이션 해보았습니다. 


(4일 이상부터  변동성 돌파전략은 잘 안먹히는것 같음으로 생략하겠습니다. ㅎㅎ)



20200826_161112_3.png



놀라운 것은 1일 뿐만 아니라 2일 그리고 3일 변동성 돌파도 시장에서 먹힌다는 것 입니다 !! 아래는 바이낸스 ETH/USDT 3일봉 변동성 돌파 전략의 백테스트 결과 입니다. 매우 놀랍습니다 ㅋㅋㅋㅋㅋ 


실전 투자를 하기에는 아직 망설여지기는 하는데 연구 해 볼만 한 주제 인 것 같습니다 ㅋㅋ 




20200826_161112_5.png



퀀트픽의 프로그램 자동매매 하는방법 : https://coinpick.com/quant_program


퀀트픽과 함께하는 퀀트투자 공부하기 : https://coinpick.com/quant







번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [12개월차] 비트코인 자동매매 프로그램 누적수익률 +104.33%! 퀀트픽 2021.06.28 52
공지 퀀트픽의 자동매매 일지를 구글 시트로 오픈해드립니다 :) 퀀트픽 2021.06.12 171
공지 [20.11~21.04]헤이비트 FF 전략 VS 퀀트픽 VB 전략 성과비교! [2] 퀀트픽 2021.04.06 671
공지 [퀀트픽] 바이비트,바이낸스,FTX 수수료 할인 코드! (코인픽독점) 퀀트픽 2021.04.20 97
130 [09.29] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 -461만원 손실인증!! file 퀀트픽 2020.09.29 70
129 [3개월차]비트코인 자동매매 프로그램 누적수익률 +21.5% 달성! file 퀀트픽 2020.10.01 89
128 [10.02] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 -483만원 손실인증!! file 퀀트픽 2020.10.02 61
127 [10.09] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 +116만원 수익인증!! file 퀀트픽 2020.10.09 46
126 [10.10] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 +26만원 수익인증!! file 퀀트픽 2020.10.10 42
125 [10.11] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 -140만원 손실인증!! file 퀀트픽 2020.10.11 54
124 [10.13] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 +100만원 수익인증!! file 퀀트픽 2020.10.14 53
123 [10.16] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 -45만원 손실인증!! [2] file 퀀트픽 2020.10.16 59
122 [10.19] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 +91만원 수익인증!! file 퀀트픽 2020.10.19 89
121 [10.20] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 +55만원 수익인증!! file 퀀트픽 2020.10.20 42
120 [10.21] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 -59만원 손실인증!! file 퀀트픽 2020.10.21 53
119 [10.22] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 +491만원 수익인증!! file 퀀트픽 2020.10.22 61
118 [10.25] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 -23만원 손실인증!! file 퀀트픽 2020.10.25 40
117 [10.26] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 -136만원 손실인증!! file 퀀트픽 2020.10.26 73
116 [10.28] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 -41만원 손실인증!! file 퀀트픽 2020.10.28 65
115 [4개월차]비트코인 자동매매 프로그램 누적수익률 +20.9% 달성! file 퀀트픽 2020.10.31 70
114 [11.01] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 -246만원 손실인증!! file 퀀트픽 2020.11.01 50
113 [11.04] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 +10만원 수익인증!! file 퀀트픽 2020.11.04 62
112 [11.05] 3COMMAS(3콤마스) 미체결 발생 및 세팅방법 수정완료!! [1] file 퀀트픽 2020.11.05 179
111 [11.06] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 +355만원 수익인증!! file 퀀트픽 2020.11.06 46