백테스트 결과는 크게 3가지로 분류되어 보여주고 있습니다!

 

 

 

1. 오버뷰(OVERVIEW)

  

오버뷰는 이러한 전략과 변수를 사용하여 트레이딩을 했다면 어떤 결과가 나왔는지 '큰 그림'을 보유 주는 화면입니다. 

 

- 이곳에서는 최종 수익률, 거래 횟수, 승률, 손익비, 최대낙폭, 평균거래 수익률, 거래시 평균 봉수 등등 여러가지 수치와 더불어 시장대비 어떤 성과를 내었는지 수익곡선이라는 형태로 보여 줍니다. 

2. 성과요약(PERFORMANCE)

- 성과요약은 모든 거래내역을 토대로 오버뷰 보다는 더 자세한 수치들을 보여 줍니다. 

- 이러한 수치들을 참고함으로서 전략에 대해서 더 많이 그리고 깊이 이해할 수 있도록 큰 도움을 줍니다. 

- 각각의 요소들을 알아보고 퀀트픽이 해석해드리도록 하겠습니다! 

3. 거래목록(TRADING RECORD)

- 거래목록은 쉽게 말하면 매매일지 입니다. 언제, 무엇을, 얼마큼, 어는 가격에 매수와 매도를 했으며 그에 대한 결과는 어떤지를 기록한 데이터 베이스 입니다. 

- 결국은 이 매매일지 데이터를 토대로 오버뷰와 성과요약이 형성된 것 입니다.

오버뷰 수치 보는 방법!

 

 

1. 손익

- 사용하는 전략을 통해 반복적으로 거래를 했을 경우 최종 수익은 얼마인지 보여주는 항목입니다.

2. 청산된 트레이드 전체

- 매수와 매도를 한 세트로 묶어서 지정한 기간동안 몇 번의 매매를 했는지 보유주는 항목입니다.

3. 승률

- 승률은 수익난 거래 / 총 거래 횟수를 뜻 합니다. 

4. 수익팩터

- 수익 팩터는 한국어로 변역하면 손익비 입니다. 손익비는 총 수익금액 / 총 손실 금액입니다. 

- 이번 예시에서는 승률이 53.4%인데 손익비는 2정도 되는 아주 휼륭한 전략 입니다! 

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5. 최대 손실폭

- 최대 손실폭은 MDD(Maximum Drawdown)이라고도 합니다.

- 이는 손실을 보는 구간에서 누적 손실폭이 고점 대비 최고 얼마나 빠졌는지 보여 주는 수치 입니다. 

-  최대 손실폭은 최고 -20%~-25% 까지만 허용하는 것을 추천 드립니다.

- 너무 큰 손실을 보시면 복구하기 매우 어려운 이유는 아래의 도표를 보시면 이해가 되십니다!

 

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6. 평균거래

- 평균거래에서는 모든 트레이딩의 수익과 손실의 합의 평균 입니다.

- 우선은 양수(+)이여야 수익이 났다는 뜻이며, 해당 %는 높으면 높을 수록 좋습니다 :)

7. 거래시 평균봉수

- 거래시 평균봉수는 전략에 따라 포지션을 진입한 후 몇 캔들 만큼 보유하고 있는지를 뜻 합니다.

- 지금 보고 계시는 백테스트 결과는 1시간봉 기준으로 시뮬레이션 한 것이며 평균 14 캔들을 보유하고 있다고 나와 있습니다.

- 이 수치의 함의는 매수를 한 후 매도 할때까지 14시간정도 보유하고 청산했다는 뜻 입니다. 

- 만약 1시간 봉이 아니라 일봉 기준 스윙으로 먹는 전략이라면 14일 이라고 해석하시면 됩니다! 

오버뷰 백테스트 그래프 보는 방법! 

 

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오버뷰 백테스트 그래프에서는 크게 3개로 나뉠 수 있습니다.

1. 빨간색 영역 : 최대낙폭(mdd)를 시각화 한 것 입니다.

2. 파란색 영역 : 전략의 누적 수익률을 시각화 한 수익곡선 입니다.

3. 검정색 선 : 검정색 선은 트레이딩 하는 자산군의 가격 움직임을 라인 차트로 표시한 것 입니다.

빨간영역은 적고, 파란영역은 검정색 선 보다 위에 있으면 좋은 전략이라고 쉽게 정리할 수 있습니다. 

성과요약 보는 방법 ! 

성과요약에서는 오버뷰 보다 더 많은 수치를 제공합니다 .

1. 순익 : 전략을 사용하여 트레이딩 했다면 얻을 수 있는 최종 수익률을 뜻합니다.

2. 총수익 : '+'가 난 수익의 총합 입니다.

3. 총손실: '-' 가 손실의 총합 입니다.

4. 최대 손실폭 : 고점 대비 최고 얼마큼 하락했는지를 뜻 합니다.

5. 바이앤홀드 리턴 : 매수 후 존버 했다면 얼만큼 벌었는지를 뜻 합니다.

6. 샤프 레이쇼 : sharpe ratio는 (변동성 / 수익률)로 변동성 대비 수익률이 얼마인지 계산하는 수치 입니다.

7. 수익 팩터 : profit factor은 손익비를 뜻 합니다.

