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안녕하세요 퀀트픽 입니다 ! 


요 근래 시장을 관찰하다가 문뜩 보인 것이 금이 올라가면 비트코인도 올라가고 , 금이 떨어지면 비트코인도 떨어지는 겁니다!


금 시장이 아무래도 비트코인 보다 횔씬 크니 금을 기준으로 말씀 드립니다 ㅋㅋ


그래서 트레이딩뷰로 overlap 해서 가격 변동을 관찰해 보았습니다! 



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역시나... 육안으로 봐도 상당이 양의 상관관계가 관찰 되었습니다! \


하지만 저는 퀀트이지 않습니까? 그래서 자세한 데이터를 찾아 보기 위해 구글신 님에게 여쭈어 드렸습니다. 


그결과 skew.com이라는 아주 좋은 데이터 애널리틱을 발견하여 금과 비트코인의 상관관계를 한눈에 볼수 있었습니다! 



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뭔가 비슷하게 움직이지 않은가요 ㅋㅋㅋ? 



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더 나아가 상관관계 수치를 보니 연 단위로 보여 10~20% 정도 같이 움직이고 월단위로 보면 8월에 68.7%를 보여 주었습니다! 


통상 50%이상을 넘어가면 유의미 하다고 볼 수 있습니다. 그래서 이게 무슨 뜻이냐? 라고 물어보시면 쉽게 말해서 올라갈 때 같이 올라가고 떨어질 떄 같이 떨어지는 성질이 있다 라는 것 입니다. 


이게 우연의 일치 일수도 있고 다른 해석으로는 사람들이 비트코인을 디지털 금으로 인지 하고 있다고 이해 해도 될듯 합니다! 


그럼 금 말고 주식 하고 채권은 어떨까요?



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오 s&p500 지수 하고도 상당이 높은 상관관계를 볼수 있었습니다 ㅋㅋ 


이건 어떻해 해석해야 할까요 ? 고민을 좀더 해보겠습니다 ㅋㅋㅋ



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채권은 기본적으로 주식과 음의 상관 관계를 가지고 있다고 널리 알려져 있습니다. 다만, 장기적으로는 우상향하는 자산군이기 떄문에 주식과 함께 포트폴리오로 구성하여 리밸랜싱 함으로서 안정적인 포트폴리오를 만들곤 합니다.


물론 , 인플레가 매우가 높을 떄는 이게 또 양의 상관관계를 보여준다고 하나 이 이야기를 하면 깊게 들어갈 것 같아서 여기서 멈추겠습니다 ㅋㅋㅋ


위와 같이 비트코인도 미국 10년채와 음의 움직임을 관찰할수 있었습니다! 더 자세한 내용은 아래에 링크를 남겨 드릴테니 공부 해보시면 유익할것 같습니다~ 



https://analytics.skew.com/dashboard/macro




여기서 잠깐! 그래서 어떻해 써먹으라는것이여~ ??


라고 하신다면 제 생각에 비트코인을 포트폴리오에 10%정도 섞어서 같이 투자 하시면  장기적으로는 수익률이 좋을것 같습니다 . 이 방법론에 대해서는 제가 전에 쓴 포스팅을 참고 하시면 좋을것 같네요~


https://coinpick.com/quant_strategy_a



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그럼 모두 성투~!


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