| 2021년 해외코인거래소 순위 및 추천 | |||
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| 언어 | 영어 | ★한국어지원 |
영어 |
| 수수료 | - 지정가 : 0.02% - 시장가 : 0.04%(1위) |
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TvExtbot 변동성 돌파 전략 UPGRADE 완료, 변동성 돌파 분노자 대공개!
2021.04.26 05:35
변동성 돌파 전략 UPGRADE 완료, 변동성 돌파 분노자 전략 대공개!
안녕하세요 퀀트픽입니다!
약 1년전 부터 퀀트픽은 래리 월리엄스의 변동성 돌파 전략을 활용하여 암호화폐 시장에서 프로그램 자동매매를 하여 꾸준한 수익을 벌 수 있었습니다. 비록 시장 대비 한참 못 벌었지만 월단위로 -0.5% 이하의 손실을 본적이 없으며 2021년 5월 기준으로 약 120%의 누적 수익률을 달성하였습니다.
물론, 지금과 같은 암호화폐 시장에서 아무 김치코인을 매수하고 몇개월 동안 눈을 감으면 5배 또는 10배 이상을 버실 수 있을 것 입니다. 하지만, 영원한 상승장은 없으며 과연 다음에도 같은 방법을 사용하여 지속가능성 있는 수익을 벌 수 있는지도 의심이 듭니다.
투자에 정답은 없으나 최소 연복리 50% 이상 지난 10년동안 벌고, 최악의 경우 -25%로 방어한 전략이 바로 변동성 돌파 전략입니다. 최근에는 퀀트픽이 더 연구하고 공부하면서 변동성 돌파 전략의 기본 전략 위에 다양한 장치들을 추가로 탑재하여 전략을 더 로버스트하고 더 공격적으로 업그레이드 하였습니다. 제 노하우와 인사이트를 이번 포스팅에서 말씀 드리겠습니다.
1 . 변동성 돌파 기본 전략
- 변동성 돌파 전략의 가장 적인 로직은 아래와 같습니다.
- 매수 : 돌파선 = 전일 레인지 (고가-저가) * K + 금일 시가
- 매도 : 타임커트 = 금일 시가에 매도.
- 조금더 길게 풀어서 해석하면 이렇습니다. 가격이 돌파선을 돌파시 매수하고, 돌파를 하지 못하면 현금 보유 합니다. 가격이 돌파 후 매수 시 다른 시장 참여자들의 익절 매물 그리고 본전 회복 심리에 기반한 매물로 인한 평균회귀를 고려하여 수익과 손실에 상관이 없이 시간이 되면 매도 합니다.
2. 변동성 돌파 타임프레임 분산 전략
- 그다음은 기존의 변동성 돌파 전략에 타임프레임 분산을 응용하였습니다. 매수와 매도 로직은 동일하나 여기에 시간 분산 기법을 활용하였습니다.
- 암호화폐 거래소에서는 00:00 UTC를 기준으로 전일 종가와 금일 시가를 계산합니다. 00:00 UTC는 한국시간으로 오전 09:00 임. 공교롭게도 한국 주식 시장이 개장하는 시간과 동일 합니다.
- 변동성 돌파 전략은 전일의 고가 - 전일의 저가 계산한 다음 K값을 곱하고 금일 시가를 더해서 매수 조건 형성 합니다. 만약 00:00UTC를 전일의 종가이자 금일의 시가로 정하면 한국시간 오전 09:00 부터 다음날 09:00까지 비트코인의 가격의 고점과 저점을 계산합니다.
- 만약 01:00UTC를 전일의 종가이자 금일의 시가로 정하면 한국시간 오전 10:00 부터 다음날 10: 00까지 비트코인의 가격의 고점과 저점을 계산합니다. 그리고 계산한 레인지를 다음날 오전 09:00가 아닌 10:00의 가격에 더하는 것 입니다!
타임프레임 분산 전략은 크게 2가지 방법으로 사용할 수 있습니다!
가. 가장 잘 먹히는 시간대로 최적화하여 운용.
- 퀀트픽이 24시간을 모두 시간단위로 지난 수년을 백테스트 해본 결과 한국시간 오전 09시, 10시, 그리고 11시 가 유의미한 결과를 주었습니다! 그리고 이 중에 비트코인과 이더리움 기준으로 10시>11시>9시 순서로 성과다 좋았습니다.
