9.비트맥스 마진콜 강제청산 방어하기

저번 시간에는 마진콜에 대해서 알아 보았습니다~ 

이번에는 마진콜을 방지하고 방어하는 과학적이고 실용적인 방법을 말씀드리겠습니다!

아래의 5가지의 유용한 방법들을 참고하여 강제청산을 예방할 수 있습니다~

1. 투자 비중과 레버리지 조절

비중조절은 가장 효율적이며 과학적인 자금 관리법입니다. 비중 조절이란 현금과 투자 자산 또는 여러 자산군 (주식, 채권, 금, 비트코인) 등에 투자하는 각각의 비중을 뜻합니다.

비중 조절을 하는 방법 중 유명한 방법은 새넌의 법칙, 켈리의 법칙 그리고 리스크 패리티 입니다. 이들은 고급 자금 관리 기법으로 더 자세하게 알고 싶으시다면 퀀트투자의 자금관리 기법을 참고 하시면 됩니다.

그렇다면 비중 조절에 대한 간단한 예시를 보여드리겠습니다! 

A는 100만원을 가지고 있습니다.

10배 레버리지를 사용하시면 1000만원을 베팅합니다.

10% 이익을 보면 +100만원을 벌 수 있으며, -10%를 잃으면 강제 청산되게 됩니다.

많은 분들이 이러한 구조에서 거래를 하고 계시고 있습니다. 

B도 마찬가지로 100만원을 가지고 있습니다.

100만원 중 10만원만 10배 레버리지를 사용하여 투자합니다.

강제청산 당해도 자금의 10%를 청산 당하게 됩니다.

10%이익을 보면 10만원을 벌고 -10% 손실을 보면 10만원만 잃습니다.

이는 전체 자산의 10%입니다.

과연 A와 B 중 누가 장기적으로 살아남을 수 있을까요? 

정답은 B입니다. 그 이유는 기하평균이라는 개념과 관계가 있습니다. 

산술평균 (arithmetic mean)은 말그대로 더하기/빼기로 평균치를 계산하는것이며

기하평균(Geometric mean)은 곱하기/나누기로 평균치로 계산하는것입니다. 

기하평균에 대해서 예시를 보여 드리겠습니다~ 

1000만원으로 10%수익 = 1100만원

1100만원에서 -10%손실 = 990만원

최종적으로 -10만원의 손실이 발생하였습니다

1000만원으로 20% 수익 = 1200만원

1200만원에서 -20%손실 = 960만원

최종적으로 -40만원의 손실이 발생하였습니다.

1000만원으로 30% 수익 = 1300만원

1300만원에서 -30%손실 = 910만원

최종적으로 -90만원의 손실이 발생하였습니다.

***여기서 중요한것은 투자는 기하평균으로 계산되기 떄문에 변동성이 낮을수록 손실이 발생하고 나서 원금으로 복구하기 필요한 수익률이 더 적어집니다. 변동성을 조절하는것이 진짜 진짜 중요합니다. 

그럼으로 레버리지를 사용하되 철저한 비중 조절을 통해서 장기적으로 시장에서 살아남을 수 있으며 작은 수익이라도 누적하여 복리 수익을 얻을 수 있다면 결국은 많은 금액을 벌 수 있습니다. 물론, 확고한 전략이 필요 하겠지요? 

2. 스탑루스 (손절)

마진콜을 방어하기 위해서 트레이딩을 하시기 전에 원칙을 뚜렷하게 잘 설정하셔야 합니다. 특정 손실을 달성할 경우 칼같이 손절하는 원칙을 가지고 계신다면 마진콜을 방지 할 수 있습니다.

하지만 전략에 따라 손절을 하는 경우 잘 먹히는 전략이 있으며 잘먹히지 않고 손실만 누적되는 전략이 있습니다.

뚜렷한 전략이 있어도 손절을 했을 경우와 하지 않았을 경우 과거에는 어떤 성과가 있었는지 백테스트를 할 수 있으면 더욱더 좋습니다. 

지정가 손절 주문

3. 확고한 전략과 통계적 사고

아무리 비중조절과 자금관리 기법을 사용하더라도 확고한 전략과 통계적 사고가 없다면 장기적으로 천천히 돈을 잃을뿐 결국은 깡통을 차게 되어 있습니다. 

오랜 시간이 걸리고 많은 공부를 해야 하지만 자금을 불리기 위해서는 다른 시장 참여자들 보다 더 우위가 있어야 합니다. 

통계적 우위를 실현 시키기 위해서 많은 훈련과 연구가 필요합니다. 코인픽에서 퀀트투자 시리즈를 연재 하였으니 해당 자료를 공부하시면 큰 도움이 되실 겁니다! 

4. 지정가 사용하기

지정가를 사용하시면 거래비용을 낮출 수 있습니다. 그 이유는 수수료를 절감하고 지정하신 가격에 포지션을 진입할 수 있기 떄문입니다. 그럼으로 진입가격과 청산가격의 간격을 시장로 진입한 것보다 더 넒은 간격을 갖출 수 있습니다. 이는 작게나마 마진콜을 당하는 확율을 낮출 수 있습니다.

다만, 지정가는 주문이 미체결 될 수도 있으며, 전략에 따라 시장가가 더 유리할 수 있습니다. 지정가 주문은 스윙 트레이딩이나 중장기 전략에 조금 더 부합하며 단기 트레이딩은 시장가가 더 유리하다고 보편적으로 말씀 드릴 수 있습니다.

5. 안전 장치 사용하기

비트맥스 거래소에서 주문창 우측 상단에 톱니바퀴 모양 아이콘을 설정하시면 알람을 설정 하실 수 있습니다.

포지션을 진입하시면 청산 가격이 표시 됩니다. 청산가격과 진입가격 사이에  알람을 설정하여 마진콜을 당하기 전에 담보금을 추가하거난 포지션을 정리하여 마진콜을 방지 할 수 있습니다.

이상 5가지의 방법을 말씀 드렸습니다! 

다음시간에는 수익률과 직접적인 연관이 있는 거래 수수료에 대해서 말씀 드리겠습니다!

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