안녕하세요 퀀트픽입니다! 

개인적인 일로 인해 약 10일동안 업데이트 드리지 못했습니다~ 제가 바쁜 와중에서 비트코인 자동매매 트레이딩 봇은 저를 대신 하여 원칙데로 매매를 해주었습니다! 그 결과는? 1150만원 손실 입니다 ㅠㅠ... 

요즘 시장은 방향성이 확실하지 않고 노이즈가 많아 정말 어려운 시장인것 같습니다! 퀀트픽이 운용하고 있는 변동성 돌파 전략에게는 특히나 치명적인 구간입니다 ~ 그리고 지금까지 운용하면서 최고낙폭(MDD)를 갱신하였는데요! 

 (비트코인 자동매매 시그널)

 (이더리움 자동매매 시그널)

아래는 제가 투명하게 공개해드린 구글 시트에 기록해둔 매매 결과 입니다! 

퀀트픽 자동매매 구글 시트!

비트코인은 나름 선방해주고, 이더리움은 작은 손실을 꾸준히 누적하고 있습니다. 

자세히 보시면 MDD가 -16.07%로 갱신하였다는 것을 보실 수 있습니다! 

여기에 제가 취할 수 있는 액션은 2가지가 있습니다.

1) 추가로 여유 자금을 투입한다.

- 전략이 로버스트 하다면 MDD를 갱신하는 것은 좋은 증액 기회입니다.

- 장기적으로는 적절한 시기에 추가 매수를 하는 효과를 누릴 수 있습니다.

2) 리밸랜싱을 하여 추가 손실을 방어한다.

- 이더리움이 비트코인보다 아웃퍼폼하여 운용 자금이 더 큰 상태입니다.

- 이더리움에 있는 자금을 일부 비트코인으로 이전하여 5:5로 비중을 맞추어 줍니다.

이에 저는 위의 2가지를 모두 실행하였습니다!

1) 코인픽 계정

- 이더리움에 있는 자금을 비트코인으로 일부 이전하여 비중을 5:5로 맞추어 주었습니다.

-  과거의 데이터를 시뮬레이션 해보면 반반으로 운용하여 방어력이 뛰어나기 때문입니다.

- 비트코인과 이더리움은 커플링과 디커플링하는 구간이 꾸준히 있어왔습니다! 

2) 퀀트픽 & 유니콘 계정

- 퀀트픽은 비트와 이더를 동시에 운용했으나 비트는 운용 중단하고 이더만 운용했었습니다.

- 유니콘 계정은 본래 이더리움만 운영하여 저희의 포지션은 이더에 치중되어 있었습니다.

- 유니콘은 제 와이프 이고 저희 모두에게 소중한 자금이기 때문에 리스크 관리를 위해...

a) 퀀트픽 이더 봇 => 비트 봇으로 전환

b) 퀀트픽 자금의 일부 => 유니콘 봇으로 이전

c) 비트 : 이더 => 5 : 5 로 조절

d) 장기적으로 더 안정적으로 운용 할 것!

리밸랜싱을 해두니 확실이 심리적으로 안정감이 있습니다 ㅋㅋ 앞으로도 퀀트픽은 지속적으로 업데이트 해드리겠습니다. 여러분 모두 비이성적인 시장에서 이성적으로 투자할 수 있도록 제가 두팔 걷고 도와드리고 싶습니다! 

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