- 기존에는 단순하게 9시를 기준으로 전일의 레인지를 계산하고, 9시에 돌파선 형성 및 타임커트 하는 전략을 사용한 반면 타임프레임 분산 전략을 응용하여 최적의 시간을 기준으로 돌파선을 계산 및 타임커트할 수 있도록 업그레이드 하였습니다.
나. 전략을 타임프레임 별로 분산하여 전략의 캐파 증진.
- 다른 용도로는 비록 수익률이 떨어질 수 있으나 09시 , 10시 , 그리고 11시를 기준으로 돌파선 형성 & 타임커트를 응용하는 것 입니다.
- 유동성이 부족할때 수십억원을 시장가로 거래할 시 슬리피지로 인한 막대한 거래비용이 발생할 수 있습니다. 이 자금은 1/3으로 배분한 다음 9시 / 10시 / 11시 타임프레임에 분산함으로서 수익률은 다소 떨어지나 전략의 캐파시티를 늘릴 수 있으며 거래비용을 낮출 수 있습니다!
- 쉽게 말해서 전략의 캐파와 수익률의 트레이드 오프(TRADE-OFF)라고 보면 이해하기 쉽습니다!
3. 변동성 돌파 + 타임프레임 + 변동성 조절 기법
변동성 조절 기법은 노출하고 싶은 변동성을 조절하는 자금관리 기법입니다!
전일 변동성 = (전일의 고가 - 전일의 저가) / (전일의 종가)
투입 비중 = 타켓 변동성 / 전일 변동성
변동성 조절 하는 방법!
- 만약 전일의 변동성이 10% 이고 제가 노출하고 싶은 변동성은 5%라고 가정해 봅니다. 그렇다면 오늘 만약 가격이 돌파를 했을 경우 제가 투입하는 자금의 투입 비중은?
투입 비중 = 5% / 10% = 50% 입니다!
- 반대로 전일의 변동성이 5%이고 제가 노출하고 싶은 변동성이 10%라면?
투입 비중 = 10% / 5% = 200% 입니다!
- 이런 경우에는 레버리지를 사용하여 제가 노출하고 싶은 변동성에 노출 할 수 있습니다.
4. 변동성 돌파 + 타임프레임 + 변동성 조절 기법 + 레버리지
- 변동성 순환과 군집의 현상에 따라서 변동성이 작은 구간 이후에는 변동성이 커질 확율이 크며, 변동성이 큰 구간 이후에는 변동성이 작아질 확율이 높다는 전제가 있습니다.
- 암호화폐는 매우 추세가 강한 시장으로 변동성이 작아진 이후에 잠시 횡보를 하다가 상방 또는 하방으로 엄청난 변동성과 함께 추세가 형성됩니다.
- 변동성이 작은 구간에는 변동성 조절 기법 + 레버리지를 사용하면 상방으로 돌파 할때 매우 큰 수익을 한번에 취할 수 있습니다.
- 반대로, 큰 추세로 상승한 후 수익을 챙긴 다음에는 베팅 비중으로 자연스럽게 줄여서 포지젼에 진입해도 손실을 다소 줄일 수 있다는 이점이 있습니다!
한마디 요약하면!
내가 유리 할때는 레버리지를 사용해서 수익을 극대화 하고
내가 불리 할때는 비중을 축소하여 손실을 최소화 한다!
5. 노이즈 비율이란 무엇인가? 그리고 퀀트픽이 사용하지 않는 이유!
래리 윌리엄스가 개발한 변동성 돌파전략은 코스닥과 같은 지수와 암호화폐에 잘 먹히는 것을 알 수 있습니다. 해당 전략은 모든 자산군에 잘 먹히지는 않습니다. 외환, 금, 원유등 기타 원자재에 백테스트를 해보면 수익곡선이 완전히 망가지는 것을 볼 수 있습니다.
변동성 돌파 전략이 꾸준히 수익을 내기 위한 조건은 아래와 같습니다.
1. 변동성이 커야 합니다.
- 트레이딩 하는 자산군 또는 개별 종목의 변동성이 커야 변동성 돌파 전략이 잘 먹힙니다.
- 변동성이 크면 돌파 후에 매수 시 수수료와 슬리피지를 커버하고도 수익을 낼 수 있기 때문입니다.
2. 노이즈가 적어야 합니다.
