안녕하세요 퀀트픽 입니다 ! 

요 근래 시장을 관찰하다가 문뜩 보인 것이 금이 올라가면 비트코인도 올라가고 , 금이 떨어지면 비트코인도 떨어지는 겁니다!

금 시장이 아무래도 비트코인 보다 횔씬 크니 금을 기준으로 말씀 드립니다 ㅋㅋ

그래서 트레이딩뷰로 overlap 해서 가격 변동을 관찰해 보았습니다! 

역시나... 육안으로 봐도 상당이 양의 상관관계가 관찰 되었습니다! \

하지만 저는 퀀트이지 않습니까? 그래서 자세한 데이터를 찾아 보기 위해 구글신 님에게 여쭈어 드렸습니다. 

그결과 skew.com이라는 아주 좋은 데이터 애널리틱을 발견하여 금과 비트코인의 상관관계를 한눈에 볼수 있었습니다! 

뭔가 비슷하게 움직이지 않은가요 ㅋㅋㅋ? 

더 나아가 상관관계 수치를 보니 연 단위로 보여 10~20% 정도 같이 움직이고 월단위로 보면 8월에 68.7%를 보여 주었습니다! 

통상 50%이상을 넘어가면 유의미 하다고 볼 수 있습니다. 그래서 이게 무슨 뜻이냐? 라고 물어보시면 쉽게 말해서 올라갈 때 같이 올라가고 떨어질 떄 같이 떨어지는 성질이 있다 라는 것 입니다. 

이게 우연의 일치 일수도 있고 다른 해석으로는 사람들이 비트코인을 디지털 금으로 인지 하고 있다고 이해 해도 될듯 합니다! 

그럼 금 말고 주식 하고 채권은 어떨까요?

오 s&p500 지수 하고도 상당이 높은 상관관계를 볼수 있었습니다 ㅋㅋ 

이건 어떻해 해석해야 할까요 ? 고민을 좀더 해보겠습니다 ㅋㅋㅋ

채권은 기본적으로 주식과 음의 상관 관계를 가지고 있다고 널리 알려져 있습니다. 다만, 장기적으로는 우상향하는 자산군이기 떄문에 주식과 함께 포트폴리오로 구성하여 리밸랜싱 함으로서 안정적인 포트폴리오를 만들곤 합니다.

물론 , 인플레가 매우가 높을 떄는 이게 또 양의 상관관계를 보여준다고 하나 이 이야기를 하면 깊게 들어갈 것 같아서 여기서 멈추겠습니다 ㅋㅋㅋ

위와 같이 비트코인도 미국 10년채와 음의 움직임을 관찰할수 있었습니다! 더 자세한 내용은 아래에 링크를 남겨 드릴테니 공부 해보시면 유익할것 같습니다~ 

https://analytics.skew.com/dashboard/macro

여기서 잠깐! 그래서 어떻해 써먹으라는것이여~ ??

라고 하신다면 제 생각에 비트코인을 포트폴리오에 10%정도 섞어서 같이 투자 하시면  장기적으로는 수익률이 좋을것 같습니다 . 이 방법론에 대해서는 제가 전에 쓴 포스팅을 참고 하시면 좋을것 같네요~

https://coinpick.com/quant_strategy_a

그럼 모두 성투~!

퀀트픽의 프로그램 자동매매 하는방법 : https://coinpick.com/quant_program

퀀트픽과 함께하는 퀀트투자 공부하기 : https://coinpick.com/quant