8. 보유 최대 계약수 : 거래하는 자산을 최대 몇 주를 보유했느지를 뜻 합니다. 저는 백테스트 편의상 100불을 입력하여 최소 1만불이였던 구간에는 0.01계약이니 소수점은 생략된 것으로 보입니다! 

9. 오픈 손익 : 오픈 손익은 현재 백테스트 한 시점에 포지션에 진입했다면 수익 또는 손실 금이 얼마인지 보여 주는 항목입니다.

10. 낸 커미션 : 거래를 하면서 지불한 수수료의 총합을 뜻 합니다.

11. 청산된 트레이드 전체 : 백테스트에 몇몇의 진입 & 청산을 했는지 보여 줍니다.

12. 전체 오픈 거래 : 현재 포지션에 진입한 포지션이 몇개 인지를 뜻 합니다.

13. 수익 거래수 : 총 거래한 횟수 중에 몇번을 이겼는지 보여 줍니다.

14. 승률 : 수익 거래수 / 총 거래수의 %를 보여 줍니다.

15. 평균 거래 : 평균거래에서는 모든 트레이딩의 수익과 손실의 합의 평균 입니다.

16. 평균수익거래 : 평균수익거래는 수익을 보았다면 평균적으로 얼마를 벌었는지 보여 줍니다.

17. 평균손실거래 : 평균손실거래는 손실을 보았다면 평균적으로 얼마나 손실을 보았는지 보여 줍니다.

18. 평균수익/평균손실 비율 : 평균수익거래%를 평균손실거래%로 나눈 수치 입니다.

19. 최대 수익 거래 : 한번에 가장 많이 수익을 본 퍼센트를 보여 줍니다.

 

20. 최대 손실 거래 : 한번에 가장 많이 손실을 본 퍼센트를 보여 줍니다.

21. 거래시 평균봉수 : 포지션 진입 후 평균적으로 몇개의 캔들동안 보유하고 있는지 보여 줍니다.

22. 수익거래시 평균봉수 : 수익을 본 트레이딩에서 평균적으로 몇 캔들 동안 보유했는지 보여 줍니다.

23. 손실거래시 평균봉수 : 반대로 손실을 본 트레이딩에서는 평균적으로 몇 캔들 동안 보유 했는지 보여 줍니다.

 

 

트레이딩 뷰 백테스트 거래목록 보는 방법!

 

1. 거래# : 몇 번의 거래를 했는지 보여 줍니다.

2. 타입 : 사용한 전략이 롱(상방 베팅) 또는 숏(하방 베팅)인지 방향성을 보여 줍니다.

3. 신호 : 매수인지 또는 청산인지 보여 줍니다.

4. 날짜/시간 : 진입 청산한 정확한 날짜와 시간을 보여 줍니다. 

5. 가격 : 진입가격과 청산가격을 보여 줍니다.

6. 계약 : 백테스트에 설정한 초기 금액으로 진입/청산 시 거래한 자산의 수량을 뜻 합니다.

7. 수익 : 수익은 해당 거래에서 몇 %의 수익 또는 손실을 봤는지 보여 줍니다.

8. 누적수익 : 누적 수익은 과거에 본 수익 or 손실을 누적한 수치 입니다. 

9. 런업 : 런업은 포지션에 진입한 가격 대비 최고 얼마큼 상승했는지를 뜻 합니다.

10. 드로다운 : 드로다운은 포지션 진입한 가격 대비 최고 얼마큰 하락했는지를 뜻 합니다

가장 아래로 스크롤 다운 하시면 가장 최근에 매매한 기록을 확인 할 수 있습니다. 만약 실전에서 사용하시고 계시는 전략이 있다면 최근의 실전 매매 손익과 백테스트 손익을 비교하여 괴리가 작은지 또는 큰지를 인지하는 것이 중요합니다. 제가 사용하고 있는 변동성 돌파 전략은 그렇게 큰 괴리는 없는 것으로 파악했습니다. 

가장 마지막 기록에 05월4일에 손익은 -5.4%인데, 누적에서는 -11.26%인 이유는 전체 자산의 98%를 2배 레버리지로 진입 청산하였기 때문입니다. 또한, 누적 수익률에는 제가 사전에 기입한 투자비중, 레버리지 배수, 거래 수수료와 슬리피지 까지 계산해서 최종적으로 보여주는 수치입니다.

커미션과 슬리피지를 설정하는 방법

 

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트레이딩 뷰 백테스팅 툴에서 좌측 상단에 있는 톱니바퀴(설정)을 클릭해주시면 됩니다! 

설정 => 속성 => 커미션 & 슬리피지 설정! 

제가 커미션에 0.15%를 기입한 이유는 아래와 같습니다.

1. 사용하고 있는 거래소는 바이낸스 선물 거래소입니다.

2. 시장가 주문 수수료 0.04%, 지정가 수수료 0.02% 입니다.

3. 저는 시장가로만 진입/청산 합니다.

4. 수수료 외에 슬리피지를 보수적으로 0.11%를 더 부여하였습니다.

5. 수수료 + 슬리피지 = 0.15% 정도로 기입한 이유 입니다.

6. 플러스 슬리피지 항목에 3틱을 더 추가하였습니다!