- 추세적 = 노이즈가 적다 = 추세가 한번 형성되면 추세데로 쭉 간다는 뜻 입니다. 비추세적 = 노이즈가 크다 = 오르면 떨어지고, 떨어지면 하락하는 가격의 방향이 바뀌는 성질이 강하는 뜻 입니다.
- 특정 종목이 추세적이라면 캔들 차트의 위꼬리 또는 아래꼬리가 짦습니다.
위꼬리는 가격이 올라갔다가 하락하면서 생기고, 아래꼬리는 가격이 하락했다가 오르면서 생깁니다.
- 위꼬리와 아래꼬리가 짦으면 노이즈가 적다는 것, 길으면 노이즈가 크다 라고 해석하면 됩니다. 이를 한줄의 공식으로 풀어보면
노이즈 = 1 - abs(시가-종가)/(고가-저가)
- 분모를 캔들의 전체 길이로 잡아보자. 캔들의 전체 길이를 계산하기 위해서는 고가에서 저가를 빼면 됩니다.
- 분수를 (시가 - 종가)의 절대값 (absolute value)로 하면 캔들 전체 길이에서 시가 대비 종가의 길이 비율을 계산할 수 있습니다.
- 마지막으로 이 비율을 1에서 빼면 위꼬리와 아래꼬리의 비율이 됩니다. 그리고 이를 하나의 지표로 사용할 수 있습니다!
변동성 돌파 전략에 노이즈 비율을 활용할 수 있는 방법은 크게 4가지가 있습니다!
1.노이즈 값이 특정 수준 이하인 경우만 진입!
- 단일 종목 진입의 필터 조건으로 활용!
2. 노이즈 값이 특정 수준 이할일 경우만 포트폴리오 유니버스에 편입!
- 포트폴리오 구성의 필터 조건으로 이용!
3. 노이즈 값이 작은 종목들만 선별적으로 선택하여 트레이딩 !
- 노이즈 값이 작다는 것은 종목이 추세적이라는 뜻!
4. 노이즈 값에 따라 진입의 역치를 조절!
- 노이즈가 값이 작으면 돌파 계수를 낮게!
- 노이즈 값이 높으면 돌파 계수를 높게 조절!
1~3번의 활용방법은 트레이딩 유니버스를 코인 시장에서 가장 큰 시가총액과 엄청난 거래량이 발생하고 있는 비트코인과 이더리움만 트레이딩 하고 있으며 생략하였습니다. 그리고 4번인 노이즈 값에 따라 진입의 역치를 조절하는 변돌 분노자 지표의 노이즈 비율을 사용하여 백테스트 해본 결과 아래와 같습니다.
계수와 제곱을 1로 설정하면 고정 k 값이 아닌 노이즈 비율에 따라 유동적으로 돌파선을 조절합니다. 바이비트 비트코인 인버스 선물계약, 2019년 01월01일 부터 2021년 05월11일 까지의 수익곡선 입니다. 노이즈 비율을 사용할 시 수익곡선이 깨지는 것을 볼 수 있었습니다.
이더리움에도 노이즈 비율을 사용해보았습니다! 거래빈도수가 올라가고 수익곡선이 망가지지는 않습니다.
하지만 노이즈 비율을 사용하지 않는것이 백테스트 상 결과가 더 좋네요~결과적으로 퀀트픽은 노이즈 비율을 사용하지 않기로 결정하였습니다!
퀀트픽 VB+는
1. 비트코인과 이더리움만 트레이딩 합니다.
2. 바이낸스 선물 거래소를 활용하여 거래비용을 낮추고 레버리지를 활용합니다.
3. 일중 모멘텀이 가장 뚜렸한 10시를 기준으로 돌파선 형성 및 타임커트를 합니다.
4. 백테스트 상 MDD -25% 이하를 기준으로 변동성 조절 기법을 응용합니다.
5. 레버리지는 최고 200%로 제한하여 시장보다 아웃퍼폼하되 강제청산의 가능성을 낮추었습니다.
제가 공부하고 조사한 자료 출저는 아래와 같습니다.
그리고 위의 모든 자료와 데이터 그리고 트레이딩 뷰 스크립트를 적절하게 조합하고 위에 말씀드린 모든 요소들을 고려하여 퀀트픽은 가장 기본적인 변동성 돌파 전략에서 빌드업을 하여 퀀트픽 VB+를 운용하고 있습니다.
*** 철투 2021신전략 소개 및 세팅 방법 을 참고하여 전략을 구매하고 세팅하는 방법까지 모두 확인하실 수 있습니다!
