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안녕하세요 퀀트픽입니다 ^^ 


이더리움을 변동성 돌파매매 VS 홀딩 성과 비교.


기간 : 2017.08~2020.06


자산군 : 이더리움 ( 바이낸스 기준) 


전략: 변동성 돌파 매매


매수 : (고가-저가) * 0.6 + 시가 (돌파시 매수)


매도: 오전 09:00에 타임커트


2-1.png



1.장기적으로 보면 상승/하락/횡보에 상관없이 꾸준히 우상향.


2.장기적으로 보면 홀딩 보다 초과 수익 창출. 


3.거치식으로 투자 했다면 지금은 손실 구간.


MDD (Maximum Drawdown) , '고통 지수'를 참고 해보겠습니다. 




2-2.png


1.전략의 MDD 스트레스 테스트 입니다. 약 -20%에 1회 도달한 적이 있고 -8%~-10% 정도는 약 10회 정도 도달한 적이 있습니다. 


2. MDD를 고려하여  -10% 손실이 발생해도 전략을 믿고 유지 하실 수 있습니다.




거치식 투자와 비교 해보겠습니다!!!





2-3.png



전략의 MDD를 고려 할때 뭔가 엄청나 보이는데 거치식과 비교를 해보니 귀여운 수준입니다. 현재 이더리움은 고점 대비 약 -80%이네요 ㅎㅎ 과연 몇 분이 이러한 손실을 감당 할 수 있을까요~ 이렇게 보니 전략은 하락을 잘 방어하고 금방 금방 다시 올라간 것으로 볼 수 있습니다. 


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