트레이딩 뷰에 변동성 돌파 분노자 전략 세팅하는 방법3!

이번 포스팅에서는 퀀트픽이 실전에서 사용하고 있는 지표의 변수들을 공개해드리고자 합니다! 지표의 변수(variable)에는 정답이 없다고 생각합니다. 백테스트 결과를 참고하여 본인이 감당할 수 있는 리스크를 참고하여 실전 운용을 하는 것을 적극 추천 드립니다. 

퀀트픽이 사용하고 있는 변수들을 참고하여 이를 기준으로 본인에게 맞는 수치를 조정하시기를 적극적으로 권장 드립니다. 저와 같은 변수를 사용할 시 전략의 캐파에 한계가 와서 같이 손실을 볼 수도 있습니다!

1. 지표 설정 클릭 => 변수 기입!  

- 변수를 수정하기 위해 차트 위에 있는 지표 또는 백테스트 설정 버튼을 사용하셔야 합니다! 설정 버튼은 톱니바퀴 아이콘으로 원하시는 버튼을 클릭하여 진행해주세요~

(1) 변동성 돌파 전략

- 해당 항목에서는 기준시, k값 그리고 레버리지 비율을 설정하실 수 있습니다. 기준시는 돌파선 생성을 위해 사용하는 전일의 고가와 저가를 몇 시 기준으로 계산하는지 설정하실 수 있습니다. 그와 동시에 기준시를 변경하시면 시간이 되면 매도를 하는 타임커트의 시간 또한 동시에 조정하실 수 있습니다. 퀀트픽이 연구한 바로는 10시>11시>09시 순서로 성과가 좋은 것으로 보입니다! 

- k값은 전일의 레인지 (고가 - 저가)를 계산 후 곱하는 계수 입니다. 그리고 그 값을 기준시로 설정하신 그 당시의 가격에 더하여 새로운 돌파선이 일 단위로 새로 생성이 됩니다. K값에는 정답은 없지만 퀀트픽이 연구한 바로는 0.6을 기준으로 +/- 0.2 정도 조정을 해보면서 본인에게 맞는 변수를 찾아 보심을 추천 드립니다.

- 여기에 있는 레버리지는 고정 배수로 사용하는 레버리지를 뜻 합니다. 만약 '2'를 입력하시면 모든 포지션에 2배 레버리지를 사용하는 것 입니다. 이렇게 하면 수익률이 늘어나지만 손실율도 커지는 효과가 있습니다. 그래서 우선은 '1'로 설정을 해두시고 '자금 관리'에서 변동성 조절 기법을 설정하여 유동적으로 비중 조절 + 레버리지 조절을 할 수 있도록 설정하실 수 있습니다.

(2) 노이즈

- 노이즈가 적다 =  추세적이다 = 위꼬리와 아래꼬리의 길이가 짦다.

- 노이즈가 크다 =  비추세적이다 =  위꼬리와 아래꼬리의 길이가 길다.

노이즈  = 1 - abs(시가-종가)/(고가-저가)

 

- 해당 설정을 사용하시면 고정적으로 K값을 설정하여 돌파선을 형성하는 것이 아니라 전일의 노이즈에 따라 유동적으로 돌파선을 생성됩니다. 

- 특정 K값에 종속되지 않고 과최적화의 함정에서 피할 수 있습니다. 하지만, 퀀트픽 노이즈 비율을 사용하는 것보다 고정 k값을 더 선호합니다. 

(3) 자금 관리

- 자금관리 기법은 '제한 변동폭(%)' , '투자 비중 제한(%)' 그리고 '레버리지 고정'을 구분이 되어 있습니다.

- 제한 변동폭(%) =  전일의 변동성을 기반하여 금일의 변동성을 조절하는 변동성 조절 기법을 뜻 합니다. 변동성 조절 기법을 사용하시면 유동적으로 비중 조절을 하여 리스크 관리를 하실 수 있습니다.

- 투자 비중 제한(%) = 변동성 조절 기법을 사용하여 원하는 변동성에 노출 되고 싶을때 필요시 레버리지를 사용하되 최고 레버리지는 몇 %인지를 설정하는 곳 입니다. 

- 예시로 제가 제한 변동폭(%)을 10%로 제한 하였습니다. 그런데 전날 3.33%만 움직여서 3배의 레버리지를 사용해야 10%라는 변동성에 노출되게 만들 수 있습니다. 3배의 레버리지는 너무 부담이 되어 최고 200%로 설정하여 최고 레버리지를 제한하였습니다. 

- 레버리지 고정 = 레버리지 고정 버튼을 사용하시면 [변동성 돌파 전략] 항목에 설정한 레버리지 배수 만큼 고정적으로 포지션을 진입 또는 청산하도록 설정되기 합니다. 퀀트픽은 해당 기능 사용을 권장하지 않습니다.

*** 노이즈 & 자금관리 기법에 대해서 더 많이 알고 싶으시다면 여기를 클릭해주세요! 

(4) 백테스트

 -  백테스트 항목에서는 백테스트 기간을 설정하실 수 있습니다. 다만, 일부 선물 거래소는 오픈 하진 얼마되지 않아 더 긴 기간대를 설정해도 데이터가 없어서 한정적인 백테스트만 할 수 있습니다 (바이내스 선물). 그래서 퀀트픽은 더 킨 시계열을 보고 싶다면 바이비트 선물 거래소를 활용하여 전략의 유효성을 확인합니다. 

