안녕하세요 퀀트픽입니다! 

2021년 5월달은 정말 엄청나게 무서운 시장이였습니다. 단 몇일 만에 고점 대비 -50% 하락하여 수많은 시장 참여자들을 공포로 밀어 넣었습니다. 여기서 누군가는 기회를 잡아 큰 수익을 올리실 수도 있었겠지만, 대부분은 큰 손실 또는 강제청산을 당했을 거라고 보고 있습니다. 

퀀트픽은 시장이 상승 또는 하락할지 예측하지 않습니다. 그리고 앞으로도 예측할 생각이 없습니다. 저는 코인의 가치평가를 하는방법도 그리고 펀더멘털을 분석하는 방법도 잘 모릅니다. 국내 뉴스 기사에 대해서 굉장히 희의적인건 사실 입니다.

하지만! 가격과 거래량. 이 두개의 데이터는 모든 시장 참여자들에게 공평하게 노출되어 있는 데이터입니다. 가격은 거래가 된 가격을 캔들과 같은 형태로 시각화 한 것이며, 거래량은 실제 시장 참여자가 (개인, 기관, 알고리즘 상관없이) 실제로 거래한 흔적입니다.이 두개만 죽어라 파면 수익을 볼 수 있습니다. 그리고 퀀트픽이 직접 이를 증명하고 있습니다.

아래는 지난 7월 부터 트레이딩 한 수익곡선입니다. 중간에 제가 실수를 한두번 한 관계로 수익곡선이 망가졌다는 것을 볼 수 있습니다. 또한, 5월 전에는 레버리지를 사용하고 있지 않다가, 레버리지를 사용하자 마자 뚝배기를 맞아서 더더욱 좋지 않아 보입니다. 다만, 현금을 보유하는 것 보다는 훨씬 좋다고 생각하고 낮은 비중 (약 30%)를 유지하여 트레이딩 하고 있습니다. 

반면 이더리움 트레이딩 봇은 처음부터 지금까지 매우 좋은 성과를 보여주고 있습니다. 5월과 같은 시장속에서도 무려 11.72%라는 수익을 벌어 주었습니다. 비트코인과 이더리움을 50:50로 비중 조절을 해야 하는지에 대해 고민을 많이 해보았으나, 잘 나가는 친구를 밀어줘야 한다고 생각하고 리밸랜싱 없이 그냥 나두니 자연스럽게 이더리움 봇에 있는 테더 비중이 엄청 커지더군요.

그 결과 비트코인과 이더리움이 동일하게 11% 대의 수익과 손실을 기록했으나 결과적으로는 폭락하는 시장을 철통 방어하고 2.3% 수익으로 마무리 하였습니다. 시장이 반토막이 날때 수익을 냈다는 것은 그 만큼 시장을 아웃 퍼폼 (더 좋은 성과) 했다는 뜻 입니다. 상승장에서는 벤치마크 대비 따라 잡지 못했지만, 하락은 철통 방어하고 되려 수익을 창출하였습니다! 

추후에는 지금 운용하고 있는 변동성 돌파 외에 다른 전략들도 연구해서 하나씩 하나씩 공유를 해드리도록 노력하겠습니다. 궁극적으로 개인 투자자들도 다양한 알고리즘을 혼합하여 운용함으로서 전략의 캐파를 증진하고 꾸준히 지속가능성 있는 수익을 창출할 수 있도록 퀀트픽이 두팔 걷고 최선을 다하겠습니다. 

이것이 제 미션이기도 합니다. 투자 실패로 인한 고통을 받는 모든 이들에게 도움이 되기를 진심으로 바라고 있습니다. 더 이상 노이즈로 인해 피해를 받지 말고 직접 공부해서 직접 투자를 하셔야 합니다. 같이 화이팅 하시지요!

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