- 해당 지표는 1시간 봉으로만 사용하실 수 있도록 설정 되어 있습니다. 저는 트레이딩 뷰 프리미엄 버젼을 사용하여 최고 20,000캔들의 데이터를 사용할 수 있습니다. 2만 캔들을 24간으로 나누면 약 833일, 2년이 조금 넘는 데이터 입니다. 그럼으로 바이비트 선물 거래소로 백테스트 해도 2019년 01월01일 데이터 부터 볼 수 있다는 것이 조금 아쉽습니다.

- 이를 보안하기 위해 퀀트픽은 코인마캣갭에서 일봉 데이터를 가지고 와서 10년이 넘는 데이터를 통해 전략의 유효성을 테스트 해보고, 단기적으로 시장에 맞추어 최적화하여 운용하고 있습니다.

- 하단에는 백테스트 기간 배경색, 데이터 출력, 얼러트 출력 항목들이 있습니다. 백테스트 기간 배경색을 클릭해두시면 연한 초록색 배경이 설정되어 눈의 피로감을 낮출 수 있습니다. 김철호님의 배려 인것 같네요 ㅋㅋ

- 데이터 출력 설정하신 모든 사항들을 돌파선에 메서지를 출력하여 매우 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 얼러트 출력은 스크립트 내부에 설정한 메세지를 출력하는 기능으로 추후에 트레이딩 뷰 앨러트 설정하는 방법에서 더 자세하게 안내해드리겠습니다! 

2. 퀀트픽이 실제로 비트코인 자동매매에 사용하는 변수들을 공개!

(1)기준시는 10시, k 값은 0.61.

- 10시 기준으로 했을때 일중 모멘텀이 가장 확고했습니다.

- K값은 근 3년의 데이터를 토대로 최적화 한 수치입니다.

(2) 노이즈 비율을 사용하지 않습니다.

- 노이즈 비율을 사용하면 거래 빈도수가 올라갑니다.

- 거래 빈도수가 높아지면 거래 비용이 높아집니다.

- 거래 비용이 높아지면 수익률을 갈가 먹습니다.

- 그럼에도 불구하고 수익률이 좋아진다면 채택할 수 있으나, 결과는 사용하지 않았을때 보다 못해서 저는 사용하지 않습니다.

(3)제한 변동폭은 7%, 최고 레버리지는 200%

- 레버리지를 2배를 사용하면 -50%시 강제청산, 레버리지 3배를 사용하면 -33%시 강제청산을 당합니다. 

- 매수 조건에 충족하여 포지션 진입 후 하루만에 엄청난 손실폭으로 강제청산을 당할 확율은 매우 낮으나 아예 불가능하지는 않다고 봅니다. 

- 그래서 이를 감안하여 레버리지 비율이 높으면 높을수록 수익률이 좋아도 최고 200%로 설정하였습니다.

- 제한 변동폭은 정답이 없습니다. 백테스트 결과 본인이 감당할 수 있는 MDD를 기준으로 맞추어 보시면 좋을 것 같습니다. 저는 최고 MDD -25%를 기준으로 변동성 조절 기법의 %를 조절하였으며 7%가 적합하다고 판단되었습니다. 

백테스트 결과! 

 

3. 정확한 백테스트 결과를 위해 거래 비용 정정!!

- 그리고 많은 분들이 간과하시는 것이 바로 거래비용입니다. 거래비용을 보수적으로 책정하지 않으시면 백테스트 결과와 실전의 괴리는 매우 큽니다. 

- 실전에서는 유동성 또는 거래량이 부족하면서 발생하는 슬리피지가 종종 발생합니다. 특히 저희가 사용하는 전략은 시장가로 거래를 하시기 때문에 더 보수적으로 설정을 하셔야 합니다.

 

 - 설정하는 방법은 '속성' => '커미션' 정정을 하시면 됩니다.

- 기본적으로 0.075%가 기입되어 있는데, 이는 대부분의 선물거래소 시장가 거래 수수료입니다. 퀀트픽은 바이낸스 선물 거래소를 추천드리는데, 바이낸스 선물 거래소 수수료는 0.04%입니다. 

- 0.04%면 0.075%보다도 더 저렴한데도 불구하고 저는 커미션을 0.15%를 입력합니다. 그 이유는 위에도 말씀 드린 슬리피지 때문입니다. 

- 그리고 하단에는 슬리피지 3틱이 입력되어 있지만 실전에서는 100틱씩 차이가 날 수도 있습니다. 그래서 이를 커미션을 크게 잡아서 반영하였습니다.

4. 본인이 보기 편하도록 지표 설정! 

- 마지막으로 모습을 클릭하시면 투자비중, 수익률, 연복리, 손실폭, 최대손실폭 등의 다양한 수치들을 클릭하여 전략을 분석하시는데 사용하시면 됩니다.

- 그 외에 선 색깔이나 두께등 여러분이 원하는 설정 방법을 커스터마이징이 가능합니다. 

 

설정완료!

이상 트레이딩 뷰에 변동성 돌파 분노자 전략을 세팅하는 방법에 대해서 안내해드렸습니다! 다음 시간 부터는 설정하신 지표에 자동매매를 위해 TVExtbot 메세지 생성 및 트레이딩 뷰 얼러트를 설정하는 방법에 대해서 말씀 드리겠습니다!